半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/19-2024/04/18)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」は、「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2022年12月31日現在
投資有価証券明細表
2022年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第11期中間計算期間 自 2023年4月19日 至 2023年10月18日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第10期 2023年4月18日現在 | 第11期中間計算期間末 2023年10月18日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 160,106,876円 | 141,370,861円 | |
| 期中追加設定元本額 | 12,640,152円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 31,376,167円 | 11,467,225円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 141,370,861口 | 129,903,636口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第10期 2023年4月18日現在 | 第11期中間計算期間末 2023年10月18日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第10期 2023年4月18日現在 | 第11期中間計算期間末 2023年10月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3506円 | 1.3840円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,506円) | (13,840円) |
(参考)
当ファンドは、「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年10月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,872,904 |
| 国債証券 | 300,153,000 |
| 未収利息 | 2,626 |
| 前払費用 | 438 |
| 流動資産合計 | 487,028,968 |
| 資産合計 | 487,028,968 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 484,219,525 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,809,443 |
| 元本等合計 | 487,028,968 |
| 純資産合計 | 487,028,968 |
| 負債純資産合計 | 487,028,968 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年4月19日 至 2023年10月18日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年10月18日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,245,658,613円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,794,874円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 763,233,962円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,843,407円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,867,169円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,088,285円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 98,095円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,959,763円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 48,517円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 11,377円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 98,027円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 494,102円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 791,316円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,474,972円 | ||
| クルーズコントロール | 294,245,101円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 870,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 70,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 10,530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 149,716円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 5,972円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド | 9,935円 | ||
| マシューズ・アジア株式ファンド | 29,641,137円 | ||
| One世界分散セレクト(Aコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Bコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Cコース) | 99,040円 | ||
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) | 99,109円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 188,380円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 109,063円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 297,442円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 118,977円 | ||
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 | ||
| PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) | 301,134円 | ||
| PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) | 1,493,740円 | ||
