有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,275,943,204	107.21
	内 日本	2,275,943,204	107.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△152,982,182	△7.21
純資産総額		2,122,961,022	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,236,387,625	△105.34
	内 日本	2,236,387,625	△105.34

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		314,346,537	97.69
	内 日本	314,346,537	97.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,419,197	2.31
純資産総額		321,765,734	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		151,749,758	47.16
	内 日本	151,749,758	47.16
為替予約取引(売建)		147,119,728	△45.72
	内 日本	147,119,728	△45.72

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		83,146,487	100.68
	内 日本	83,146,487	100.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△565,444	△0.68
純資産総額		82,581,043	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		39,855,482	48.26
	内 日本	39,855,482	48.26
為替予約取引(売建)		40,701,367	△49.29
	内 日本	40,701,367	△49.29

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,238,906	100.38
	内 日本	12,238,906	100.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△45,854	△0.38
純資産総額		12,193,052	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		11,048,271	90.61
	内 日本	11,048,271	90.61
為替予約取引(売建)		11,120,973	△91.21
	内 日本	11,120,973	△91.21

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
優先出資証券		2,386,418,388	88.37
	内 イギリス	1,682,240,508	62.29
	内 アメリカ	704,177,880	26.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,097,439	11.63
純資産総額		2,700,515,827	100.00