有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		778,854,613	97.99
	内 日本	778,854,613	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,964,122	2.01
純資産総額		794,818,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		675,699,400	△85.01
	内 日本	675,699,400	△85.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		282,725,296	98.48
	内 日本	282,725,296	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,360,474	1.52
純資産総額		287,085,770	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		54,144,870	18.86
	内 日本	54,144,870	18.86
為替予約取引(売建)		54,778,360	△19.08
	内 日本	54,778,360	△19.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		169,153,481	15.74
	内 フランス	169,153,481	15.74
優先出資証券		856,386,542	79.66
	内 アメリカ	475,904,205	44.27
	内 ジャージー	250,686,726	23.32
	内 イギリス	129,795,611	12.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,442,335	4.60
純資産総額		1,074,982,358	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。