| 計 | 484,219,525円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 484,219,525口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年10月18日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年10月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0058円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058円) |
Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」は、「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2022年12月31日現在
| 日本円 | |
| 資産の部 | |
| 投資有価証券の公正価値(取得原価: 43,596,580,861円) | 42,209,529,118 |
| 現金および現金等価物 | 4,025,868,692 |
| 未収利息 | 185,707,791 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 678,827,351 |
| 資産合計 | 47,099,932,952 |
| 負債の部 | |
| 投資有価証券購入未払金 | 2,671,180,729 |
| 為替先渡契約による未実現損失 | 744,174,909 |
| 先物契約による未実現損失 | 147,227,700 |
| 未払投資運用報酬 | 49,001,410 |
| 未払管理事務報酬 | 9,224,159 |
| 未払保管報酬 | 3,459,063 |
| 未払受託報酬 | 2,461,171 |
| 証券会社に対する債務 | 40,902,950 |
| 未払専門報酬 | 5,261,629 |
| その他未払費用 | 287,387 |
| 負債合計 | 3,673,181,107 |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 43,426,751,845 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 40,029,541,065 |
| デリバティブおよび投資有価証券による実現純利益 | 2,806,138,317 |
| デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純増分 | (1,681,840,834) |
| 未分配投資純収益 | 2,272,913,297 |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 43,426,751,845 |
| 発行済受益権口数 | |
| クラス JPY 1 | 3,918,784.48 |
| クラス JPY 2 | 12,911.41 |
| 一口当たり純資産価額 (日本円) | |
| クラス JPY 1 | 11,035 |
| クラス JPY 2 | 14,111 |
投資有価証券明細表
2022年12月31日現在
| 投資タイプ・ 国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||
| FRN(変動率期債) | ||||||||
| フランス | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA/LN BDS FTF 20-16/6/26 | USD | 620,000 | 66,783,300 | 74,699,648 | 0.17% | |||
| オランダ | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| ING GROEP NV BDS FTF 22-16/2/27 | EUR | 300,000 | 38,979,925 | 38,396,546 | 0.09% | |||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN BDS 19.4364% 14-PERP | EUR | 800,000 | 142,332,619 | 108,486,419 | 0.25% | |||
| イギリス | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC BDS FTF 20-4/6/26 | USD | 2,000,000 | 215,250,000 | 240,843,118 | 0.55% | |||
| NATWEST GROUP PLC BDS 5.125% 20-PERP | GBP | 230,000 | 31,877,908 | 30,753,710 | 0.07% | |||
| NATWEST GROUP PLC BDS FTV 20-14/8/30 | GBP | 430,000 | 56,372,570 | 62,865,948 | 0.14% | |||
| 保険 | ||||||||
| AVIVA PLC BDS FTV 20-3/6/55 | GBP | 210,000 | 27,398,178 | 25,636,345 | 0.06% | |||
| 米国 | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP BDS FTF 20-31/3/29 | EUR | 777,000 | 102,727,265 | 105,822,714 | 0.24% | |||
| CITIGROUP INC BDS FTF 20-26/3/41 | USD | 754,000 | 82,985,240 | 95,694,741 | 0.22% | |||
| JPMORGAN CHASE & CO BDS FTF 19-11/3/27 | EUR | 1,000,000 | 131,759,262 | 128,244,353 | 0.30% | |||
| JPMORGAN CHASE & CO BDS FTF 20-24/3/31 | USD | 1,556,000 | 171,253,360 | 192,759,944 | 0.44% | |||
| MORGAN STANLEY BDS FTF 22-18/2/26 | USD | 2,000,000 | 230,860,000 | 248,231,033 | 0.57% | |||
| WELLS FARGO & CO BDS FTF 20-2/6/28 | USD | 2,000,000 | 215,190,000 | 233,659,917 | 0.54% | |||
| FRN(変動率期債)合計 | 12,677,000 | 1,513,769,627 | 1,586,094,436 | 3.65% | ||||
| モーゲージ | ||||||||
| オーストラリア | ||||||||
| 総合型金融サービス | ||||||||
| RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES 1NCA A1 MTGE FRN 18-16/12/59 | USD | 66,947 | 7,414,589 | 8,827,503 | 0.02% | |||
| イギリス | ||||||||
| 貯蓄・抵当金融 | ||||||||
| RMAC SECURITIES NO 1 PLC NS2X A2A MTGE FRN 06-12/6/44 | GBP | 279,655 | 38,852,556 | 42,154,219 | 0.10% | |||
| RMAC SECURITIES NO 1 PLC NS3X A2A MTGE FRN 06-12/6/44 | GBP | 958,128 | 132,400,076 | 145,751,690 | 0.34% | |||
