半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第9期中間計算期間 自 2021年4月20日 至 2021年10月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年4月18日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年4月19日、当中間計算期間末日を2021年10月19日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第8期 2021年4月19日現在	第9期中間計算期間末 2021年10月19日現在
1.		期首元本額	149,974,674円	155,081,663円
		期中追加設定元本額	34,944,086円	31,740,626円
		期中一部解約元本額	29,837,097円	25,557,217円
2.		受益権の総数	155,081,663口	161,265,072口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第8期 2021年4月19日現在	第9期中間計算期間末 2021年10月19日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第8期 2021年4月19日現在	第9期中間計算期間末 2021年10月19日現在
1口当たり純資産額	1.3334円	1.3833円
(1万口当たり純資産額)	(13,334円)	(13,833円)

(参考)
当ファンドは、「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	282,046,739
国債証券	710,863,500
特殊債券	100,027,000
未収利息	427,909
前払費用	34,794
流動資産合計	1,093,399,942
資産合計	1,093,399,942
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,085,044,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,355,753
元本等合計	1,093,399,942
純資産合計	1,093,399,942
負債純資産合計	1,093,399,942

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月20日 至 2021年10月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年10月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,056,034,563円
		同期中追加設定元本額	49,065,730円
		同期中一部解約元本額	20,056,104円
		元本の内訳
		ファンド名
		短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)	990,775円
		バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	15,843,407円
		バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	13,867,169円
		新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)	5,049,059円
		バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	1,088,285円
		バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)	98,095円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	3,959,763円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	989,197円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	494,102円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	494,102円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	48,517円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	395,083円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	11,377円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	98,027円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	989,197円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	395,083円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	494,102円
		新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	494,102円
		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	791,316円
		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	2,474,972円
		クルーズコントロール	990,000,991円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
		USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	993,740円
		USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円
		DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース	9,925円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,924円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,924円
		マシューズ・アジア株式ファンド	29,641,137円
		One世界分散セレクト(Aコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Bコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Cコース)	99,040円
		世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)	99,109円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	188,380円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	109,063円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)	297,442円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)	118,977円
		計	1,085,044,189円
2.		受益権の総数	1,085,044,189口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年10月19日現在
1口当たり純資産額	1.0077円
(1万口当たり純資産額)	(10,077円)

Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」は、「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2020年12月31日現在

	日本円
資産の部
投資有価証券の公正価値(取得原価: 41,435,732,254円)	42,642,229,608
現金および現金等価物	1,843,323,007
未収利息	220,756,114
為替先渡契約による未実現利益	397,431,032
資産合計	45,103,739,761
負債の部
為替先渡契約による未実現損失	351,442,792
未払投資運用報酬	39,644,265
未払管理事務報酬	9,219,251
未払監査報酬	5,033,430
未払保管報酬	3,336,386
未払受託報酬	1,112,128
その他未払費用	81,979
負債合計	409,870,231
2020年12月31日現在純資産合計	44,693,869,530
純資産内訳
払込資本	39,985,654,765
デリバティブおよび投資有価証券による実現純利益	914,419,885
デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純増分	1,221,658,274
未分配投資純収益	2,572,136,606
2020年12月31日現在純資産合計	44,693,869,530
発行済受益権口数
クラス JPY 1	3,914,470.00
クラス JPY 2	13,326.00
一口当たり純資産価額 (日本円)
クラス JPY 1	11,370
クラス JPY 2	14,012

投資有価証券明細表
2020年12月31日現在

国・地域/投資タイプ		銘柄	通貨	口数	償却原価(日本円)	公正価値(日本円)	対純資産%
政府系発行体
米国
	FNMA SF 15年物	FN BO4725 2.500% 11/01/34	USD	922,630	101,569,495	101,638,511	0.23%
		FR QN0951 2.500% 11/01/34	USD	774,584	85,271,506	85,376,795	0.19%
		FR ZK9085 3.000% 12/01/32	USD	955,440	106,889,529	104,714,972	0.23%
		FR ZS7403 3.000% 05/01/31	USD	644,489	71,863,809	70,539,936	0.16%
		FR ZS8087 2.500% 04/01/33	USD	886,005	96,697,944	95,549,685	0.21%
	FNMA SF 30年物	FN AB7563 3.000% 01/01/43	USD	21,024	2,350,668	2,314,755	0.01%
		FN AS6811 3.000% 03/01/46	USD	4,867,965	548,531,942	529,374,194	1.18%
		FN BM4896 3.000% 02/01/47	USD	6,045,120	678,681,473	663,776,823	1.49%
		FN CA5327 2.500% 03/01/50	USD	1,260,721	139,485,967	138,919,104	0.31%
		FN FM1743 3.000% 01/01/47	USD	208,673	23,252,769	22,901,624	0.05%
		FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48	USD	471,238	55,105,365	54,023,333	0.12%
		FR QA4841 3.000% 11/01/49	USD	118,726	13,098,454	12,871,054	0.03%
		FR QA4865 3.000% 11/01/49	USD	309,176	34,257,561	33,536,910	0.08%
