有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2018年3月	売建	1,300,000	144,846,000	144,703,000	△18.21%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年4月	売建	2,300,000	260,008,100	255,622,000	△32.16%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年5月	売建	460,000	50,585,280	51,023,200	△6.42%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年6月	売建	650,000	71,820,450	72,091,500	△9.07%
		ユーロ売/円買 2018年4月	売建	80,000	10,682,400	10,636,000	△1.34%
		ユーロ売/円買 2018年5月	売建	1,065,000	141,860,130	141,623,700	△17.82%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成29年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2018年2月	買建	37,000	4,129,200	4,125,870	1.44%
		アメリカ・ドル買/円売 2018年4月	買建	450,000	50,808,970	50,019,000	17.42%
		ユーロ売/円買 2018年2月	売建	27,000	3,604,770	3,589,110	△1.25%
		ユーロ売/円買 2018年4月	売建	385,000	51,201,850	51,189,250	△17.83%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。