有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2016年6月	売建	53,000	6,533,840	6,552,920	△0.34%
		ユーロ売/円買 2016年7月	売建	55,000	6,779,300	6,800,200	△0.35%
		ユーロ売/円買 2016年8月	売建	210,000	25,884,600	25,966,500	△1.34%
		ユーロ売/円買 2016年9月	売建	380,000	46,831,200	46,987,000	△2.43%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年12月	売建	603,000	66,506,679	66,432,510	△3.44%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年7月	売建	615,000	66,247,800	68,092,800	△3.53%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年11月	売建	876,000	94,632,528	96,561,480	△5.00%
		ユーロ売/円買 2016年10月	売建	840,000	103,706,400	103,849,200	△5.38%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年10月	売建	2,254,000	244,915,124	248,761,780	△12.88%
		ユーロ売/円買 2016年11月	売建	4,039,000	496,443,587	499,301,180	△25.85%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年9月	売建	5,738,000	617,017,080	634,237,690	△32.84%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成28年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2016年10月	買建	1,016,502	110,798,490	112,190,649	27.52%
		アメリカ・ドル買/円売 2016年9月	買建	177,646	19,097,023	19,629,963	4.82%
		アメリカ・ドル買/円売 2016年7月	買建	93,516	10,073,586	10,354,135	2.54%
		アメリカ・ドル買/円売 2016年8月	買建	48,166	5,186,105	5,330,605	1.31%
		ユーロ売/円買 2016年8月	売建	43,000	5,300,180	5,316,950	△1.30%
		ユーロ売/円買 2016年7月	売建	86,000	10,600,360	10,633,040	△2.61%
		ユーロ売/円買 2016年9月	売建	159,000	19,595,160	19,660,350	△4.82%
		ユーロ売/円買 2016年10月	売建	897,000	110,798,490	110,896,110	△27.21%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成28年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2016年9月	買建	162,000	19,964,880	20,031,300	54.61%
		ユーロ買/円売 2016年11月	買建	4,000	494,574	494,480	1.35%
		ユーロ買/円売 2016年6月	買建	3,000	369,840	370,920	1.01%
		ユーロ買/円売 2016年10月	買建	3,000	372,798	370,890	1.01%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年6月	売建	3,300	356,138	365,940	△1.00%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年10月	売建	3,416	372,798	377,035	△1.03%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年11月	売建	4,542	494,574	500,661	△1.36%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年9月	売建	181,014	19,459,051	20,002,094	△54.53%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。