有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		142,809,065	98.66
	内 日本	142,809,065	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,943,271	1.34
純資産総額		144,752,336	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		122,641,800	△84.73
	内 日本	122,641,800	△84.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		225,374,377	95.87
	内 日本	225,374,377	95.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,718,795	4.13
純資産総額		235,093,172	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		37,607,300	16.00
	内 日本	37,607,300	16.00
為替予約取引(売建)		37,980,240	△16.16
	内 日本	37,980,240	△16.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		94,724,756	25.73
	内 フランス	94,724,756	25.73
優先出資証券		249,190,377	67.68
	内 アメリカ	189,476,176	51.46
	内 イギリス	59,714,201	16.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,279,613	6.59
純資産総額		368,194,746	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。