半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.	※1	期首元本額	42,550,286円	37,206,027円
		期中追加設定元本額	1,430,677円	1,475,023円
		期中一部解約元本額	6,774,936円	2,446,597円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	37,206,027口	36,234,453口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日	当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.4008円	1.4465円
(1万口当たり純資産額)	(14,008円)	(14,465円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,880,393,259	1,838,644,767
派生商品評価勘定		59,371,900	417,290
前払金		-	20,901,500
差入委託証拠金		82,215,000	75,127,500
流動資産合計		2,021,980,159	1,935,091,057
資産合計		2,021,980,159	1,935,091,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		173,850	33,179,860
前受金		38,955,250	-
未払解約金		23,100	2,631,900
その他未払費用		1,103	-
流動負債合計		39,153,303	35,811,760
負債合計		39,153,303	35,811,760
純資産の部
元本等
元本	※1	966,516,567	891,821,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,016,310,289	1,007,457,490
元本等合計		1,982,826,856	1,899,279,297
純資産合計		1,982,826,856	1,899,279,297
負債純資産合計		2,021,980,159	1,935,091,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	496,050,170円	966,516,567円
		期中追加設定元本額	996,392,621円	148,424,410円
		期中一部解約元本額	525,926,224円	223,119,170円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	424,906,472円	380,566,130円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	287,585,550円	273,143,954円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	37,753円	29,348円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	50,748円	44,476円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,433,074円	3,845,034円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,215,084円	4,072,316円
		スマート・アロケーション・Dガード	388,184円	212,451円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	18,693,590円	15,568,958円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	12,000,528円	11,450,435円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	40,232,406円	39,442,589円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	962,846円	765,182円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	69,793,126円	67,045,997円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	84,568,386円	85,991,333円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	55,522円	50,306円
	計		966,516,567円	891,821,807円
2.		期末日における受益権の総数	966,516,567口	891,821,807口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,924,054,750	-	1,983,310,000	59,255,250	1,935,705,500	-	1,902,996,500	△32,709,000
合計	1,924,054,750	-	1,983,310,000	59,255,250	1,935,705,500	-	1,902,996,500	△32,709,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	2.0515円	2.1297円
(1万口当たり純資産額)	(20,515円)	(21,297円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		52,176,111	25,499,068
コール・ローン		65,541,309	104,023,066
投資信託受益証券		1,233,252,462	1,200,063,516
投資証券		439,517,175	393,669,087
派生商品評価勘定		9,593,443	8,801,664
未収入金		433,451	-
差入委託証拠金		44,519,734	69,334,505
流動資産合計		1,845,033,685	1,801,390,906
資産合計		1,845,033,685	1,801,390,906
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		89,885	885,169
未払金		314,872	86,022
未払解約金		6,030,300	11,347,000
その他未払費用		47	-
流動負債合計		6,435,104	12,318,191
負債合計		6,435,104	12,318,191
純資産の部
元本等
元本	※1	697,545,729	598,411,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,141,052,852	1,190,661,676
元本等合計		1,838,598,581	1,789,072,715
純資産合計		1,838,598,581	1,789,072,715
負債純資産合計		1,845,033,685	1,801,390,906

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	375,504,840円	697,545,729円
		期中追加設定元本額	800,802,162円	90,425,359円
		期中一部解約元本額	478,761,273円	189,560,049円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	8,939,704円	8,939,704円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	335,906,707円	279,105,692円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	223,027,396円	196,031,215円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	17,962円	27,377円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	41,424円	48,950円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,320,990円	2,941,052円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	14,567,210円	11,267,752円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	9,519,075円	8,290,337円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	31,380,840円	28,003,491円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	70,824,421円	63,755,469円
	計		697,545,729円	598,411,039円
2.		期末日における受益権の総数	697,545,729口	598,411,039口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	159,467,320	-	168,679,648	9,212,328	186,625,648	-	195,427,312	8,801,664
合計	159,467,320	-	168,679,648	9,212,328	186,625,648	-	195,427,312	8,801,664

