有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2019年5月	売建	280,000	31,375,120	31,273,200	△21.60%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年6月	売建	610,000	68,015,000	68,112,600	△47.05%
		ユーロ売/円買 2019年5月	売建	180,000	23,149,980	23,256,000	△16.07%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成30年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2018年12月	買建	65,000	7,254,000	7,361,900	3.13%
		アメリカ・ドル買/円売 2019年4月	買建	270,000	29,932,200	30,245,400	12.87%
		ユーロ売/円買 2018年12月	売建	54,000	7,028,100	6,974,640	△2.97%
		ユーロ売/円買 2019年4月	売建	240,000	31,010,760	31,005,600	△13.19%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。