有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,918,220,231	99.33
	内 日本	1,918,220,231	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,026,901	0.67
純資産総額		1,931,247,132	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,803,543,260	△93.39
	内 日本	1,803,543,260	△93.39

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		406,488,430	99.72
	内 日本	406,488,430	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,141,687	0.28
純資産総額		407,630,117	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		147,505,352	36.19
	内 日本	147,505,352	36.19
為替予約取引(売建)		146,506,450	△35.94
	内 日本	146,506,450	△35.94

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,661,025	99.95
	内 日本	36,661,025	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,968	0.05
純資産総額		36,680,993	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		21,267,590	57.98
	内 日本	21,267,590	57.98
為替予約取引(売建)		21,245,730	△57.92
	内 日本	21,245,730	△57.92

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		687,673,080	28.89
	内 フランス	447,717,890	18.81
	内 スイス	229,123,450	9.62
	内 オランダ	10,831,740	0.46
優先出資証券		1,638,924,909	68.84
	内 アメリカ	1,403,687,733	58.96
	内 ケイマン諸島	235,237,176	9.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,009,426	2.27
純資産総額		2,380,607,415	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。