有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成26年11月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2014年12月	売建	160,000	17,124,800	18,910,400	△0.89%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年08月	売建	604,000	64,436,060	71,156,230	△3.35%
		ユーロ売/円買 2015年01月	売建	720,445	98,061,580	105,998,087	△4.99%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年07月	売建	929,000	99,142,880	109,482,650	△5.16%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年01月	売建	983,879	105,262,502	116,242,598	△5.48%
		ユーロ売/円買 2015年05月	売建	1,783,000	257,762,631	262,243,640	△12.35%
		ユーロ売/円買 2014年12月	売建	1,921,000	261,526,550	282,697,580	△13.32%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年09月	売建	3,220,000	343,415,200	379,191,600	△17.86%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年04月	売建	3,617,702	390,103,764	427,001,921	△20.11%
		ユーロ売/円買 2015年04月	売建	3,150,847	431,347,372	463,462,919	△21.83%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

	(平成26年11月28日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	アメリカ・ドル買/円売 2015年04月	買建	673,340	77,054,800	79,474,350	24.70%
			アメリカ・ドル買/円売 2014年12月	買建	251,196	26,886,203	29,690,200	9.23%
			アメリカ・ドル買/円売 2015年01月	買建	235,907	25,239,692	27,872,414	8.66%
			アメリカ・ドル買/円売 2015年03月	買建	124,610	13,322,138	14,712,794	4.57%
			ユーロ売/円買 2015年03月	売建	96,289	13,103,038	14,165,108	△4.40%
			ユーロ売/円買 2015年01月	売建	172,754	23,515,380	25,417,410	△7.90%
			ユーロ売/円買 2014年12月	売建	192,000	26,139,370	28,255,700	△8.78%
			ユーロ売/円買 2015年04月	売建	539,000	77,054,800	79,281,510	△24.64%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

	(平成26年11月28日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ買/円売 2015年04月	買建	270,946	36,880,929	39,855,482	48.26%
			アメリカ・ドル売/円買 2015年04月	売建	344,797	36,814,666	40,701,367	△49.29%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

	(平成26年11月28日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	スイス・フラン買/円売 2015年04月	買建	90,197	10,161,632	11,048,271	90.61%
			ユーロ売/円買 2015年04月	売建	31,463	4,281,185	4,628,223	△37.96%
			アメリカ・ドル売/円買 2015年04月	売建	55,000	5,879,500	6,492,750	△53.25%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。