有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,608,845,512	97.37
	内 日本	8,608,845,512	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,558,867	2.63
純資産総額		8,841,404,379	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
			(平成27年12月30日現在)
	資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)		投資比率(%)
	親投資信託受益証券	日本	189,372,262,951		100.01
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,708,264		△0.01
	合計(純資産総額)		189,344,554,687		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	168,525,019,649	78.66
投資証券	オーストラリア	40,833,581,554	19.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,875,785,874	2.28
合計(純資産総額)		214,234,387,077	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

							(平成27年12月30日現在)
	資産の種類				国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
	国債証券				オーストラリア		36,680,826,128		12.37
	地方債証券				カナダ		3,152,198,838		1.06
					オーストラリア		69,686,305,751		23.50
					ニュージーランド		491,115,845		0.17
					小計		73,329,620,434		24.73
	特殊債券				ドイツ		11,600,693,726		3.91
					スウェーデン		577,571,098		0.19
					ノルウェー		1,642,914,442		0.55
					オーストラリア		2,710,546,132		0.91
					韓国		484,807,585		0.16
					国際機関		28,174,999,611		9.50
					小計		45,191,532,594		15.24
	社債券				日本		209,326,266		0.07
					アメリカ		15,344,449,490		5.17
					カナダ		2,518,313,660		0.85
					ドイツ		452,106,620		0.15
					フランス		2,548,621,795		0.86
					オランダ		8,653,439,266		2.92
					フィンランド		195,194,709		0.07
					イギリス		4,362,566,485		1.47
					スイス		2,660,010,808		0.90
					スウェーデン		1,935,337,681		0.65
					ノルウェー		980,795,077		0.33
					オーストラリア		85,750,967,310		28.91
					ニュージーランド		2,062,928,556		0.70
					香港		269,847,581		0.09
					韓国		3,104,403,196		1.05
					アラブ首長国連邦		1,139,202,809		0.38
					小計		132,187,511,309		44.57
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)				―		9,178,369,698		3.09
	合計(純資産総額)						296,567,860,163		100.00
		(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類			建別	国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
債券先物取引			買建	オーストラリア		10,110,035,158		3.40
			売建	オーストラリア		12,296,690,405		△4.14