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	63,655,036	-	63,946,266	291,230	92,621,306	-	91,736,137	△885,169
アメリカ・ドル	17,423,503	-	17,333,618	△89,885	56,938,502	-	56,326,233	△612,269
ユーロ	46,231,533	-	46,612,648	381,115	35,682,804	-	35,409,904	△272,900
合計	63,655,036	-	63,946,266	291,230	92,621,306	-	91,736,137	△885,169

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	2.6358円	2.9897円
(1万口当たり純資産額)	(26,358円)	(29,897円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		42,926,864	50,833,772
コール・ローン		18,529,563	25,645,150
投資証券		784,180,774	770,765,723
派生商品評価勘定		1,984,509	72,229
差入委託証拠金		57,527,734	59,791,523
流動資産合計		905,149,444	907,108,397
資産合計		905,149,444	907,108,397
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		58,110	2,410,857
未払金		247,590	-
未払解約金		5,028,658	47,000
その他未払費用		17	-
流動負債合計		5,334,375	2,457,857
負債合計		5,334,375	2,457,857
純資産の部
元本等
元本	※1	514,146,867	522,814,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		385,668,202	381,835,601
元本等合計		899,815,069	904,650,540
純資産合計		899,815,069	904,650,540
負債純資産合計		905,149,444	907,108,397

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	580,476,951円	514,146,867円
		期中追加設定元本額	285,013,833円	101,237,909円
		期中一部解約元本額	351,343,917円	92,569,837円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	332,093,347円	338,937,626円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	39,268円	36,589円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	142,593円	80,073円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,961,655円	4,872,129円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	16,913,499円	14,125,279円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	14,158,289円	14,309,962円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	36,347,985円	36,084,823円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	99,590,231円	104,468,458円
	計		514,146,867円	522,814,939円
2.		期末日における受益権の総数	514,146,867口	522,814,939口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	123,291,338	-	125,275,847	1,984,509	130,971,772	-	128,877,089	△2,094,683
合計	123,291,338	-	125,275,847	1,984,509	130,971,772	-	128,877,089	△2,094,683

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	16,369,395	-	16,311,285	△58,110	22,246,380	-	22,002,435	△243,945
アメリカ・ドル	16,369,395	-	16,311,285	△58,110	22,246,380	-	22,002,435	△243,945
合計	16,369,395	-	16,311,285	△58,110	22,246,380	-	22,002,435	△243,945

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.7501円	1.7303円
(1万口当たり純資産額)	(17,501円)	(17,303円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,331,709	29,427,081
国債証券		4,214,536,170	4,937,591,970
未収利息		5,350,023	7,242,813
前払費用		825,594	334,780
流動資産合計		4,240,043,496	4,974,596,644
資産合計		4,240,043,496	4,974,596,644
負債の部
流動負債
未払解約金		43,000	2,702,000
その他未払費用		75	-
流動負債合計		43,075	2,702,000
負債合計		43,075	2,702,000
純資産の部
元本等
元本	※1	3,785,071,179	4,431,306,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		454,929,242	540,588,197
元本等合計		4,240,000,421	4,971,894,644
純資産合計		4,240,000,421	4,971,894,644
負債純資産合計		4,240,043,496	4,974,596,644

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	4,985,974,445円	3,785,071,179円
		期中追加設定元本額	1,732,945,238円	1,122,179,941円
		期中一部解約元本額	2,933,848,504円	475,944,673円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,573,997,714円	3,134,123,668円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	229,944円	306,803円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	43,248円	109,230円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	21,882,825円	7,255,702円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,543,151円	7,732,581円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,137,976円	4,702,157円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	159,657,473円	180,383,316円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	371,049,928円	331,379,111円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	340,607,179円	448,802,539円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	17,383,134円	16,986,819円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	124,993,052円	127,613,750円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	149,653,543円	160,929,523円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	992,012円	1,081,248円
	計		3,785,071,179円	4,431,306,447円
2.		期末日における受益権の総数	3,785,071,179口	4,431,306,447口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.1202円	1.1220円
(1万口当たり純資産額)	(11,202円)	(11,220円)

