有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		37,903,650,618	97.94
	内 日本	37,903,650,618	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		795,523,992	2.06
純資産総額		38,699,174,610	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

			(2018年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本		314,709,958,665		100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		△52,699,639		△0.02
合計(純資産総額)				314,657,259,026		100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

			(2018年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
株式		オーストラリア		600,541,999,494		81.81
投資証券		オーストラリア		111,124,255,079		15.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		22,392,051,492		3.05
合計(純資産総額)				734,058,306,065		100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

			(2018年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア		32,880,310,891	16.55
地方債証券		カナダ		2,594,538,452	1.31
		オーストラリア		41,636,188,286	20.96
		ニュージーランド		454,238,483	0.23
		小計		44,684,965,221	22.49
特殊債券		ドイツ		7,282,744,706	3.67
		スウェーデン		531,849,240	0.27
		ノルウェー		1,795,241,418	0.90
		オーストラリア		2,128,098,828	1.07
		国際機関		11,841,495,603	5.96
		小計		23,579,429,795	11.87
社債券		日本		198,707,256	0.10
		アメリカ		6,541,079,488	3.29
		カナダ		1,171,196,523	0.59
		フランス		928,123,863	0.47
		オランダ		5,737,470,507	2.89
		フィンランド		181,489,518	0.09
		イギリス		3,595,722,989	1.81
		スイス		3,167,768,979	1.59
		スウェーデン		1,037,247,825	0.52
		ノルウェー		220,893,581	0.11
		オーストラリア		62,352,290,511	31.38
		ニュージーランド		3,017,562,397	1.52
		香港		338,573,625	0.17
		シンガポール		328,138,398	0.17
		韓国		3,860,590,952	1.94
		アラブ首長国連邦		501,392,916	0.25
		小計		93,178,249,328	46.90
外国譲渡性預金証書		オーストラリア		411,619,001	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		3,951,175,880	1.98
合計(純資産総額)				198,685,750,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	13,848,410,589	6.97
	売建	オーストラリア	16,804,386,383	△8.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。