有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(2019年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2019年9月	売建	42,000	4,637,220	4,554,060	△3.36%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年11月	売建	180,000	19,395,990	19,413,000	△14.34%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年12月	売建	620,000	66,961,240	66,842,200	△49.37%
		ユーロ売/円買 2019年9月	売建	23,000	2,903,290	2,800,940	△2.07%
		ユーロ売/円買 2019年11月	売建	190,000	23,362,362	23,145,800	△17.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(2019年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2019年6月	買建	30,000	3,336,000	3,275,700	1.84%
		アメリカ・ドル買/円売 2019年9月	買建	24,000	2,649,840	2,602,320	1.46%
		アメリカ・ドル買/円売 2019年10月	買建	245,000	27,020,315	26,479,600	14.90%
		ユーロ売/円買 2019年6月	売建	18,000	2,271,420	2,191,320	△1.23%
		ユーロ売/円買 2019年9月	売建	22,000	2,777,060	2,679,160	△1.51%
		ユーロ売/円買 2019年10月	売建	225,000	28,257,232	27,407,250	△15.42%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。