半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期 平成30年4月18日現在	第6期中間計算期間末 平成30年10月18日現在
1.	※1	期首元本額	160,127,584円	159,765,078円
		期中追加設定元本額	19,475,611円	10,646,361円
		期中一部解約元本額	19,838,117円	13,878,704円
2.		受益権の総数	159,765,078口	156,532,735口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期 平成30年4月18日現在	第6期中間計算期間末 平成30年10月18日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期 平成30年4月18日現在	第6期中間計算期間末 平成30年10月18日現在
1口当たり純資産額	1.2158円	1.1946円
(1万口当たり純資産額)	(12,158円)	(11,946円)

(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		296,870,451	235,651,460
国債証券		-	503,347,000
地方債証券		131,172,420	111,774,210
特殊債券		600,784,430	297,295,840
未収利息		1,353,769	1,491,685
前払費用		295,616	950,683
流動資産合計		1,030,476,686	1,150,510,878
資産合計		1,030,476,686	1,150,510,878
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	1,020,388,428	1,139,509,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,088,258	11,001,684
元本等合計		1,030,476,686	1,150,510,878
純資産合計		1,030,476,686	1,150,510,878
負債純資産合計		1,030,476,686	1,150,510,878

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,034,991,821円	1,020,388,428円
		同期中追加設定元本額	5,445,811円	119,120,766円
		同期中一部解約元本額	20,049,204円	-円
		元本の内訳
	ファンド名
		クルーズコントロール	990,000,991円	990,000,991円
		ダイナミック・ナビゲーション	98,711円	98,711円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円	870,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円	530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円	70,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円	10,530,000円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>	1,281,836円	1,281,836円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>	246,797円	246,797円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>	1,689,581円	1,689,581円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>	654,944円	654,944円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円	149,716円
		ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	103,986円	103,986円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース	4,486,988円	4,486,988円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース	4,586,699円	4,586,699円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース	997,109円	997,109円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円	5,972円
		DIAM 米国リート・インカムプラス	994,728円	994,728円
		USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)	993,740円	993,740円
		USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円	1,987,479円
		DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円	9,935円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	9,925円	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	9,925円	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	9,925円	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	9,925円	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	9,925円	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース	9,925円	9,925円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,924円	9,924円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,924円	9,924円