| RMAC SECURITIES NO 1 PLC NS4X A3A MTGE FRN 06-12/6/44 | GBP | 936,422 | 130,394,751 | 140,417,120 | 0.32% | |||
| 米国 | ||||||||
| 総合型金融サービス | ||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 2.5% 18-1/4/33 | USD | 437,393 | 47,245,251 | 54,084,507 | 0.12% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 2.5% 19-1/11/34 | USD | 509,265 | 55,789,521 | 62,010,175 | 0.14% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 3% 18-1/12/32 | USD | 431,399 | 47,897,783 | 53,821,101 | 0.12% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 3% 18-1/5/31 | USD | 364,868 | 40,243,692 | 46,266,745 | 0.11% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 3% 19-1/11/49 | USD | 4,867,749 | 565,183,072 | 574,267,879 | 1.32% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 3% 19-1/12/49 | USD | 82,284 | 9,104,196 | 9,636,714 | 0.02% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 3.5% 22-1/7/52 | USD | 2,046,320 | 271,957,876 | 248,564,045 | 0.57% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4% 21-1/12/48 | USD | 217,146 | 29,741,403 | 27,241,969 | 0.06% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4% 22-1/10/50 | USD | 62,835 | 8,635,474 | 7,876,801 | 0.02% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4% 22-1/6/50 | USD | 342,913 | 47,221,670 | 43,295,527 | 0.10% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4% 22-1/6/52 | USD | 5,668,049 | 756,500,193 | 703,134,897 | 1.62% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 19-1/1/50 | USD | 91,545 | 12,350,863 | 11,820,999 | 0.03% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 19-1/6/49 | USD | 13,504 | 1,821,944 | 1,751,840 | 0.00% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 19-1/7/49 | USD | 140,295 | 18,928,096 | 18,127,691 | 0.04% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 19-1/8/49 | USD | 104,926 | 14,156,274 | 13,569,455 | 0.03% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 22-1/3/52 | USD | 9,314 | 1,312,641 | 1,185,713 | 0.00% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 22-1/6/52 | USD | 4,697,386 | 636,362,239 | 597,799,698 | 1.38% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 22-1/8/52 | USD | 3,550,179 | 476,653,843 | 452,547,181 | 1.04% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 4.5% 22-1/9/50 | USD | 634,499 | 88,594,041 | 81,952,451 | 0.19% | |||
| FEDERAL HOME LOAN BANK MTGE 5.5% 22-1/9/52 | USD | 297,154 | 43,711,977 | 39,825,698 | 0.09% | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 18-20/5/48 | USD | 552,374 | 62,284,940 | 70,003,022 | 0.16% | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 18-20/6/48 | USD | 51,676 | 5,819,723 | 6,526,842 | 0.02% | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 19-20/4/49 | USD | 352,567 | 40,028,973 | 44,566,350 | 0.10% | |||
| JP MORGAN MTGE TRUST 2019-1 1 A15 MTGE FRN 19-25/5/49 | USD | 220,706 | 23,715,928 | 27,383,003 | 0.06% | |||
| JP MORGAN MTGE TRUST 2019-LTV LTV2 A15 MTGE FRN 19-25/12/49 | USD | 28,059 | 2,983,338 | 3,650,582 | 0.01% | |||
| 貯蓄・抵当金融 | ||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 2.5% 19-1/11/34 | USD | 501,510 | 54,638,396 | 61,074,344 | 0.14% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 2.5% 20-1/3/50 | USD | 785,115 | 86,687,448 | 89,914,496 | 0.21% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3% 12-1/1/43 | USD | 13,439 | 1,488,839 | 1,617,708 | 0.00% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3% 16-1/3/46 | USD | 2,241,583 | 250,425,149 | 266,050,795 | 0.61% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3% 18-1/2/47 | USD | 3,410,269 | 381,259,063 | 410,559,640 | 0.95% | |||