		FR QA4936 3.000% 12/01/49	USD	154,846	17,157,358	16,794,328	0.04%
		FR SD7509 3.000% 11/01/49	USD	15,572,753	1,816,985,415	1,727,447,568	3.87%
	GNMA2 SF 30年物	GNMA2 POOL# MA5192 4.000% 05/20/48	USD	1,658,691	188,316,158	184,265,490	0.41%
		GNMA2 POOL# MA5264 4.000% 06/20/48	USD	154,369	17,511,126	17,128,628	0.04%
		GNMA2 POOL# MA5876 4.000% 04/20/49	USD	1,174,131	134,177,629	129,691,532	0.28%
政府機関系発行体 合計					4,131,204,168	3,990,865,242	8.93%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)
オーストラリア
	WL担保付CMOその他	RESI 2018-1NCA A1 FLOAT 12/05/59	USD	468,625	51,902,598	48,251,166	0.11%
イギリス
	WL担保付CMOその他	MFD 2008-1 A1 FLOAT 03/13/46	GBP	744,514	113,920,414	105,273,220	0.24%
		RMACS 2006-NS2X A2A FLOAT 06/12/44	GBP	362,275	50,331,033	49,061,049	0.11%
		RMACS 2006-NS3X A2A FLOAT 06/12/44	GBP	1,242,719	171,726,612	167,683,830	0.38%
		RMACS 2006-NS4X A3A FLOAT 06/12/44	GBP	1,249,198	173,948,114	169,217,917	0.38%
		STRA 2018-1 A FLOAT 03/12/44	GBP	1,426,282	213,327,004	201,378,273	0.45%
米国
	WL 担保サポート債	JPMMT 2019-1 A15 FLOAT 05/25/49	USD	1,219,807	132,009,283	128,921,158	0.28%
		JPMMT 2019-LTV2 A15 FLOAT 12/25/49	USD	1,117,383	120,056,023	118,754,605	0.26%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)合計					1,027,221,081	988,541,218	2.21%
社債
ベルギー
	電力 -送電	ELIA TRANS BE 0.875% 04/28/30 EMTN	EURO	300,000	34,691,013	39,979,336	0.09%
	不動産投資法人 - 総合型	COFINIMMO 0.875% 12/02/30	EURO	500,000	61,643,205	64,315,356	0.14%
バミューダ
	石油会社 - 探査・生産	TENGIZCH FIN INT 2.625% 08/15/25 REGS	USD	1,180,000	125,329,901	126,981,984	0.28%
ブラジル
	金融 - 投資銀行	BANCO PACTUAL/KY 4.500% 01/10/25 REGS	USD	1,200,000	128,662,017	132,567,819	0.30%
英領バージン諸島
	カジノホテル	STUDIO CITY FIN 7.250% 02/11/24 REGS	USD	1,200,000	129,221,944	129,673,036	0.29%
	半導体部品 内蔵部品	TSMC GLOBAL LTD 0.750% 09/28/25 REGS	USD	2,100,000	220,892,878	216,091,424	0.48%
ケイマン諸島
	カジノホテル	MELCO RESORTS 5.750% 07/21/28 REGS	USD	1,200,000	126,839,195	132,163,925	0.30%
	商業銀行(米国外)	DIB SUKUK LTD 2.950% 01/16/26 EMTN	USD	1,313,000	140,264,167	141,826,842	0.32%
	多角的事業	CK HUTCHISON CAP FXtoVA PERP REGS	USD	800,000	85,238,827	84,558,398	0.19%
	電力 - 総合	SAUDI ELEC 1.740% 09/17/25	USD	1,259,000	133,680,620	130,892,623	0.29%
		SAUDI ELEC GLOBA 5.060% 04/08/43 REGS	USD	600,000	76,047,994	79,034,027	0.18%
	電子部品 その他	FOXCONN FAR EAST 1.625% 10/28/25	USD	1,570,000	165,253,557	165,880,857	0.37%
	インターネットコンテンツ
	情報	TENCENT HOLD 3.240% 06/03/50 REGS	USD	255,000	27,482,251	27,252,280	0.06%
		TENCENT MUSIC 1.375% 09/03/25	USD	437,000	46,351,968	45,207,624	0.10%
		TENCENT MUSIC 2.000% 09/03/30	USD	625,000	66,071,945	64,226,972	0.14%
	不動産運用・開発	COUNTRY GARDEN 4.800% 08/06/30	USD	2,021,000	221,441,671	225,258,153	0.50%

投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在