		米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>	9,909円	9,909円
		米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>	9,909円	9,909円
		マシューズ・アジア株式ファンド	-円	99,019,705円
		One世界分散セレクト(Aコース)	-円	99,040円
		One世界分散セレクト(Bコース)	-円	99,040円
		One世界分散セレクト(Cコース)	-円	99,040円
		リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定)	-円	19,803,941円
	計		1,020,388,428円	1,139,509,194円
2.	受益権の総数		1,020,388,428口	1,139,509,194口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
1口当たり純資産額	1.0099円	1.0097円
(1万口当たり純資産額)	(10,099円)	(10,097円)

(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」は、「DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2017年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細書」は、2017年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2017年12月31日現在

	日本円
資産の部
投資有価証券の公正価値(取得原価:29,757,186,272円)	30,498,968,788
現金および現金等価物	1,867,771,965
未収利息	261,944,801
為替先渡契約による未実現利益	224,206,980
前払費用	24,983
資産合計	32,852,917,517
負債の部
為替先渡予約による未実現損失	288,645,880
未払投資運用報酬	23,104,350
未払管理事務報酬	6,238,878
未払監査報酬	6,081,611
未払保管報酬	2,475,308
未払受託報酬	802,874
その他未払費用	1,038,900
負債合計	328,387,801
2017年12月31日現在純資産合計	32,524,529,716
払込資本	29,984,088,950
デリバティブおよび投資有価証券による累積実現純収益	830,317,269
デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純増分	677,837,409
未分配投資純収益	1,032,286,088
2017年12月31日現在純資産合計	32,524,529,716
発行済受益権口数
クラス JPY ヘッジあり	100,000
クラス JPY 1	2,866,181
クラス JPY 2	14,135
一口当たり純資産価額 (日本円)
クラスJPY ヘッジあり	9,797
クラス JPY 1	10,941
クラス JPY 2	13,057

投資有価証券明細表(要約版)
2017年12月31日現在
(日本円)

	業種	銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正価値 (日本円)	対純資産%
政府系発行体
米国
	GNMA SF 30年物	DIN 2014-1 A2 4.277%, 09/05/2044	USD	2,633,400	284,508,483	288,977,813	0.89%
政府機関系発行体 合計			USD	2,633,400	284,508,483	288,977,813	0.89%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)
米国
	その他CMBS	CGCMT 2017-MDRB C FLOAT 07/15/30	USD	1,468,000	164,144,420	165,746,583	0.51%
		LBUBS 2008-C1 AM FLOAT 04/15/41	USD	295,000	32,943,803	33,045,021	0.10%
		SRPT 2014-STAR D FLOAT 11/15/27	USD	2,799,700	339,312,262	299,284,478	0.92%
		SRPT 2014-STAR E FLOAT 11/15/27	USD	377,000	43,343,691	39,297,886	0.12%
		WBCMT 2007-C30 AJ FLOAT 12/15/43	USD	1,529,579	177,807,579	175,975,498	0.54%
		WEN 2015-1A A21 3.371% 06/15/45	USD	1,475,048	171,899,198	167,055,904	0.51%
	CMBS劣後債	CZR 2017-VICI E FLOAT 10/15/34	USD	1,679,000	181,777,622	184,125,644	0.57%
		DPABS 2015-1A A2I 3.484% 10/25/45	USD	877,635	104,662,359	99,333,217	0.31%
		FREMF 2010 - KSCT B MBS 2.00% 01/25/20	USD	614,884	57,997,431	65,165,378	0.20%
		GSCR 2015-HULA E FLOAT 08/15/32	USD	1,647,000	187,012,471	187,104,358	0.58%
		JPMCC 2015-UES E 3.742% 09/05/32	USD	312,000	35,563,369	35,084,168	0.11%
	ホールローン担保CMOその他	SPST 2017-3 A FLOAT 07/24/18	USD	767,000	83,714,215	86,424,064	0.27%
	ホールローン担保CMO劣後債	SPST 2017-LD1 D FLOAT 11/25/50	USD	760,000	85,047,800	85,614,000	0.26%
CMO・CMBS合計					1,665,226,220	1,623,256,199	4.99%
社債
オーストラリア