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
| 投資タイプ・ 国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||
| モーゲージ (続き) | ||||||||
| 米国(続き) | ||||||||
| 貯蓄・抵当金融(続き) | ||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3% 19-1/1/47 | USD | 116,399 | 12,906,517 | 14,013,194 | 0.03% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3% 22-1/12/51 | USD | 147,404 | 18,249,973 | 17,220,184 | 0.04% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3.5% 22-1/12/49 | USD | 756,172 | 101,226,203 | 92,450,253 | 0.21% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3.5% 22-1/5/52 | USD | 7,352,590 | 959,308,130 | 884,221,026 | 2.04% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3.5% 22-1/7/52 | USD | 51,517 | 6,766,813 | 6,287,623 | 0.01% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 3.5% 22-1/8/52 | USD | 344,489 | 44,978,293 | 41,839,271 | 0.10% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 18-1/10/48 | USD | 65,158 | 8,964,659 | 8,215,761 | 0.02% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 19-1/6/49 | USD | 26,290 | 3,606,201 | 3,309,093 | 0.01% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 20-1/11/49 | USD | 37,472 | 5,145,252 | 4,720,426 | 0.01% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 20-1/3/50 | USD | 332,755 | 45,727,435 | 41,711,035 | 0.10% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 20-1/9/50 | USD | 653,906 | 88,322,028 | 81,806,815 | 0.19% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 21-1/3/50 | USD | 740,372 | 101,797,274 | 93,285,610 | 0.21% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 21-1/3/51 | USD | 3,409,025 | 455,731,438 | 427,562,647 | 0.98% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 22-1/10/50 | USD | 675,023 | 92,878,280 | 84,785,632 | 0.20% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 22-1/11/49 | USD | 424,280 | 58,298,496 | 53,261,384 | 0.12% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 22-1/3/51 | USD | 50,219 | 6,898,546 | 6,304,643 | 0.01% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4% 22-1/4/52 | USD | 257,186 | 34,655,357 | 32,206,646 | 0.07% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 18-1/6/48 | USD | 143,619 | 19,376,574 | 18,559,687 | 0.04% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 19-1/1/50 | USD | 25,964 | 3,502,994 | 3,341,117 | 0.01% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 19-1/6/49 | USD | 13,521 | 1,824,175 | 1,747,940 | 0.00% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 19-1/8/49 | USD | 18,538 | 2,501,074 | 2,394,337 | 0.01% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 21-1/1/50 | USD | 338,253 | 47,162,848 | 43,847,772 | 0.10% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 22-1/10/50 | USD | 416,325 | 60,090,200 | 53,836,886 | 0.12% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 22-1/12/52 | USD | 298,449 | 39,943,364 | 38,093,937 | 0.09% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 22-1/4/52 | USD | 156,392 | 22,040,207 | 19,976,214 | 0.05% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 22-1/5/52 | USD | 59,902 | 8,441,935 | 7,660,833 | 0.02% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 22-1/7/52 | USD | 253,089 | 34,978,640 | 32,227,181 | 0.07% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 4.5% 22-1/8/52 | USD | 969,596 | 134,481,285 | 123,511,494 | 0.28% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 5% 18-1/5/48 | USD | 215,307 | 25,107,114 | 28,449,732 | 0.07% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 5% 22-1/11/52 | USD | 481,039 | 67,771,299 | 63,329,089 | 0.15% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 5.5% 22-1/10/52 | USD | 2,671,640 | 394,349,772 | 358,474,909 | 0.83% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION MTGE 5.5% 22-1/9/52 | USD | 1,212,276 | 179,875,467 | 161,018,323 | 0.37% | |||
