半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年5月8日現在	当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	56,667,386円	59,325,769円
		期中追加設定元本額	5,983,620円	6,746,523円
		期中一部解約元本額	3,325,237円	14,226,717円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	59,325,769口	51,845,575口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日	当中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年5月8日現在	当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年5月8日現在	当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2113円	1.3005円
(1万口当たり純資産額)	(12,113円)	(13,005円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,124,113,305	3,866,329,587
国債証券		1,050,038,493	-
派生商品評価勘定		73,524,568	272,082,040
未収入金		-	476,468
差入委託証拠金		80,419,500	101,323,500
流動資産合計		2,328,095,866	4,240,211,595
資産合計		2,328,095,866	4,240,211,595
負債の部
流動負債
前受金		30,860,500	268,326,500
未払解約金		2,097,500	5,326,800
その他未払費用		7,586	-
流動負債合計		32,965,586	273,653,300
負債合計		32,965,586	273,653,300
純資産の部
元本等
元本	※1	1,522,200,485	2,271,575,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772,929,795	1,694,982,519
元本等合計		2,295,130,280	3,966,558,295
純資産合計		2,295,130,280	3,966,558,295
負債純資産合計		2,328,095,866	4,240,211,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	656,469,906円	1,522,200,485円
		期中追加設定元本額	5,149,073,458円	4,938,251,054円
		期中一部解約元本額	4,283,342,879円	4,188,875,763円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	866,878,012円	1,688,626,630円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	347,954,823円	307,457,410円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,489,278円	11,965,406円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,019,778円	6,504,386円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,610,375円	1,417,205円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	41,554,215円	36,985,084円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	19,207,033円	32,545,950円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	33,611円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,491,188円	3,650,936円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	31,724,145円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,456,424円	2,856,292円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	75,675,360円	72,388,676円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,450,779円	97,427,843円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	95,777円	123,049円
	計		1,522,200,485円	2,271,575,776円
2.		期末日における受益権の総数	1,522,200,485口	2,271,575,776口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,691,026,900	-	3,963,228,500	272,201,600
合計	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,691,026,900	-	3,963,228,500	272,201,600

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5078円	1.7462円
(1万口当たり純資産額)	(15,078円)	(17,462円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,035,846	42,816,013
コール・ローン		80,976,852	400,047,074
投資信託受益証券		1,477,255,173	2,806,278,586
投資証券		535,155,195	327,988,191
派生商品評価勘定		4,545,221	6,242,149
未収配当金		1,198,375	-
差入委託証拠金		36,309,215	163,549,299
流動資産合計		2,145,475,877	3,746,921,312
資産合計		2,145,475,877	3,746,921,312
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,273,365
未払解約金		4,105,500	2,762,000
その他未払費用		552	-
流動負債合計		4,106,052	4,035,365
負債合計		4,106,052	4,035,365
純資産の部
元本等
元本	※1	1,333,937,289	2,133,545,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		807,432,536	1,609,340,428
元本等合計		2,141,369,825	3,742,885,947
純資産合計		2,141,369,825	3,742,885,947
負債純資産合計		2,145,475,877	3,746,921,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	519,875,772円	1,333,937,289円
		期中追加設定元本額	4,930,079,230円	4,854,335,593円
		期中一部解約元本額	4,116,017,713円	4,054,727,363円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	835,825,111円	1,652,233,140円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	326,381,466円	299,161,983円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,498,611円	6,324,381円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	39,428,128円	36,219,381円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	17,944,899円	31,334,489円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	31,614円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,360,533円	3,578,783円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	95,038,166円	95,201,373円
	計		1,333,937,289円	2,133,545,519円
2.		期末日における受益権の総数	1,333,937,289口	2,133,545,519口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	126,088,787	-	129,443,211	3,354,424	601,248,849	-	607,068,187	5,819,338
合計	126,088,787	-	129,443,211	3,354,424	601,248,849	-	607,068,187	5,819,338

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	78,141,473	-	79,332,270	1,190,797	396,221,747	-	395,371,193	△850,554
アメリカ・ドル	49,671,892	-	50,156,736	484,844	206,586,963	-	206,722,278	135,315
ユーロ	28,469,581	-	29,175,534	705,953	189,634,784	-	188,648,915	△985,869
合計	78,141,473	-	79,332,270	1,190,797	396,221,747	-	395,371,193	△850,554