国・地域/投資タイプ		銘柄	通貨	口数	償却原価(日本円)	公正価値(日本円)	対純資産%
社債(続き)
フランス
	化学 - 特殊化学品	FIRMENICH 1.375% 10/30/26	EUR	905,000	106,411,571	122,474,566	0.27%
		FIRMENICH 1.750% 04/30/30	EUR	330,000	38,205,775	46,388,218	0.10%
	総合型銀行	CREDIT AGRICOLE FXtoFL 06/16/26 144A	USD	620,000	66,783,300	66,464,452	0.15%
	電力 - 発電事業者	ENGIE 1.750% 03/27/28 EMTN	EUR	800,000	100,801,979	113,101,253	0.25%
	生命保険・健康保険	CRDT AGR ASSR 2.000% 07/17/30	EUR	700,000	84,616,777	94,942,520	0.21%
	石油会社 - 総合	TOTAL CAP INTL 3.127% 05/29/50	USD	1,200,000	129,114,000	134,662,495	0.30%
	リート(不動産投資法人) - 総合型	URW 1.375% 12/04/31 EMTN	EUR	700,000	86,748,420	89,178,090	0.20%
ドイツ
	自動車・小型トラック	VOLKSWAGEN LEAS 1.625% 08/15/25 EMTN	EUR	811,000	101,836,971	108,992,760	0.24%
	化学 - 総合型	BASF SE 0.250% 06/05/27 EMTN	EUR	700,000	83,099,460	90,510,873	0.20%
	電子部品 -半導体	INFINEON TECH 1.125% 06/24/26 EMTN	EUR	700,000	83,769,613	93,425,011	0.21%
	不動産運用・開発	PEACH PROPERTY 4.375% 11/15/25 REGS	EUR	930,000	114,555,726	123,085,721	0.28%
	運輸 - 鉄道	DEUTSCH BAHN FIN 0.375% 06/23/29 EMTN	EUR	680,000	82,006,853	89,271,437	0.20%
イギリス
	航空宇宙産業・防衛	BAE SYSTEMS PLC 3.400% 04/15/30 144A	USD	373,000	40,368,923	43,696,155	0.10%
	商業銀行(米国外)	STANDARD CHART FXtoVA 09/09/30	EUR	530,000	64,264,899	71,821,781	0.16%
	総合型銀行	NATWEST GROUP FXtoVA PERP	GBP	230,000	31,877,908	34,022,226	0.08%
		ROYAL BK SCOTLND FXtoVA 08/14/30	GBP	430,000	56,372,570	65,388,093	0.15%
		HSBC HOLDINGS FXtoFL 06/04/26	USD	2,000,000	215,250,000	214,798,951	0.48%
	電力 - 送電	NATL GRID ELECT 0.823% 07/07/32 EMTN	EUR	810,000	97,885,827	107,308,267	0.24%
	食品 - 小売	TESCO CORP TREAS 2.750% 04/27/30 EMTN	GBP	1,587,000	214,606,158	249,076,755	0.56%
	生命保険・健康保険	AVIVA PLC FXtoVA 06/03/55	GBP	210,000	27,398,178	34,415,976	0.08%
	複合種目保険	DIRECT LINE INS 4.000% 06/05/32	GBP	200,000	26,533,071	33,114,903	0.07%
	マルチメディア	PEARSON FUNDING 3.750% 06/04/30	GBP	160,000	21,055,079	26,083,117	0.06%
	石油会社 - 探索・生産	GAZPROM PJSC 3.000% 06/29/27	USD	2,035,000	216,188,225	215,614,382	0.48%
	水	THAMES WATER UTL 2.375% 04/22/40 EMTN	GBP	813,000	108,661,892	126,462,488	0.28%
香港
	コンピューター	LENOVO GROUP LTD 3.421% 11/02/30 REGS	USD	342,000	35,682,570	37,158,681	0.08%
	生命保険・健康保険	AIA GROUP 3.375% 04/07/30 144A	USD	901,000	96,981,489	104,672,364	0.23%
マン島
	金鉱山	ANGLOGOLD HOLDS 3.750% 10/01/30	USD	360,000	37,902,560	40,031,675	0.09%
日本
	医療 - 医薬品	TAKEDA PHARM 2.000% 07/09/40	EUR	660,000	79,390,308	95,076,746	0.21%
		TAKEDA PHARMACEU 3.000% 11/21/30 REGS		864,000	120,613,032	134,623,334	0.30%
チャネル諸島 ジャージー島
	空港開発・メンテナンス	HEATHROW FNDG 2.750% 10/13/29 EMTN	GBP	300,000	40,762,467	45,543,855	0.10%
ルクセンブルク大公国
	携帯電話通信	MILLICOM INTL 4.500% 04/27/31 REGS	USD	1,200,000	128,420,571	133,960,387	0.30%