| モーゲージ合計 | 57,681,642 | 7,478,713,661 | 7,216,949,094 | 16.62% | ||||
| モーゲージ - TBA | ||||||||
| 米国 | ||||||||
| 貯蓄・抵当金融 | ||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3% 12/1/23 | USD | 69,261 | 8,498,191 | 8,035,275 | 0.02% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4% 12/1/23 | USD | 5,336,682 | 696,607,320 | 661,322,760 | 1.52% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4.5% 12/1/23 | USD | 9,039,127 | 1,209,242,285 | 1,149,247,050 | 2.65% | |||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5% 12/1/23 | USD | 6,249,458 | 853,197,496 | 813,375,532 | 1.87% | |||
| モーゲージ – TBA 合計 | 20,694,528 | 2,767,545,292 | 2,631,980,617 | 6.06% | ||||
| 普通債券 | ||||||||
| オーストラリア | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) BDS 1.25% 20-21/5/32 | AUD | 2,722,000 | 200,392,769 | 191,177,104 | 0.44% | |||
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) BDS 1.75% 20-21/6/51 | AUD | 1,680,000 | 114,776,724 | 87,286,753 | 0.20% | |||
| ベルギー | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| BELGIUM (KINGDOM OF) BDS 2.15% 16-22/6/66 | EUR | 1,600,950 | 253,767,612 | 172,416,596 | 0.40% | |||
| カナダ | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| CANADA (GOVT OF) BDS 1% 16-1/6/27 | CAD | 2,759,000 | 217,328,987 | 243,170,414 | 0.56% | |||
| CANADA (GOVT OF) BDS 1.5% 21-1/12/31 | CAD | 2,999,000 | 263,255,761 | 251,457,104 | 0.58% | |||
| CANADA (GOVT OF) BDS 2.25% 18-1/6/29 | CAD | 9,073,000 | 786,681,085 | 831,952,550 | 1.92% | |||
| ケイマン諸島 | ||||||||
| インターネット販売・カタログ販売 | ||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD BDS 2.125% 21-9/2/31 | USD | 616,000 | 67,592,093 | 65,115,607 | 0.15% | |||
| 石油・ガス・消耗燃料 | ||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD BDS 2.694% 21-17/6/31 | USD | 520,000 | 56,992,000 | 58,772,251 | 0.14% | |||
| 中国 | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) BDS 2.56% 21-21/10/23 | CNY | 49,050,000 | 930,830,689 | 933,126,862 | 2.15% | |||
| CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) BDS 2.68% 20-21/5/30 | CNY | 70,580,000 | 1,076,120,989 | 1,322,505,630 | 3.05% | |||
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
| 投資タイプ・ 国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||
| 普通債券(続き) | ||||||||
| 中国 | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) BDS 3.29% 19-23/5/29 | CNY | 47,570,000 | 742,283,002 | 934,079,186 | 2.15% | |||
| CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) BDS 4.28% 17-23/10/47 | CNY | 21,430,000 | 386,092,246 | 477,976,518 | 1.10% | |||
| フランス | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| BNP PARIBAS SA BDS 2.875% 22-24/2/29 | GBP | 1,200,000 | 186,621,048 | 162,283,440 | 0.37% | |||
| ソブリン債 | ||||||||
| FRANCE (GOVT OF) BDS 3.25% 13-25/5/45 | EUR | 1,014,953 | 203,072,748 | 142,305,095 | 0.33% | |||
| FRANCE (GOVT OF) BDS 4% 10-25/4/60 | EUR | 290,899 | 68,290,314 | 47,078,995 | 0.11% | |||
| ドイツ | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) BDS 1.7% 22-15/8/32 | EUR | 8,850,531 | 1,243,123,500 | 1,162,226,490 | 2.68% | |||
| 香港 | ||||||||
| テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器 | ||||||||
| LENOVO GROUP LTD BDS 3.421% 20-2/11/30 | USD | 998,000 | 107,501,417 | 104,945,686 | 0.24% | |||
| アイルランド | ||||||||
| 商社・流通業 | ||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOB BDS 3.3% 21-30/1/32 | USD | 1,085,000 | 115,068,096 | 112,685,597 | 0.26% | |||
