有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		132,089,913	97.56
	内 日本	132,089,913	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,308,917	2.44
純資産総額		135,398,830	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		116,756,000	△86.23
	内 日本	116,756,000	△86.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		173,295,184	97.49
	内 日本	173,295,184	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,462,550	2.51
純資産総額		177,757,734	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		32,357,620	18.20
	内 日本	32,357,620	18.20
為替予約取引(売建)		32,277,730	△18.16
	内 日本	32,277,730	△18.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		57,438,059	18.81
	内 フランス	57,438,059	18.81
優先出資証券		233,217,662	76.37
	内 アメリカ	175,457,511	57.46
	内 イギリス	57,760,151	18.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,721,165	4.82
純資産総額		305,376,886	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。