	ダイアモンド・宝石	ALROSA FINANCE S 3.100% 06/25/27 REGS	USD	1,020,000	109,424,326	108,666,653	0.24%
	食品 - ケータリング	ARAMARK INTL FIN 3.125% 04/01/25 REGS	EUR	1,100,000	131,765,788	140,116,849	0.31%
	医療機器	MEDTRONIC GLOBAL 0.250% 07/02/25	EUR	460,000	55,649,403	59,045,017	0.13%
	不動産運用・開発	CPI PROPERTY GRO 2.750% 05/12/26 EMTN	EUR	870,000	97,538,930	119,462,909	0.27%
	小売 - 地域のデパート	JSM GLOBAL SARL 4.750% 10/20/30 REGS	USD	1,200,000	129,278,630	133,574,458	0.30%
	衛星通信	SES 2.000% 07/02/28 GMTN	EUR	890,000	106,420,383	121,214,293	0.27%
モーリシャス
	携帯電話通信	MTN MU INVST 4.755% 11/11/24 REGS	USD	1,200,000	129,342,113	131,117,020	0.29%
	金属加工・工場	HTA GROUP LTD 7.000% 12/18/25 REGS	USD	1,200,000	132,173,134	134,040,919	0.30%
メキシコ
	飲料 - ソフトドリンク	FEMSA 3.500% 01/16/50	USD	790,000	86,636,325	90,885,856	0.20%
	消費財 - その他	KIMBERLY-CLA MEX 2.431% 07/01/31	USD	700,000	74,674,146	74,793,414	0.17%
	食品 - 製パン	GRUPO BIMBO SAB 4.000% 09/06/49 REGS	USD	569,000	61,735,661	66,715,061	0.15%
	石油会社 - 総合	PETROLEOS MEXICA 6.500% 03/13/27	USD	1,300,000	133,295,336	141,592,464	0.32%
オランダ
	化学 - 特殊化学品	GIVAUDAN FIN EUR 1.625% 04/22/32	EUR	150,000	17,526,665	21,652,995	0.05%
	総合型製造業	SIEMENS FINAN 0.875% 06/05/23 EMTN	GBP	500,000	65,639,390	71,596,219	0.16%
		SIEMENS FINAN 0.250% 06/05/24 EMTN	EUR	400,000	47,242,411	51,432,629	0.12%
		SIEMENS FINAN 0.375% 06/05/26 EMTN	EUR	300,000	35,479,376	39,029,811	0.09%

投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在

国・地域/投資タイプ		銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正 価値 (日本円)	対純資産%
社債(続き)
オランダ(続き)
	電力 - 総合	ENEXIS HOLDING 0.750% 07/02/31 EMTN	EUR	845,000	103,883,902	113,565,966	0.25%
	インターネットコンテンツ - 情報	PROSUS NV 4.027% 08/03/50 REGS	USD	730,000	78,864,419	79,315,842	0.18%
	照明システム・製品	SIGNIFY NV 2.375% 05/11/27	EUR	912,000	108,153,797	127,842,558	0.29%
	石油会社 - 総合	LUKOIL SECURITIS 3.875% 05/06/30 REGS	USD	1,800,000	192,510,000	201,289,962	0.45%
		PETROBRAS GLOB 5.600% 01/03/31	USD	1,163,000	133,186,002	138,181,085	0.31%
	小売 - 石油製品	VIVO ENERGY INVE 5.125% 09/24/27 REGS	USD	1,325,000	138,747,375	145,874,912	0.33%
ノルウェイ
	石油会社 - 総合	EQUINOR ASA 3.000% 04/06/27	USD	2,000,000	213,171,704	230,218,385	0.52%
ポーランド
	容器 - 金属・ガラス	CANPACK EASTERN 2.375% 11/01/27 REGS	EUR	410,000	50,503,062	53,541,442	0.12%
サウジアラビア
	石油会社 - 総合	SAUDI ARAB OIL 3.250% 11/24/50 REGS	USD	635,000	65,549,172	66,608,757	0.15%
シンガポール
	通信サービス	SINGTEL GROUP TR 1.875% 06/10/30 EMTN	USD	815,000	88,083,058	85,951,429	0.19%
スペイン
	電力 - 供給会社	IE2 HOLDCO 2.875% 06/01/26 EMTN	EUR	800,000	107,363,455	115,087,290	0.26%
超国家機関
	ソブリン債	EUROPEAN UNION 0.000% 10/04/30	EUR	9,227,000	1,171,658,500	1,214,665,923	2.72%
		EUROPEAN UNION 0.1% 10/04/40 EMTN	EUR	1,732,000	215,453,791	226,174,474	0.51%
スウェーデン
	不動産運用・開発	AKELIUS RESIDENT 1.125% 03/14/24 EMTN	EUR	1,100,000	136,212,167	143,146,688	0.32%