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6053円	1.7543円
(1万口当たり純資産額)	(16,053円)	(17,543円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		559,383,254	3,680,307,514
コール・ローン		18,239,628	112,124,051
株式		5,335,674,285	1
投資信託受益証券		109,453,954	-
投資証券		536,578,126	1,551,725,192
派生商品評価勘定		1,777,347	78,092,579
未収入金		65,385	905,225,617
未収配当金		7,222,086	990,927
差入委託証拠金		152,329,215	901,984,846
流動資産合計		6,720,723,280	7,230,450,727
資産合計		6,720,723,280	7,230,450,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,363,929	57,120
未払解約金		6,126,900	6,382,400
その他未払費用		71	-
流動負債合計		7,490,900	6,439,520
負債合計		7,490,900	6,439,520
純資産の部
元本等
元本	※1	5,471,171,975	5,020,214,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,242,060,405	2,203,797,152
元本等合計		6,713,232,380	7,224,011,207
純資産合計		6,713,232,380	7,224,011,207
負債純資産合計		6,720,723,280	7,230,450,727

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	6,006,654,818円	5,471,171,975円
		期中追加設定元本額	1,022,402,682円	403,314,623円
		期中一部解約元本額	1,557,885,525円	854,272,543円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイワ新興国株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,842,280,810円	4,445,066,483円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	421,175,076円	367,090,286円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	9,668,173円	7,808,432円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	39,485,554円	32,692,407円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	23,235,406円	38,270,325円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	38,404円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,364,630円	3,217,990円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	123,062,326円	116,129,728円
	計		5,471,171,975円	5,020,214,055円
2.		期末日における受益権の総数	5,471,171,975口	5,020,214,055口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	728,606,489	-	729,019,907	413,418	2,908,009,339	-	2,985,499,238	77,489,899
合計	728,606,489	-	729,019,907	413,418	2,908,009,339	-	2,985,499,238	77,489,899

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	2,707,192,880	-	2,707,250,000	△57,120
アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,707,192,880	-	2,707,250,000	△57,120
買 建	-	-	-	-	107,459,820	-	108,062,500	602,680
アメリカ・ドル	-	-	-	-	107,459,820	-	108,062,500	602,680
合計	-	-	-	-	2,814,652,700	-	2,815,312,500	545,560

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2270円	1.4390円
(1万口当たり純資産額)	(12,270円)	(14,390円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		233,457,487	67,941,159
国債証券		8,256,839,580	12,006,166,160
未収利息		15,324,274	19,048,740
前払費用		3,285,748	10,419,535
流動資産合計		8,508,907,089	12,103,575,594
資産合計		8,508,907,089	12,103,575,594
負債の部
流動負債
未払金		184,218,430	-
未払解約金		-	1,843,000
その他未払費用		4,477	-
流動負債合計		184,222,907	1,843,000
負債合計		184,222,907	1,843,000
純資産の部
元本等
元本	※1	7,554,013,661	10,958,131,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,670,521	1,143,600,603
元本等合計		8,324,684,182	12,101,732,594
純資産合計		8,324,684,182	12,101,732,594
負債純資産合計		8,508,907,089	12,103,575,594

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	4,443,536,443円	7,554,013,661円
		期中追加設定元本額	19,428,905,409円	27,613,701,793円
		期中一部解約元本額	16,318,428,191円	24,209,583,463円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	6,180,807,160円	9,651,531,301円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	18,077,564円	17,152,804円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,451,194円	10,022,127円
		スマート・アロケーション・Dガード	14,392,522円	13,376,671円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	399,555,980円	299,125,755円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	379,519,795円	636,498,681円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	306,560円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	24,151,340円	29,710,651円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	264,358,906円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	22,620,775円	26,705,854円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	97,278,600円	110,919,119円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	132,000,159円	151,744,784円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	899,666円	1,137,684円
	計		7,554,013,661円	10,958,131,991円
2.		期末日における受益権の総数	7,554,013,661口	10,958,131,991口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1020円	1.1044円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(11,044円)

