有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		31,410,915,587	98.26
	内 日本	31,410,915,587	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		555,806,972	1.74
純資産総額		31,966,722,559	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

		(2018年11月30日現在)
資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	283,565,939,235	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△45,834,384	△0.02
合計(純資産総額)			283,520,104,851	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

		(2018年11月30日現在)
資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		オーストラリア	509,650,853,831	83.52
投資証券		オーストラリア	85,610,224,098	14.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	14,946,225,408	2.45
合計(純資産総額)			610,207,303,337	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

		(2018年11月30日現在)
資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	31,019,998,073	16.36
地方債証券		カナダ	2,609,223,773	1.38
		オーストラリア	40,501,918,382	21.36
		ニュージーランド	455,004,236	0.24
		小計	43,566,146,391	22.98
特殊債券		ドイツ	6,249,636,463	3.30
		スウェーデン	533,754,937	0.28
		ノルウェー	1,348,592,708	0.71
		オーストラリア	1,700,096,311	0.90
		国際機関	10,276,227,095	5.42
		小計	20,108,307,514	10.61
社債券		日本	199,816,705	0.11
		アメリカ	5,868,470,999	3.10
		カナダ	1,403,034,187	0.74
		フランス	933,335,758	0.49
		オランダ	4,810,110,924	2.54
		フィンランド	183,176,446	0.10
		イギリス	3,033,090,455	1.60
		スイス	2,850,576,988	1.50
		スウェーデン	1,289,708,165	0.68
		ノルウェー	223,549,587	0.12
		オーストラリア	59,432,770,002	31.35
		ニュージーランド	2,858,043,154	1.51
		香港	506,570,496	0.27
		シンガポール	332,070,760	0.18
		韓国	4,473,885,683	2.36
		ジャージー	249,254,954	0.13
		アラブ首長国連邦	501,221,640	0.26
		小計	89,148,686,903	47.02
外国譲渡性預金証書		オーストラリア	332,132,983	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	5,428,923,845	2.85
合計(純資産総額)			189,604,195,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	15,788,404,345	8.32
	売建	オーストラリア	14,324,928,623	△7.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。