スイス
	総合型銀行	CREDIT SUISSE FXtoVA 06/09/28 EMTN	GBP	720,000	97,863,883	107,872,695	0.24%
タイ
	石油会社 - 探索・生産	PTTEP TREASURY 2.587% 06/10/27 REGS	USD	505,000	55,047,525	54,543,154	0.12%
トルコ
	家電	ARCELIK 5.000% 04/03/23 REGS	USD	1,200,000	126,823,371	128,899,318	0.29%
アラブ首長国連邦
	地方銀行(米国外)	EMIRATES NBD FXtoVA PERP	USD	1,200,000	130,262,199	132,814,987	0.30%
米国
	農業	ARCHER-DANIELS 2.750% 03/27/25	USD	985,000	108,458,387	110,737,433	0.25%
	運動靴	NIKE INC 2.750% 03/27/27	USD	295,000	32,869,051	33,730,214	0.08%
	自動車・小型トラック	GENERAL MOTORS C 5.400% 10/02/23	USD	1,031,000	109,754,252	119,268,457	0.27%
	飲料 - ソフトドリンク	COCA-COLA CO/THE 1.000% 03/15/28	USD	2,100,000	221,700,218	218,329,600	0.49%
	CATV・衛星放送	COMCAST CORP 2.800% 01/15/51	USD	1,037,000	110,572,291	111,840,060	0.25%
	化学 - 特殊化学品	ECOLAB INC 4.800% 03/24/30	USD	198,000	22,024,597	26,104,165	0.06%
	商業銀行 米国西部	SVB FINANCIAL GR 3.125% 06/05/30	USD	463,000	50,236,143	53,931,042	0.12%
	商業サービス - 金融	GLOBAL PAY INC 2.900% 05/15/30	USD	1,402,000	148,915,578	157,740,757	0.35%
		PAYPAL HOLDING 2.300% 06/01/30	USD	573,000	61,540,176	63,454,179	0.14%
	コンピュータ	APPLE INC 2.650% 05/11/50	USD	1,000,000	105,397,042	109,802,400	0.25%
	コンピュータ製品-
	その他	CLOROX CO 1.800% 05/15/30	USD	463,000	48,918,334	49,435,557	0.11%
	化粧品・トイレタリー	PROCTER & GAMBLE 3.000% 03/25/30	USD	1,024,000	113,753,854	122,014,459	0.27%
	データ処理・管理	FISERV INC 1.625% 07/01/30	EUR	826,000	103,483,378	115,045,859	0.26%
	歯科用消耗品・機材	DENTSPLY SIRONA 3.250% 06/01/30	USD	1,445,000	154,914,459	166,355,759	0.37%
	総合型銀行	BANK OF AMER CRP FXtoFL 03/31/29 EMTN	EUR	777,000	106,836,669	122,165,963	0.27%
		JPMORGAN CHASE FXtoFL 03/11/27 EMTN	EUR	818,000	102,818,074	108,819,155	0.24%
		CITIGROUP INC FXtoFL 03/26/41	USD	754,000	82,985,240	109,914,133	0.25%
		GOLDMAN SACHS GP 3.500% 04/01/25	USD	1,863,000	203,878,503	213,860,811	0.48%
		JPMORGAN CHASE FXtoFL 03/24/31	USD	1,556,000	171,253,360	197,926,265	0.44%
	eコマース・ネット商品	AMAZON.COM INC 2.700% 06/03/60	USD	1,004,000	106,706,675	111,254,866	0.25%
	電力 - 総合	AMEREN CORP 3.500% 01/15/31	USD	389,000	41,894,968	46,415,415	0.10%
		BERKSHIRE HATHAW 3.700% 07/15/30 144A	USD	324,000	36,099,163	39,679,157	0.09%
		BLACK HILLS CORP 2.500% 06/15/30	USD	293,000	31,340,139	31,836,955	0.07%
		PACIFICORP 3.300% 03/15/51	USD	444,000	48,054,461	52,844,334	0.12%
	電力 - 送電	AEP TRANSMISSION 3.650% 04/01/50 M	USD	385,000	41,597,744	48,419,766	0.11%
	電子計測器	AGILENT TECH INC 2.100% 06/04/30	USD	2,000,000	214,705,593	214,088,006	0.48%
	エンタープライズ向けソフト	INFOR INC 1.450% 07/15/23 144A	USD	285,000	30,937,132	29,918,809	0.07%

投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在

国・地域/投資タイプ		銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正 価値 (日本円)	対純資産%
