有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		108,861,389	97.79
	内 日本	108,861,389	97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,464,844	2.21
純資産総額		111,326,233	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		95,845,690	△86.09
	内 日本	95,845,690	△86.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		132,741,412	98.99
	内 日本	132,741,412	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,351,843	1.01
純資産総額		134,093,255	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		29,943,920	22.33
	内 日本	29,943,920	22.33
為替予約取引(売建)		29,675,140	△22.13
	内 日本	29,675,140	△22.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		26,015,088	10.77
	内 フランス	26,015,088	10.77
優先出資証券		158,672,539	65.67
	内 アメリカ	135,006,028	55.88
	内 イギリス	23,666,511	9.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,919,996	23.56
純資産総額		241,607,623	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。