有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2015年12月	売建	177,000	23,914,293	23,999,430	△1.05%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年12月	売建	290,000	35,755,840	35,774,400	△1.56%
		ユーロ売/円買 2015年7月	売建	272,845	34,831,503	36,997,899	△1.61%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年11月	売建	541,000	64,308,670	66,753,990	△2.91%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年8月	売建	604,000	72,478,990	74,649,700	△3.25%
		ユーロ売/円買 2015年9月	売建	874,700	111,664,202	118,609,320	△5.17%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年7月	売建	1,261,719	151,456,767	155,986,339	△6.79%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年10月	売建	3,156,352	376,147,532	389,690,737	△16.97%
		ユーロ売/円買 2015年10月	売建	2,991,847	381,888,368	405,694,576	△17.67%
		ユーロ売/円買 2015年11月	売建	3,900,000	527,857,980	528,840,000	△23.03%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年9月	売建	4,444,900	533,115,657	549,147,297	△23.91%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2015年10月	買建	1,354,721	161,488,579	167,254,965	34.21%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年7月	買建	284,495	34,150,869	35,172,209	7.19%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年9月	買建	258,792	31,037,026	31,968,681	6.54%
		ユーロ売/円買 2015年9月	売建	242,989	31,020,005	32,949,339	△6.74%
		ユーロ売/円買 2015年7月	売建	250,000	31,915,000	33,900,000	△6.93%
		ユーロ売/円買 2015年10月	売建	1,268,754	161,488,579	172,043,107	△35.19%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2015年9月	買建	193,594	24,714,250	26,251,389	50.71%
		ユーロ買/円売 2015年10月	買建	89,699	11,444,545	12,163,226	23.49%
		ユーロ買/円売 2015年7月	買建	14,058	1,794,742	1,906,369	3.68%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年7月	売建	16,000	1,920,640	1,978,080	△3.82%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年10月	売建	95,674	11,444,545	11,811,933	△22.82%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年9月	売建	211,041	25,310,151	26,069,899	△50.36%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	スイス・フラン買/円売 2015年9月	買建	85,208	10,513,050	11,211,761	94.44%
		ユーロ売/円買 2015年9月	売建	31,463	4,016,580	4,266,397	△35.94%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年9月	売建	55,000	6,596,150	6,794,150	△57.23%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2015年6月	買建	290,000	35,861,400	35,878,800	1.22%
		ユーロ買/円売 2015年6月	買建	177,000	23,914,647	24,001,200	0.81%

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。