| イタリア | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| ITALY (REPUBLIC OF) BDS .95% 16-15/3/23 | EUR | 2,226,000 | 272,059,923 | 312,865,960 | 0.72% | |||
| ITALY (REPUBLIC OF) BDS 1.85% 20-1/7/25 | EUR | 4,098,000 | 477,517,747 | 554,868,766 | 1.28% | |||
| ITALY (REPUBLIC OF) BDS 3% 19-1/8/29 | EUR | 2,232,000 | 304,062,852 | 294,328,254 | 0.68% | |||
| ITALY (REPUBLIC OF) BDS 3.45% 17-1/3/48 | EUR | 1,253,000 | 195,808,058 | 145,335,020 | 0.33% | |||
| 日本 | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| JAPAN (GOVT OF) 339 BDS .4% 15-20/6/25 | JPY | 793,750,000 | 802,998,863 | 800,515,448 | 1.84% | |||
| JAPAN (GOVT OF) -355- BDS .1% 19-20/6/29 | JPY | 2,024,650,000 | 2,014,708,968 | 1,988,035,055 | 4.58% | |||
| JAPAN (GOVT OF) -363- BDS .1% 21-20/6/31 | JPY | 2,463,600,000 | 2,431,302,204 | 2,381,330,492 | 5.48% | |||
| JAPAN (GOVT OF) -52- BDS .5% 16-20/9/46 | JPY | 141,000,000 | 132,923,964 | 114,879,364 | 0.26% | |||
| JAPAN (GOVT OF) -59- BDS .7% 18-20/6/48 | JPY | 421,550,000 | 405,855,693 | 351,916,980 | 0.81% | |||
| JAPAN GOVT FORTY YEAR BOND -11- BDS .8% 18-20/3/58 | JPY | 33,950,000 | 31,978,863 | 26,550,349 | 0.06% | |||
| 製薬 | ||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD BDS 2% 20-9/7/40 | EUR | 660,000 | 79,390,308 | 66,309,678 | 0.15% | |||
| ルクセンブルク大公国 | ||||||||
| 不動産管理・開発 | ||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA BDS 2.75% 20-12/5/26 | EUR | 320,000 | 36,138,005 | 35,490,215 | 0.08% | |||
| メキシコ | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| ALPEK SAB DE CV BDS 3.25% 21-25/2/31 | USD | 634,000 | 67,055,908 | 69,826,364 | 0.16% | |||
| ソブリン債 | ||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) BDS 8% 17-7/11/47 | MXN | 200,700 | 136,783,244 | 121,287,890 | 0.28% | |||
| オランダ | ||||||||
| 商業サービス・用品 | ||||||||
| RENTOKIL INITIAL FIN. BV BDS 3.875% 22-27/6/27 | EUR | 820,000 | 117,041,052 | 114,485,766 | 0.26% | |||
| 電気機器 | ||||||||
| SIGNIFY NV BDS 2.375% 20-11/5/27 | EUR | 912,000 | 107,937,234 | 121,034,986 | 0.28% | |||
| インターネット ソフトウェア・サービス | ||||||||
| PROSUS NV BDS 3.061% 21-13/7/31 | USD | 600,000 | 63,552,270 | 61,437,711 | 0.14% | |||
| ポルトガル | ||||||||
| 電力 | ||||||||
| IE2 HOLDCO SAU BDS 2.875% 16-1/6/26 | EUR | 800,000 | 104,042,877 | 109,448,489 | 0.25% | |||
| カタール | ||||||||
| 石油・ガス・消耗燃料 | ||||||||
| QATAR PETROLEUM BDS 1.375% 21-12/9/26 | USD | 1,160,000 | 128,626,089 | 135,947,731 | 0.31% | |||
| 韓国 | ||||||||
| 半導体・半導体製造装置 | ||||||||
| SK HYNIX INC BDS 2.375% 21-19/1/31 | USD | 853,000 | 92,962,604 | 82,890,744 | 0.19% | |||
| スペイン | ||||||||
| 建設・土木 | ||||||||
| CELLNEX FIN. CO SA BDS 1.25% 21-15/1/29 | EUR | 1,200,000 | 139,785,356 | 135,706,878 | 0.31% | |||
| ソブリン債 | ||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) BDS .35% 18-30/7/23 | EUR | 5,546,000 | 729,559,055 | 772,143,869 | 1.78% | |||
| SPAIN (KINGDOM OF) BDS 1.95% 15-30/7/30 | EUR | 4,071,000 | 504,835,304 | 521,877,529 | 1.20% | |||
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
| 投資タイプ・ 国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||
| 普通債券(続き) | ||||||||
| スウェーデン | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| SWEDEN (KINGDOM OF) BDS 1.75% 22-11/11/33 | SEK | 53,580,000 | 684,316,956 | 639,993,055 | 1.47% | |||
| スイス | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| UBS AG/LONDON BDS .01% 21-31/3/26 | EUR | 900,000 | 114,402,637 | 112,248,619 | 0.26% | |||
| イギリス | ||||||||
| 航空宇宙・防衛 | ||||||||
| BAE SYSTEMS PLC BDS 3.4% 20-15/4/30 | USD | 373,000 | 40,368,923 | 43,647,557 | 0.10% | |||
