有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2017年3月	売建	98,000	11,211,200	11,726,680	△0.68%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年6月	売建	754,000	83,580,146	83,935,280	△4.86%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年5月	売建	956,000	103,333,084	106,498,400	△6.17%
		ユーロ売/円買 2017年4月	売建	1,084,000	123,642,326	129,700,600	△7.52%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年4月	売建	2,401,000	247,470,770	267,867,030	△15.52%
		ユーロ売/円買 2017年5月	売建	3,920,000	459,020,632	468,988,800	△27.18%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年3月	売建	5,637,000	580,145,230	630,035,170	△36.51%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成28年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2017年4月	買建	1,080,764	111,560,340	120,580,079	29.87%
		アメリカ・ドル買/円売 2017年3月	買建	209,457	21,553,489	23,405,788	5.80%
		アメリカ・ドル買/円売 2017年5月	買建	45,069	4,702,290	5,025,203	1.24%
		ユーロ売/円買 2017年5月	売建	41,000	4,702,290	4,905,240	△1.22%
		ユーロ売/円買 2017年3月	売建	186,000	21,278,400	22,256,760	△5.51%
		ユーロ売/円買 2017年4月	売建	976,000	111,560,340	116,778,400	△28.93%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成28年11月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2017年3月	買建	155,000	17,732,000	18,547,300	54.71%
		ユーロ買/円売 2017年5月	買建	12,000	1,447,862	1,435,560	4.23%
		ユーロ買/円売 2016年12月	買建	4,633	530,201	554,480	1.64%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年12月	売建	5,290	546,636	593,669	△1.75%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年5月	売建	12,899	1,447,862	1,436,123	△4.24%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年3月	売建	174,552	17,960,161	19,503,262	△57.53%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。