有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		480,576,528	97.22
	内 日本	480,576,528	97.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,758,457	2.78
純資産総額		494,334,985	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		421,487,000	△85.26
	内 日本	421,487,000	△85.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		330,144,511	96.55
	内 日本	330,144,511	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,786,962	3.45
純資産総額		341,931,473	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		66,722,400	19.51
	内 日本	66,722,400	19.51
為替予約取引(売建)		63,416,800	△18.55
	内 日本	63,416,800	△18.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		204,431,884	25.12
	内 フランス	204,431,884	25.12
優先出資証券		543,296,585	66.77
	内 アメリカ	356,325,827	43.79
	内 イギリス	122,336,651	15.04
	内 ジャージー	64,634,107	7.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,980,585	8.11
純資産総額		813,709,054	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。