| 銀行 | ||||||||
| SANTANDER UK PLC BDS 3.875% 14-15/10/29 | GBP | 570,000 | 94,823,167 | 83,458,534 | 0.19% | |||
| ソブリン債 | ||||||||
| UNITED KINGDOM (GOVT OF) BDS 1.25% 17-22/7/27 | GBP | 1,660,927 | 252,018,213 | 237,634,721 | 0.55% | |||
| UNITED KINGDOM (GOVT OF) BDS 1.5% 16-22/7/47 | GBP | 3,153,413 | 432,928,160 | 305,694,851 | 0.70% | |||
| UNITED KINGDOM (GOVT OF) BDS 1.625% 18-22/10/28 | GBP | 7,110,948 | 1,079,865,445 | 1,014,137,972 | 2.34% | |||
| UNITED KINGDOM (GOVT OF) BDS 4.25% 00-7/6/32 | GBP | 124,000 | 23,900,954 | 20,600,433 | 0.05% | |||
| ソフトウェア | ||||||||
| SAGE GROUP PLC/THE BDS 1.625% 21-25/2/31 | GBP | 900,000 | 121,574,640 | 106,845,470 | 0.25% | |||
| 米国 | ||||||||
| 銀行 | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC BDS .25% 21-26/1/28 | EUR | 999,000 | 118,000,157 | 115,489,741 | 0.27% | |||
| 飲料 | ||||||||
| PEPSICO INC BDS 3.2% 22-22/7/29 | GBP | 690,000 | 113,262,179 | 100,883,562 | 0.23% | |||
| バイオテクノロジー | ||||||||
| AMGEN INC BDS 3% 22-22/2/29 | USD | 1,284,000 | 147,153,025 | 150,663,270 | 0.35% | |||
| 各種電気通信サービス | ||||||||
| AT&T INC BDS 3.85% 20-1/6/60 | USD | 967,000 | 103,817,784 | 89,609,436 | 0.21% | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC BDS 3% 20-22/3/27 | USD | 553,000 | 59,354,213 | 67,983,072 | 0.16% | |||
| 電力 | ||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC BDS 3.65% 20-1/4/50 | USD | 385,000 | 41,597,744 | 39,285,672 | 0.09% | |||
| AMEREN CORP BDS 3.5% 20-15/1/31 | USD | 389,000 | 41,894,968 | 45,625,425 | 0.11% | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO BDS 3.7% 21-15/7/30 | USD | 324,000 | 36,099,993 | 39,378,214 | 0.09% | |||
| PACIFICORP BDS 3.3% 20-15/3/51 | USD | 444,000 | 48,054,461 | 42,638,211 | 0.10% | |||
| 電子装置・機器・部品 | ||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC BDS 2.1% 20-4/6/30 | USD | 2,000,000 | 214,705,593 | 214,855,244 | 0.49% | |||
| 食品・生活必需品小売り | ||||||||
| SYSCO CORP BDS 5.95% 20-1/4/30 | USD | 272,000 | 29,337,970 | 37,328,514 | 0.09% | |||
| 食品 | ||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO BDS 4.875% 21-1/10/49 | USD | 1,078,000 | 137,312,115 | 124,582,407 | 0.29% | |||
| MARS INC BDS 4.125% 19-1/4/54 | USD | 878,000 | 103,324,684 | 94,436,232 | 0.22% | |||
| MCCORMICK & CO INC/MD BDS 2.5% 20-15/4/30 | USD | 388,000 | 41,658,220 | 42,929,047 | 0.10% | |||
| ソブリン債 | ||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 1.125% 21-15/2/31 | USD | 4,538,100 | 533,701,421 | 489,666,055 | 1.13% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 1.25% 21-15/8/31 | USD | 4,765,400 | 564,971,768 | 511,735,843 | 1.18% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 1.375% 20-15/11/40 | USD | 6,462,300 | 612,844,166 | 558,997,263 | 1.29% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 2% 21-15/8/51 | USD | 4,189,000 | 455,475,789 | 365,678,828 | 0.84% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 2.125% 17-31/3/24 | USD | 10,815,300 | 1,511,417,029 | 1,383,266,378 | 3.19% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 2.25% 22-15/2/52 | USD | 453,400 | 48,925,512 | 42,026,264 | 0.10% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 2.875% 22-15/5/32 | USD | 4,361,500 | 567,672,058 | 532,317,255 | 1.23% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 3% 19-15/2/49 | USD | 1,434,000 | 191,216,825 | 157,272,698 | 0.36% | |||
| UNITED STATES OF AMERICA BDS 3.375% 14-15/5/44 | USD | 2,883,600 | 416,079,654 | 338,222,890 | 0.78% | |||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | ||||||||
| ANTHEM INC BDS 2.25% 20-15/5/30 | USD | 987,000 | 113,630,618 | 108,595,748 | 0.25% | |||