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		45,149,136	3,712,133
コール・ローン		21,442,003	6,923,189
国債証券		1,392,826,355	445,786,781
派生商品評価勘定		264,397	4,986
未収入金		125,053	-
未収利息		8,044,050	3,800,782
前払費用		3,669,367	481,151
流動資産合計		1,471,520,361	460,709,022
資産合計		1,471,520,361	460,709,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,005	12,949
未払金		35,194,852	4,624
未払解約金		-	1,023,000
その他未払費用		283	-
流動負債合計		35,197,140	1,040,573
負債合計		35,197,140	1,040,573
純資産の部
元本等
元本	※1	1,245,775,411	379,152,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		190,547,810	80,515,872
元本等合計		1,436,323,221	459,668,449
純資産合計		1,436,323,221	459,668,449
負債純資産合計		1,471,520,361	460,709,022

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	1,031,984,827円	1,245,775,411円
		期中追加設定元本額	2,956,173,144円	113,383,857円
		期中一部解約元本額	2,742,382,560円	980,006,691円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,264,997円	9,141,973円
		スマート・アロケーション・Dガード	50,977,149円	48,745,195円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	37,108,533円	67,538,065円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	920,839,323円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	78,797,185円	96,895,370円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	129,837,109円	137,879,375円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,101,115円	4,102,599円
	計		1,245,775,411円	379,152,577円
2.		期末日における受益権の総数	1,245,775,411口	379,152,577口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	20,233,976	-	20,496,368	262,392	5,901,863	-	5,893,900	△7,963
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,476,801	-	1,477,190	389
イギリス・ポンド	431,631	-	438,180	6,549	452,481	-	449,220	△3,261
オーストラリア ・ドル	2,657,136	-	2,666,560	9,424	1,217,753	-	1,216,880	△873
カナダ・ドル	2,035,282	-	2,061,750	26,468	264,156	-	267,150	2,994
シンガポール・ ドル	1,433,161	-	1,441,980	8,819	-	-	-	-
スイス・フラン	2,175,121	-	2,211,018	35,897	228,151	-	227,900	△251
スウェーデン・ クローナ	1,688,424	-	1,715,200	26,776	149,356	-	149,160	△196
デンマーク・ク ローネ	1,010,176	-	1,031,060	20,884	35,595	-	35,440	△155
ノルウェー・ク ローネ	1,827,322	-	1,841,600	14,278	124,924	-	125,280	356
ポーランド・ズ ロチ	2,550,659	-	2,613,930	63,271	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	2,566,874	-	2,618,130	51,256	123,912	-	123,900	△12
ユーロ	-	-	-	-	1,589,310	-	1,583,280	△6,030
南アフリカ・ラ ンド	1,858,190	-	1,856,960	△1,230	239,424	-	238,500	△924
合計	20,233,976	-	20,496,368	262,392	5,901,863	-	5,893,900	△7,963

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1530円	1.2124円
(1万口当たり純資産額)	(11,530円)	(12,124円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		75,097,384	36,196,179
コール・ローン		3,198,847	20,847,681
国債証券		4,773,326,781	3,607,930,021
派生商品評価勘定		9,188	-
未収入金		82,772,130	-
未収利息		59,389,236	39,899,610
前払費用		3,272,614	13,375,360
流動資産合計		4,997,066,180	3,718,248,851
資産合計		4,997,066,180	3,718,248,851
負債の部
流動負債
未払金		67,222,916	-
未払解約金		2,003,200	1,090,200
その他未払費用		95	-
流動負債合計		69,226,211	1,090,200
負債合計		69,226,211	1,090,200
純資産の部
元本等
元本	※1	3,665,470,591	2,703,693,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,262,369,378	1,013,464,974
元本等合計		4,927,839,969	3,717,158,651
純資産合計		4,927,839,969	3,717,158,651
負債純資産合計		4,997,066,180	3,718,248,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	3,652,891,489円	3,665,470,591円
		期中追加設定元本額	2,612,375,764円	924,449,425円
		期中一部解約元本額	2,599,796,662円	1,886,226,339円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,629,346,024円	455,923,547円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	1,810,760,438円	1,989,586,352円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,815,764円	7,943,435円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	41,726,391円	38,486,780円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	31,762,406円	58,756,351円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	38,834円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,496,274円	3,812,143円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	111,266,423円	119,849,364円
	計		3,665,470,591円	2,703,693,677円
2.		期末日における受益権の総数	3,665,470,591口	2,703,693,677口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	199,164,200	-	199,155,012	9,188	-	-	-	-
アメリカ・ドル	199,164,200	-	199,155,012	9,188	-	-	-	-
合計	199,164,200	-	199,155,012	9,188	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3444円	1.3748円
(1万口当たり純資産額)	(13,444円)	(13,748円)