	商業銀行(米国外)	AUST & NZ BANK 3.250% 06/03/20 TCD	AUD	1,858,000	162,321,718	166,321,456	0.51%
		COM BK AUSTRALIA 3.250% 01/17/22 MTN	AUD	1,910,000	164,422,430	170,149,675	0.52%
バミューダ
	その他ABS(資産担保証券)	SJETS 2017-1 B 5.680% 08/15/42	USD	358,844	39,282,308	41,636,825	0.13%
カナダ
	小売 - レストラン	1011778 BC ULC 4.625% 01/15/22	USD	751,000	89,664,364	86,820,904	0.27%
ケイマン諸島
	コンピュータ - メモリ装置	SEAGATE HDD CAYM 3.750% 11/15/18	USD	1,158,000	132,200,360	132,421,737	0.41%
	その他ABS	ECAF 2015-1A B1 5.802% 06/15/40	USD	1,511,186	169,095,622	172,624,559	0.53%
	運輸 - 機器・リース	PARK AEROSPACE 5.250% 08/15/22 144A	USD	429,000	49,358,597	48,206,033	0.15%
		PARK AEROSPACE 5.500% 02/15/24 144A	USD	529,000	60,864,098	59,293,891	0.18%
フランス
	航空会社	AIR FRANCE-KLM 3.750% 10/12/22	EURO	1,200,000	167,189,458	175,206,162	0.54%
	繊維 - アパレル	LVMH MOET HENNES 1.000% 06/14/22 EMTN	GBP	936,000	132,891,818	142,127,304	0.44%
ドイツ
	不動産運用・取引	ADLER REAL EST 2.125% 02/06/24	EURO	980,000	129,039,056	131,491,454	0.40%
イギリス
	商業銀行(米国外)	CYBG PLC FXtoVA 02/09/26	GBP	1,094,000	156,249,601	177,792,867	0.55%
		SANTANDER UK PL 5.00% 11/07/23 144A	USD	2,001,000	240,660,742	241,417,624	0.74%
	金融 - 投資銀行	TP ICAP PLC 5.250% 01/26/24 EMTN	GBP	950,000	151,733,157	154,485,483	0.47%
	食品 - 小売	TESCO PLC 4.875% 03/24/42 EMTN	GBP	2,015,000	300,964,585	329,882,674	1.01%
ガーンジー
	リート - 総合型	GLOBALWORTH REAL 2.875% 06/20/22	EURO	1,196,000	146,282,674	166,929,520	0.51%
イタリア
	航空宇宙産業・防衛	LEONARDO SPA 1.500% 06/07/24 EMTN	EURO	680,000	84,196,542	92,242,878	0.28%
チャネル諸島 ジャージー島
	総合型銀行	UBS GROUP FUNDIN 3.000% 04/15/21 144A	USD	1,453,000	164,646,625	164,957,649	0.51%
	不動産運用 - 取引	KENNEDY WILSON E 3.250% 11/12/25 EMTN	EURO	700,000	92,754,567	98,551,248	0.30%
	リゾート・テーマパーク	CPUK FINANCE 4.250% 08/28/22 REGS	GBP	252,000	36,167,948	39,283,915	0.12%

	業種	銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正価値 (日本円)	対純資産%
社債(続き)
ルクセンブルク
	不動産運用 - 取引	CPI PROPERTY GRO 2.125% 10/04/24 DEC	EURO	1,176,000	157,908,769	159,691,518	0.49%
		CPI PROPERTY GRO 2.125% 10/04/24 EMTN	EURO	1,000,000	130,879,546	135,792,107	0.42%
	電話 - 総合	OLIVETTI FINANCE 7.750% 01/24/33 EMTN	EURO	522,000	91,520,010	108,794,663	0.33%
		TELECOM IT CAP 7.721% 06/04/38	USD	2,209,000	311,375,900	322,252,786	0.99%
オランダ
	電力 - 総合	EDP FINANCE BV 3.625% 07/15/24 144A	USD	1,390,000	154,424,043	157,822,545	0.49%
	不動産運用 - 取引	ATF NETHERLANDS FXtoVA PERP	EURO	1,300,000	164,165,978	187,809,007	0.58%
	電話-総合	DEUTSCHE TEL FIN 2.225% 01/17/20 144A	USD	1,406,000	163,651,551	157,710,859	0.48%
ポルトガル
	石油会社 – 総合	GALP ENERGIA 1.000% 02/15/23 EMTN	EURO	1,100,000	144,363,135	148,064,135	0.46%
スペイン
	商業銀行(米国外)	BANCO BILBAO VIZ 3.000% 10/20/20	USD	2,790,000	326,464,753	316,995,795	0.97%
	水	FCC AQUALIA SA 1.413% 06/08/22	EURO	800,000	99,482,245	110,711,651	0.34%
スウェーデン
	抵当銀行	STADSHYPOTEK AB 4.500% 09/21/22 1586	SEK	20,000,000	282,554,954	323,021,126	0.99%
	その他ABS	SCAND 6 D FLOAT 12/15/40	NOK	14,960,000	211,902,416	206,036,600	0.63%
米国