社債(続き)
米国(続き)
	エンターテインメントソフト	ACTIVISIONBLIZZ1.350%09/15/30	USD	335,000	35,227,769	34,016,250	0.08%
		ACTIVISIONBLIZZ2.500%09/15/50	USD	1,400,000	147,384,575	141,569,317	0.32%
	金融 - クレジットカード	VISAINC1.900%04/15/27	USD	433,000	46,612,695	47,635,414	0.11%
	食品 - 製菓	HERSHEYCOMPANY1.700%06/01/30	USD	1,200,000	129,105,669	127,629,652	0.29%
	食品 - その他・各種	KELLOGGCO2.100%06/01/30	USD	2,000,000	214,611,139	217,262,790	0.49%
		MARSINC4.125%04/01/54144A	USD	878,000	103,579,227	120,233,444	0.27%
		MCCORMICK2.500%04/15/30	USD	388,000	41,658,220	42,966,867	0.10%
	食品 - 卸売り・流通	SYSCOCORP5.950%04/01/30	USD	410,000	44,222,675	55,705,348	0.12%
	ガス - 販売	EASTOHIOGASCO2.000%06/15/30144A	USD	170,000	18,402,964	18,229,425	0.04%
		EASTOHIOGASCO3.000%06/15/50144A	USD	185,000	19,802,169	20,923,375	0.05%
	保険会社	WILLISNORTHAME2.950%09/15/29	USD	674,000	74,496,743	76,279,811	0.17%
	医療 - バイオメディカル	BIOGENINC2.250%05/01/30	USD	1,900,000	203,615,509	205,167,142	0.46%
	医療 - 医薬品	UPJOHNINC2.700%06/22/30144A	USD	716,000	76,547,075	78,506,155	0.18%
	医療 - HMO	HEALTHCARESVCS2.200%06/01/30144A	USD	2,000,000	214,386,847	216,284,027	0.48%
	相互保険	MASSMUTUALLIFE3.375%04/15/50144A	USD	935,000	100,317,208	105,756,747	0.24%
	リート - 総合型	EQUINIXINC2.150%07/15/30	USD	1,622,000	175,615,869	170,692,921	0.38%
	リート - 商業施設	AGREELP2.900%10/01/30	USD	299,000	31,939,767	32,861,448	0.07%
	小売 - 建築資材	HOMEDEPOTINC2.700%04/15/30	USD	1,567,000	170,588,375	180,716,015	0.40%
	小売 - ディスカウント	DOLLARGENERAL3.500%04/03/30	USD	422,000	45,172,244	50,094,778	0.11%
	半導体装置	APPLIEDMATERIAL1.750%06/01/30	USD	2,000,000	214,365,822	214,558,803	0.48%
	ソフトウェアツール	VMWAREINC4.650%05/15/27	USD	1,194,000	128,858,978	144,448,040	0.32%
	スーパーリージョナルバンク(大型地方銀行)	WELLSFARGOCOFXtoFL06/02/24MTN	USD	1,780,000	191,519,100	188,945,170	0.42%
		WELLSFARGOCOFXtoFL06/02/28MTN	USD	2,000,000	215,190,000	220,030,375	0.49%
	通信サービス	VERIZONCOMMUNICATIO3.250% 02/17/26	EUR	708,000	99,391,153	104,688,075	0.23%
	電話 - 総合	AT&TINC2.750%06/01/31	USD	2,000,000	215,292,820	220,856,129	0.49%
		AT&TINC3.850%06/01/60	USD	967,000	103,817,784	105,084,198	0.24%
		VERIZONCOMMINC3.000%03/22/27	USD	553,000	59,354,213	63,431,516	0.14%
	タバコ	ALTRIAGROUPINC3.400%05/06/30	USD	1,136,000	121,089,038	131,802,848	0.29%
		BATCAPITALCORP4.700%04/02/27	USD	638,000	68,958,230	77,559,392	0.17%
	運輸 - サービス	UNITEDPARCEL4.450%04/01/30	USD	553,000	60,633,726	71,500,223	0.16%
	ウェブポータル・ISP	ALPHABETINC1.100%08/15/30	USD	964,000	101,995,345	98,256,708	0.23%
社債合計					15,239,837,153	16,030,435,601	35.87%
ソブリン債
オーストラリア
	ソブリン債	AUSTRALIANGOVT.1.750%06/21/51162	AUD	1,495,000	108,964,674	113,468,146	0.25%
ベルギー
	ソブリン債	BELGIAN03402.150%06/22/6680	EUR	1,600,950	255,525,639	342,085,002	0.77%
カナダ
