有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	アメリカ・ドル売/円買 2014年08月	売建	565,000	57,274,050	57,398,350	△2.88%
			ユーロ売/円買 2014年08月	売建	420,000	58,953,600	58,056,600	△2.91%
			ユーロ売/円買 2014年07月	売建	511,375	71,799,785	70,700,327	△3.55%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年07月	売建	700,722	71,049,938	71,204,096	△3.57%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年11月	売建	1,383,008	141,031,897	140,421,702	△7.05%
			ユーロ売/円買 2014年11月	売建	1,031,862	144,808,025	142,565,621	△7.15%
			ユーロ売/円買 2014年09月	売建	1,811,000	254,157,350	250,299,920	△12.56%
			ユーロ売/円買 2014年10月	売建	2,055,847	288,940,268	284,098,644	△14.25%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年09月	売建	3,220,000	326,349,200	327,057,600	△16.41%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年10月	売建	3,235,702	328,680,452	328,593,465	△16.49%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成26年5月30日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	アメリカ・ドル買/円売 2014年07月	買建	237,328	24,065,139	24,117,351	15.51%
			アメリカ・ドル買/円売 2014年09月	買建	201,356	20,408,173	20,452,472	13.15%
			アメリカ・ドル買/円売 2014年11月	買建	144,896	14,774,010	14,711,601	9.46%
			アメリカ・ドル買/円売 2014年10月	買建	92,678	9,409,292	9,411,489	6.05%
			ユーロ売/円買 2014年10月	売建	67,000	9,411,640	9,258,730	△5.95%
			ユーロ売/円買 2014年11月	売建	106,000	14,774,010	14,645,130	△9.42%
			ユーロ売/円買 2014年09月	売建	145,289	20,390,380	20,080,914	△12.92%
			ユーロ売/円買 2014年07月	売建	172,754	24,258,226	23,885,075	△15.36%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成26年5月30日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ買/円売 2014年10月	買建	183,848	25,801,524	25,407,864	31.49%
			ユーロ買/円売 2014年09月	買建	82,685	11,604,134	11,428,013	14.16%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年09月	売建	115,272	11,682,904	11,708,264	△14.51%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年10月	売建	252,800	25,622,623	25,674,389	△31.82%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成26年5月30日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	スイス・フラン買/円売 2014年10月	買建	92,710	10,728,404	10,504,972	89.10%
			ユーロ売/円買 2014年10月	売建	31,463	4,415,218	4,348,201	△36.88%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年10月	売建	61,450	6,227,366	6,240,885	△52.93%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。