有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(2019年11月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2020年3月	売建	22,000	2,630,760	2,653,200	△2.38%
		ユーロ売/円買 2020年5月	売建	180,000	21,628,710	21,715,200	△19.51%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年12月	売建	620,000	67,009,600	67,902,400	△60.99%
		アメリカ・ドル売/円買 2020年5月	売建	33,000	3,559,182	3,574,890	△3.21%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(2019年11月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2020年4月	買建	250,000	26,938,125	27,125,000	20.23%
		ユーロ売/円買 2020年4月	売建	230,000	27,826,872	27,744,900	△20.69%
		アメリカ・ドル買/円売 2020年5月	買建	26,000	2,805,504	2,818,920	2.10%
		ユーロ売/円買 2020年5月	売建	16,000	1,927,206	1,930,240	△1.44%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。