	ソブリン債	CANADA-GOV'T1.000%06/01/27	CAD	2,759,000	217,328,987	230,699,502	0.52%
		CANADA-GOV'T2.250%06/01/29	CAD	9,073,000	795,911,862	832,699,980	1.86%
中国
	ソブリン債	CHINAGOVTBOND2.200%02/13/22INBK	CNY	45,010,000	692,122,068	707,126,312	1.58%
		CHINAGOVTBOND2.680%05/21/30INBK	CNY	35,590,000	528,768,580	539,228,849	1.21%
		CHINAGOVTBOND3.290%05/23/291906	CNY	47,570,000	745,102,017	754,860,233	1.69%
		CHINAGOVTBOND4.280%10/23/471722	CNY	45,460,000	824,880,423	796,324,415	1.78%
フランス
	ソブリン債	FRANCEO.A.T.0.000%11/25/30	EUR	2,040,321	259,999,333	266,668,507	0.60%
		FRANCEO.A.T.4.000%04/25/60	EUR	290,899	69,557,704	84,484,710	0.19%
イギリス
	ソブリン債	UKTSYGILT1.500%07/22/47	GBP	3,153,413	432,928,160	526,816,029	1.18%
		UKTSYGILT1.625%10/22/28	GBP	7,110,948	1,096,284,805	1,126,402,179	2.52%
インドネシア
	ソブリン債	INDONESIAGOV'T8.375%03/15/34FR68	IDR	136,007,000,000	1,151,992,111	1,159,910,212	2.60%

投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在

国・地域/投資タイプ		銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正 価値 (日本円)	対純資産%
ソブリン債 (続き)
イタリア
	ソブリン債	BTPS 0.950% 03/15/23	EUR	2,226,000	273,019,560	289,661,377	0.65%
		BTPS 1.850% 07/01/25	EUR	4,098,000	477,517,747	563,493,713	1.26%
		BTPS 3.000% 08/01/29	EUR	2,232,000	313,512,736	344,299,271	0.77%
		BTPS 3.450% 03/01/48	EUR	1,253,000	198,568,530	233,215,182	0.52%
日本
	ソブリン債	JAPAN GOVT 10-YR 0.400% 06/20/25 339	JPY	793,750,000	808,526,836	812,272,950	1.82%
		JAPAN GOVT 20-YR 2.100% 12/20/29 114	JPY	1,827,800,000	2,175,907,957	2,175,471,321	4.87%
		JAPAN GOVT 30-YR 0.500% 09/20/46 52	JPY	141,000,000	132,923,964	139,734,102	0.31%
		JAPAN GOVT 30-YR 0.700% 06/20/48 59	JPY	421,550,000	405,855,693	433,958,324	0.97%
		JAPAN GOVT 40-YR 0.800% 03/20/58 11	JPY	33,950,000	31,978,863	35,383,369	0.08%
		JAPAN I/L-10YR 0.100% 03/10/29	JPY	1,917,299,992	1,992,790,130	1,927,078,222	4.31%
メキシコ
	ソブリン債	MEXICAN BONOS 8.00% 12/07/23	MXN	353,315,100	2,000,406,384	2,010,662,405	4.50%
		MEXICAN BONOS 8.000% 11/07/47 M	MXN	85,080,000	581,487,090	520,719,418	1.17%
		UNITED MEXICAN 3.900% 04/27/25	USD	850,000	90,707,286	98,606,925	0.22%
スペイン
	ソブリン債	SPANISH GOV'T 0.050% 10/31/21	EUR	8,201,000	1,025,733,342	1,041,576,544	2.32%
		SPANISH GOV'T 1.95% 07/30/30	EUR	10,611,000	1,333,927,888	1,590,560,682	3.56%
アラブ首長国連邦
	ソブリン債	ABU DHABI GOVT 2.700% 09/02/70 REGS	USD	810,000	86,305,500	78,243,196	0.18%
米国
	ソブリン債	US TREASURY N/B 0.375% 03/31/22	USD	12,643,000	1,367,766,678	1,309,686,326	2.93%
		US TREASURY N/B 1.750% 11/30/21	USD	3,934,200	425,365,600	412,221,192	0.92%
		US TREASURY N/B 2.500% 01/31/24	USD	356,000	39,644,471	39,386,967	0.09%
		US TREASURY N/B 2.875% 10/31/23	USD	858,000	96,157,234	95,381,985	0.20%
ソブリン債合計					21,037,469,852	21,632,387,547	48.40%
投資金額合計					41,435,732,254	42,642,229,608	95.41%