有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,967,899,288	98.74
	内 日本	1,967,899,288	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,142,896	1.26
純資産総額		1,993,042,184	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,730,396,325	△86.82
	内 日本	1,730,396,325	△86.82

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		154,033,729	99.07
	内 日本	154,033,729	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,451,325	0.93
純資産総額		155,485,054	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		68,692,913	44.18
	内 日本	68,692,913	44.18
為替予約取引(売建)		67,869,849	△43.65
	内 日本	67,869,849	△43.65

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,705,135	100.02
	内 日本	80,705,135	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,981	△0.02
純資産総額		80,692,154	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		36,835,877	45.65
	内 日本	36,835,877	45.65
為替予約取引(売建)		37,382,653	△46.33
	内 日本	37,382,653	△46.33

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,830,279	100.34
	内 日本	11,830,279	100.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,243	△0.34
純資産総額		11,790,036	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		10,504,972	89.10
	内 日本	10,504,972	89.10
為替予約取引(売建)		10,589,086	△89.81
	内 日本	10,589,086	△89.81

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,158,644,896	96.94
	内 イギリス	1,636,010,836	73.47
	内 アメリカ	522,634,060	23.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,080,264	3.06
純資産総額		2,226,725,160	100.00