	航空宇宙産業・防衛	ARCONIC INC 5.950% 02/01/37	USD	684,000	79,120,443	84,179,965	0.26%
		MECCANICA HOLDIN 6.250% 01/15/40 144A	USD	553,000	73,352,178	72,496,330	0.22%
	農薬	CF INDUSTRIES INC 7.125% 05/01/20	USD	893,000	110,303,678	109,931,801	0.34%
	自動車 - 小型トラック	FORD MOTOR CRED 3.588% 06/02/20	AUD	2,994,000	237,288,275	267,075,328	0.82%
		GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19	USD	595,000	71,352,295	67,402,569	0.21%
	自動車 - その他ABS	AMERICREDIT AUTOMOBI 3.00% 06/08/21	USD	346,000	41,498,413	39,376,101	0.12%
		CPS 2013-C E 7.320% 12/15/20	USD	1,350,000	156,672,049	155,040,426	0.48%
		SDART 2015-1D 3.24% 04/15/21	USD	360,000	42,840,195	40,989,347	0.13%
		WLAKE 2015-3A E 5.890% 07/15/22	USD	1,666,000	185,697,043	191,333,810	0.59%
	建築 -住宅・商業施設	D.R.HORTON INC 3.75% 03/01/19	USD	408,000	42,251,378	46,589,214	0.14%
	ビール	MOLSON COORS 1.900% 03/15/19	USD	2,868,000	322,867,995	321,734,248	0.99%
	CATV・衛星放送	CCO HOLDINGS LLC 5.000% 02/01/28 144A	USD	1,463,000	161,025,101	161,098,794	0.50%
		CHARTER COMM OPT 4.908% 07/23/25	USD	1,330,000	162,636,630	159,536,124	0.49%
	塗装・ペンキ	SHERWIN-WILLIAMS 2.750% 06/01/22	USD	408,000	45,720,680	45,830,027	0.14%
		SHERWIN-WILLIAMS 3.450% 06/01/27	USD	367,000	41,002,334	42,086,013	0.13%
		SHERWIN-WILLIAMS 4.500% 06/01/47	USD	343,000	38,196,370	42,422,360	0.13%
	商業銀行 - 米国南部	CAPITAL ONE NA 2.400% 09/05/19	USD	2,098,000	239,039,943	236,117,777	0.73%
	商業銀行 - 米国西部	FIRST REP BANK 4.625% 02/13/47	USD	250,000	27,649,724	30,241,399	0.09%
	コンサルティングサービス	VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25	USD	790,000	97,339,604	92,170,924	0.28%
		VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45	USD	693,000	82,829,877	91,295,747	0.28%
	容器 - 金属・ガラス	BALL CORP 4.375% 12/15/23	EURO	1,083,000	145,959,248	169,694,668	0.52%
		SILGAN HOLDINGS 3.250% 03/15/25 REGS	EURO	602,000	74,017,016	85,101,139	0.26%
	総合型銀行	BANK OF AMER CRP 4.450% 03/03/26 GMTN	USD	686,000	75,594,096	82,628,467	0.25%
		CITIGROUP INC FLOAT 09/01/23	USD	554,000	55,313,299	64,279,844	0.20%
		MORGAN STANLEY 5.00% 09/30/21	AUD	3,470,000	334,829,835	327,083,170	1.01%
	電子部品-半導体	BRDCOM CRP / FIN 3.625% 01/15/24 144A	USD	477,000	55,591,330	53,504,122	0.16%

	業種	銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正価値 (日本円)	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	電子部品 - 半導体	BRDCOM CRP / FIN 3.875% 01/15/27 144A	USD	1,225,000	142,282,943	136,050,917	0.42%
	電子機器設計	CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24	USD	741,000	91,158,858	88,685,077	0.27%
	電子計測器	TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24	USD	1,465,000	175,977,651	178,362,730	0.55%
	信託銀行	CITIZENS FIN GRP 4.300% 12/03/25	USD	719,000	88,913,650	85,095,902	0.26%
	金融 - 自動車ローン	ALLY FINANCIAL 3.600% 05/21/18	USD	699,000	79,876,814	79,077,005	0.24%
	金融 - 投資銀行	BHMS 2014-ATLS DFL VAR, 07/05/33	USD	1,495,000	168,475,365	170,244,912	0.52%
		E*TRADE FINL 2.950% 08/24/22	USD	412,000	45,502,203	46,069,559	0.14%
		E*TRADE FINL 3.800% 08/24/27	USD	170,000	18,766,536	19,126,390	0.06%
		RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46	USD	633,000	73,203,939	80,940,801	0.25%
		RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24	USD	1,244,000	159,846,674	159,087,693	0.49%
		TD AMERITRADE 3.625% 4/01/25	USD	696,000	74,482,953	81,242,796	0.25%
	食品 - その他	MCCORMICK 3.150% 08/15/24	USD	321,000	35,292,569	36,405,024	0.11%
		MCCORMICK 3.400% 08/15/27	USD	323,000	35,412,252	36,936,106	0.11%
	機械 - 農業機械	CNH CAPITAL LLC 3.625% 04/15/18	USD	407,000	41,381,696	46,200,667	0.14%
	金属 - 銅製品	FREEPORT-MC C&G 5.450% 03/15/43	USD	1,506,000	165,277,573	170,287,091	0.52%
	その他ABS	BELL 2016-1A A2I 3.832% 05/25/46	USD	621,138	66,408,915	71,065,348	0.22%
		COIN 2017-1A A2 5.216% 04/25/47	USD	284,570	32,075,307	33,332,447	0.10%
		CONN 2017-B B 4.520% 11/15/20	USD	1,116,000	126,877,529	125,711,366	0.39%
		DNKN 2017-1A A2I 3.629% 11/20/47	USD	216,000	23,901,481	24,521,463	0.08%
		DNKN 2017-1A A2II 4.030% 11/20/47	USD	255,000	28,217,026	29,382,133	0.09%
		ICONX 2012-1A A 4.229% 01/25/43	USD	497,991	52,155,099	52,034,418	0.16%
		WESTF 2017-A B VAR 08/15/42	USD	1,090,395	118,923,267	121,079,801	0.37%
	パイプライン	TC PIPELINES LP 3.900% 05/25/27	USD	479,000	53,301,782	54,332,587	0.17%
	リート - 総合型	CROWN CASTLE INT 3.200% 09/01/24	USD	451,000	50,193,424	50,353,187	0.15%
		CROWN CASTLE INT 3.650% 09/01/27	USD	819,000	91,340,512	92,220,494	0.28%
	ソフトウェアツール	VMWARE INC 3.900% 08/21/27	USD	268,000	29,594,629	30,536,029	0.09%
	スーパーリージョナルバンク	US BANCORP 2.375% 07/22/26	USD	757,000	79,462,722	80,381,375	0.25%
	電話-総合	AT&T INC 3.400% 08/14/24	USD	1,180,000	131,478,554	133,801,793	0.41%
		AT&T INC 3.550% 12/17/32	EURO	1,070,000	160,257,308	162,801,277	0.50%
社債合計					10,348,707,830	10,681,152,752	32.84%
ソブリン債
アルゼンチン
	ソブリン債	ARGENTINA POM FLOAT 06/21/20 POM	ARS	188,736,000	1,347,289,145	1,206,362,148	3.71%
		ARGENTINA T-BILL 04/27/18 364	USD	598,000	65,818,153	67,116,124	0.21%
オーストラリア
	ソブリン債	AUSTRALIAN GOVT.2.750% 10/21/19 143	AUD	2,091,000	167,358,296	186,747,663	0.57%
		AUSTRALIAN GOVT.2.750% 11/21/27 148	AUD	3,643,000	320,162,037	324,325,483	1.00%
		AUSTRALIAN GOVT.3.000% 03/21/47 150	AUD	3,966,000	322,536,133	326,669,060	1.00%
		AUSTRALIAN GOVT.4.250% 04/21/26 142	AUD	2,522,000	233,017,049	249,888,499	0.77%
		AUSTRALIAN GOVT.5.750% 05/15/21 124	AUD	8,056,000	733,312,159	791,681,906	2.43%
カナダ
	ソブリン債	CANADA-GOV'T 0.750% 03/01/21	CAD	3,950,000	306,387,253	344,215,384	1.06%
		CANADA-GOV'T 1.000% 06/01/27	CAD	2,001,000	163,666,379	164,532,582	0.51%
コロンビア
	ソブリン債	COLOMBIA TES 7.500% 08/26/26 B	COP	11,260,000,000	452,872,886	454,313,077	1.40%
フランス
	ソブリン債	FRANCE O.A.T.2.750% 10/25/27	EURO	1,219,000	181,829,445	197,504,399	0.61%
イギリス
	ソブリン債	UK TSY GILT 1.500% 07/22/47	GBP	2,403,000	321,474,061	344,806,872	1.06%
		UK TSY GILT 3.750% 09/07/21	GBP	609,000	94,196,472	103,522,712	0.32%

	業種	銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正価値 (日本円)	対純資産%
ソブリン債(続き)
インドネシア
