有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(1)【投資状況】
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		37,159,675,875	97.73
	内 日本	37,159,675,875	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		864,943,721	2.27
純資産総額		38,024,619,596	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

(2017年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本		312,642,079,331		100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		△46,381,564		△0.01
合計(純資産総額)				312,595,697,767		100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

			(2017年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
株式		オーストラリア		721,504,729,711		80.24
投資証券		オーストラリア		113,070,523,269		12.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		64,570,982,668		7.18
合計(純資産総額)				899,146,235,648		100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

			(2017年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア		36,132,811,757	15.95
地方債証券		カナダ		2,357,631,233	1.04
		オーストラリア		49,247,335,664	21.74
		ニュージーランド		462,598,994	0.20
		小計		52,067,565,891	22.98
特殊債券		ドイツ		8,460,290,901	3.73
		スウェーデン		549,987,615	0.24
		ノルウェー		1,983,132,215	0.88
		オーストラリア		2,289,463,976	1.01
		国際機関		13,659,948,637	6.03
		小計		26,942,823,344	11.89
社債券		日本		201,401,239	0.09
		アメリカ		10,411,947,669	4.60
		カナダ		2,411,356,237	1.06
		フランス		1,952,623,616	0.86
		オランダ		6,042,757,328	2.67
		フィンランド		186,480,234	0.08
		イギリス		2,640,612,788	1.17
		スイス		2,550,282,544	1.13
		スウェーデン		1,056,265,873	0.47
		オーストラリア		66,369,323,777	29.29
		ニュージーランド		2,238,095,187	0.99
		香港		251,040,267	0.11
		韓国		4,048,300,051	1.79
		アラブ首長国連邦		1,071,164,512	0.47
		小計		101,431,651,322	44.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		9,995,551,840	4.41
合計(純資産総額)				226,570,404,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,069,019,618	4.44
	売建	オーストラリア	12,746,005,812	△5.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。