| CENTENE CORP BDS 2.45% 21-15/7/28 | USD | 1,260,000 | 137,436,912 | 140,505,501 | 0.32% | |||
| DENTSPLY SIRONA INC BDS 3.25% 20-1/6/30 | USD | 1,445,000 | 154,914,459 | 159,159,407 | 0.37% | |||
| HCA INC BDS 3.5% 20-1/9/30 | USD | 1,193,000 | 134,783,961 | 136,545,593 | 0.31% | |||
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL R BDS 2.2% 20-1/6/30 | USD | 2,000,000 | 214,386,847 | 213,418,592 | 0.49% | |||
| 保険 | ||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING BDS .75% 21-14/12/28 | GBP | 970,000 | 139,879,208 | 122,473,470 | 0.28% | |||
| インターネット販売・カタログ販売 | ||||||||
| AMAZON.COM INC BDS 2.7% 20-3/6/60 | USD | 1,004,000 | 106,706,675 | 81,237,611 | 0.19% | |||
| インターネット ソフトウェア・サービス | ||||||||
| NETFLIX INC BDS 4.625% 18-15/5/29 | EUR | 1,390,000 | 216,391,125 | 192,797,266 | 0.44% | |||
投資有価証券明細表(続き)
2022年12月31日現在
| 投資タイプ・ 国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||
| 普通債券(続き) | ||||||||
| 米国(続き) | ||||||||
| 情報技術サービス | ||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO BDS 4.05% 22-3/5/29 | USD | 863,000 | 115,671,607 | 108,907,649 | 0.25% | |||
| FISERV INC BDS 1.625% 19-1/7/30 | EUR | 826,000 | 102,999,312 | 96,513,713 | 0.22% | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC BDS 2.9% 20-15/5/30 | USD | 1,402,000 | 148,915,578 | 152,548,731 | 0.35% | |||
| PAYPAL HOLDINGS INC BDS 2.3% 20-1/6/30 | USD | 573,000 | 61,540,176 | 62,471,836 | 0.14% | |||
| メディア | ||||||||
| WALT DISNEY CO BDS 2.65% 20-13/1/31 | USD | 944,000 | 111,813,670 | 106,874,280 | 0.25% | |||
| 複合小売り | ||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP BDS 3.5% 20-3/4/30 | USD | 422,000 | 45,172,244 | 50,289,233 | 0.12% | |||
| 製薬 | ||||||||
| ZOETIS INC BDS 3.9% 18-20/8/28 | USD | 854,000 | 111,728,740 | 107,439,976 | 0.25% | |||
| 不動産投資法人 | ||||||||
| AGREE LP BDS 2.9% 20-1/10/30 | USD | 299,000 | 31,939,767 | 32,223,114 | 0.07% | |||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP BDS 2.25% 20-15/1/31 | USD | 1,006,000 | 111,814,126 | 107,084,950 | 0.25% | |||
| EQUINIX INC BDS 2.15% 20-15/7/30 | USD | 1,622,000 | 175,615,869 | 171,208,153 | 0.39% | |||
| ソフトウェア | ||||||||
| ORACLE CORP BDS 2.95% 20-1/4/30 | USD | 959,000 | 113,156,281 | 108,706,599 | 0.25% | |||
| VMWARE INC BDS 4.65% 20-15/5/27 | USD | 1,194,000 | 128,858,978 | 152,956,112 | 0.35% | |||
| テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器 | ||||||||
| APPLE INC BDS 2.375% 21-8/2/41 | USD | 2,100,000 | 220,078,226 | 197,553,223 | 0.45% | |||
| APPLE INC BDS 2.65% 20-11/5/50 | USD | 1,000,000 | 105,397,042 | 88,662,617 | 0.20% | |||
| 普通債券合計 | 6,273,363,921 | 28,181,625,365 | 27,466,381,523 | 63.25% | ||||
| ゼロクーポン債 | ||||||||
| フランス | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| FRANCE (GOVT OF) BDS 0% 20-25/11/30 | EUR | 10,913,394 | 1,412,123,195 | 1,227,254,528 | 2.83% | |||
| FRANCE (GOVT OF) BDS 0% 22-25/5/32 | EUR | 13,104,372 | 1,550,835,835 | 1,397,186,467 | 3.22% | |||
| ドイツ | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) BDS 0% 19-15/8/29 | EUR | 1,075,553 | 137,363,457 | 129,029,159 | 0.30% | |||
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) BDS 0% 22-15/2/32 | EUR | 1,886,097 | 228,267,264 | 212,518,456 | 0.49% | |||
| スペイン | ||||||||
| ソブリン債 | ||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) BDS 0% 20-30/4/23 | EUR | 2,446,000 | 326,337,165 | 342,134,838 | 0.79% | |||
| ゼロクーポン債合計 | 29,425,416 | 3,654,926,916 | 3,308,123,448 | 7.62% | ||||
| 投資有価証券公正価値合計 | 6,393,842,508 | 43,596,580,861 | 42,209,529,118 | 97.20% | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