	ソブリン債	INDONESIA GOV'T 7.000% 05/15/27 FR59	IDR	19,593,000,000	160,859,476	170,915,617	0.53%
		INDONESIA GOV'T 8.250% 07/15/21 FR53	IDR	54,270,000,000	477,234,088	485,350,178	1.49%
イタリア
	ソブリン債	BTPS 0.650% 10/15/23	EURO	1,860,000	242,131,354	245,619,281	0.76%
		BTPS 2.050% 08/01/27	EURO	2,404,000	324,353,386	327,076,394	1.01%
		BTPS 2.700% 03/01/47	EURO	620,000	75,040,889	76,464,146	0.24%
日本
	ソブリン債	JAPAN GOVT 5-YR 0.100% 09/20/21 129	JPY	319,700,000	321,846,101	322,237,139	0.99%
		JAPAN GOVT 10-YR 0.100% 06/20/27 347	JPY	964,300,000	967,676,062	971,165,816	2.99%
		JAPAN GOVT 20-YR 0.500% 09/20/36 158	JPY	299,700,000	305,970,326	299,652,348	0.92%
		JAPAN GOVT 30-YR 0.500% 09/20/46 52	JPY	226,500,000	223,596,270	210,024,617	0.65%
		JAPAN GOVT CPI LINKE 0.10% 03/10/26	JPY	619,755,120	643,113,905	656,630,550	2.02%
		JAPAN GOVT CPI LINKE 0.10% 03/10/27	JPY	930,209,368	973,909,379	988,347,454	3.04%
メキシコ
	ソブリン債	MEXICAN BONOS 6.50% 06/09/22	MXN	29,969,000	172,971,410	165,338,670	0.51%
		MEXICAN BONOS 8.000% 06/11/20 M	MXN	51,000,000	310,474,752	296,246,570	0.91%
		MEXICAN BONOS 8.000% 11/07/47 M	MXN	26,628,000	169,401,693	156,599,492	0.48%
ニュージーランド
	ソブリン債	NEW ZEALAND GVT 3.00% 04/15/20	NZD	1,895,000	156,596,828	155,596,483	0.48%
		NEW ZEALAND GVT 5.00% 03/15/19	NZD	9,874,000	786,765,538	820,970,082	2.52%
ノルウェイ
	ソブリン債	NORWEGIAN GOV'T 2.000% 05/24/23 475	NOK	34,118,000	481,504,039	490,148,999	1.51%
		NORWEGIAN GOV'T 3.750% 05/25/21 474	NOK	31,649,000	471,180,306	477,444,953	1.47%
ポーランド
	ソブリン債	POLAND GOVT BOND 1.500% 04/25/20	PLN	11,646,000	318,669,250	374,645,682	1.15%
		POLAND GOVT BOND 2.500% 07/25/27 0727	PLN	11,411,000	320,259,143	346,307,383	1.06%
ポルトガル
	ソブリン債	PORTUGUESE OT'S 2.200% 10/17/22	EURO	1,404,000	189,861,475	205,981,638	0.63%
		PORTUGUESE OT'S 4.10% 02/15/45	EURO	5,336,000	778,669,678	848,532,952	2.61%
		PORTUGUESE OT'S 4.125% 04/14/27	EURO	3,380,000	489,951,288	542,405,425	1.67%
		PORTUGUESE OT'S 5.65% 02/15/24 144A	EURO	2,124,000	313,608,801	365,773,316	1.12%
スペイン
	ソブリン債	SPANISH GOV'T 1.500% 04/30/27	EURO	1,226,000	156,470,461	166,772,341	0.51%
		SPANISH GOV'T 2.900% 10/31/46	EURO	595,000	78,057,603	81,780,322	0.25%
		SPANISH GOV'T 3.800% 04/30/24	EURO	695,000	96,831,742	111,922,707	0.34%
		SPANISH GOV'T 4.800% 01/31/24	EURO	539,000	77,926,623	90,890,553	0.28%
米国
	ソブリン債	TSY INFL IX N/B 0.375% 07/15/2027	USD	8,800,132	985,142,226	986,386,155	3.03%
		TSY INFL IX N/B 0.875% 02/15/2047	USD	719,382	80,322,847	84,288,717	0.26%
		TSY INFL IX N/B 1.00% 02/15/46	USD	4,180,817	471,041,167	503,622,688	1.55%
		US TREASURY N/B 2.000% 11/30/22	USD	5,779,000	649,688,855	645,155,727	1.98%
		US TREASURY N/B 2.250% 11/15/27	USD	346,000	38,769,431	38,433,367	0.12%
		US TREASURY N/B 2.50% 02/15/45	USD	289,000	33,048,938	31,043,794	0.10%
		US TREASURY N/B 2.750% 11/15/47	USD	3,581,000	405,878,941	404,124,559	1.24%
ソブリン債合計					17,458,743,739	17,905,582,024	55.05%
投資有価証券公正価値合計					29,757,186,272	30,498,968,788	93.77%