有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,374,766,388	103.41
	内 日本	2,374,766,388	103.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△78,414,409	△3.41
純資産総額		2,296,351,979	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,386,143,688	△103.91
	内 日本	2,386,143,688	△103.91

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		490,486,741	100.32
	内 日本	490,486,741	100.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,548,043	△0.32
純資産総額		488,938,698	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		234,395,855	47.94
	内 日本	234,395,855	47.94
為替予約取引(売建)		238,892,446	△48.86
	内 日本	238,892,446	△48.86

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,772,383	94.21
	内 日本	48,772,383	94.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,998,724	5.79
純資産総額		51,771,107	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		40,320,984	77.88
	内 日本	40,320,984	77.88
為替予約取引(売建)		39,859,912	△76.99
	内 日本	39,859,912	△76.99

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,478,879	96.69
	内 日本	11,478,879	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		393,478	3.31
純資産総額		11,872,357	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		11,211,761	94.44
	内 日本	11,211,761	94.44
為替予約取引(売建)		11,060,547	△93.16
	内 日本	11,060,547	△93.16

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
優先出資証券		2,812,133,034	95.36
	内 イギリス	1,365,587,046	46.31
	内 アメリカ	941,263,601	31.92
	内 フランス	505,282,387	17.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,794,078	4.64
純資産総額		2,948,927,112	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		59,880,000	2.03
	内 日本	59,880,000	2.03

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。