有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2018年9月	売建	400,000	42,304,000	43,164,000	△8.73%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年10月	売建	1,570,000	167,902,160	168,905,600	△34.17%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年11月	売建	390,000	42,028,350	41,839,200	△8.46%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年12月	売建	640,000	68,472,960	68,640,000	△13.89%
		ユーロ売/円買 2018年9月	売建	60,000	7,947,000	7,608,600	△1.54%
		ユーロ売/円買 2018年10月	売建	120,000	15,923,112	15,219,600	△3.08%
		ユーロ売/円買 2018年11月	売建	600,000	78,300,600	76,110,000	△15.40%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成30年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2018年10月	買建	620,000	66,150,590	66,722,400	19.51%
		ユーロ売/円買 2018年10月	売建	500,000	66,393,872	63,416,800	△18.55%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。