有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,714,185,939	99.34
	内 日本	1,714,185,939	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,389,703	0.66
純資産総額		1,725,575,642	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,698,751,960	△98.45
	内 日本	1,698,751,960	△98.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		397,817,916	98.56
	内 日本	397,817,916	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,822,235	1.44
純資産総額		403,640,151	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		149,011,070	36.92
	内 日本	149,011,070	36.92
為替予約取引(売建)		143,940,400	△35.66
	内 日本	143,940,400	△35.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,605,104	99.13
	内 日本	33,605,104	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,922	0.87
純資産総額		33,899,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		20,537,340	60.58
	内 日本	20,537,340	60.58
為替予約取引(売建)		21,533,054	△63.52
	内 日本	21,533,054	△63.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		748,907,943	34.53
	内 フランス	443,311,809	20.44
	内 スイス	214,783,695	9.90
	内 オランダ	90,812,439	4.19
優先出資証券		1,383,337,803	63.78
	内 アメリカ	1,005,777,618	46.37
	内 ケイマン諸島	233,612,042	10.77
	内 イギリス	100,323,562	4.63
	内 ジャージー	43,624,581	2.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,662,842	1.69
純資産総額		2,168,908,588	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。