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		8,710,430	5,268,928
コール・ローン		10,342,385	11,552,916
国債証券		350,883,898	360,027,002
派生商品評価勘定		47,908	258
未収入金		91,285	-
未収利息		2,375,963	3,458,645
前払費用		1,011,367	182,291
流動資産合計		373,463,236	380,490,040
資産合計		373,463,236	380,490,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,104	89,530
未払金		872,645	-
未払解約金		138,700	2,157,000
その他未払費用		5	-
流動負債合計		1,020,454	2,246,530
負債合計		1,020,454	2,246,530
純資産の部
元本等
元本	※1	285,070,171	281,003,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,372,611	97,240,427
元本等合計		372,442,782	378,243,510
純資産合計		372,442,782	378,243,510
負債純資産合計		373,463,236	380,490,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	116,986,622円	285,070,171円
		期中追加設定元本額	208,385,659円	18,141,831円
		期中一部解約元本額	40,302,110円	22,208,919円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	13,127円	17,163円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	4,176円	12,943円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,547,680円	6,463,101円
		スマート・アロケーション・Dガード	29,425,659円	19,536,724円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	28,315,135円	27,783,090円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	72,093,317円	71,511,069円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	129,616,476円	136,330,593円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	4,204,601円	4,498,400円
	計		285,070,171円	281,003,083円
2.		期末日における受益権の総数	285,070,171口	281,003,083口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	8,974,192	-	9,012,996	38,804	9,444,137	-	9,354,865	△89,272
アメリカ・ドル	1,857,782	-	1,848,678	△9,104	3,647,744	-	3,610,688	△37,056
イギリス・ポン ド	151,314	-	152,609	1,295	468,773	-	458,858	△9,915
オフショア・ 人民元	-	-	-	-	781,611	-	775,601	△6,010
カナダ・ドル	355,349	-	358,823	3,474	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	413,676	-	419,200	5,524	159,310	-	157,920	△1,390
デンマーク・ クローネ	584,047	-	587,337	3,290	567,833	-	563,158	△4,675
ノルウェー・ クローネ	276,236	-	278,289	2,053	269,406	-	265,400	△4,006
ポーランド・ズ ロチ	663,425	-	668,212	4,787	314,226	-	312,968	△1,258
メキシコ・ペソ	723,358	-	729,522	6,164	331,182	-	331,440	258
ユーロ	3,949,005	-	3,970,326	21,321	2,904,052	-	2,878,832	△25,220
合計	8,974,192	-	9,012,996	38,804	9,444,137	-	9,354,865	△89,272

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.3065円	1.3460円
(1万口当たり純資産額)	(13,065円)	(13,460円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		23,152,574	36,351,031
コール・ローン		39,356,881	10,518,846
国債証券		4,210,008,601	4,293,669,236
未収入金		101,417,148	-
未収利息		46,318,745	48,503,722
前払費用		1,194,434	1,588,890
流動資産合計		4,421,448,383	4,390,631,725
資産合計		4,421,448,383	4,390,631,725
負債の部
流動負債
未払金		117,313,884	-
未払解約金		4,000	235,000
その他未払費用		25	-
流動負債合計		117,317,909	235,000
負債合計		117,317,909	235,000
純資産の部
元本等
元本	※1	2,948,656,166	2,858,868,096
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,355,474,308	1,531,528,629
元本等合計		4,304,130,474	4,390,396,725
純資産合計		4,304,130,474	4,390,396,725
負債純資産合計		4,421,448,383	4,390,631,725

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	2,612,459,059円	2,948,656,166円
		期中追加設定元本額	787,536,645円	96,388,521円
		期中一部解約元本額	451,339,538円	186,176,591円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	234,150,566円	226,457,520円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,114,584,731円	2,035,006,994円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	46,081円	44,042円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	21,966円	49,571円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,891,760円	5,673,138円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	20,918,197円	17,105,687円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	25,565,361円	24,461,982円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	44,866,378円	43,017,049円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	177,679,796円	176,863,005円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	179,055,925円	181,348,771円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	116,578,534円	119,543,466円
	計		2,948,656,166円	2,858,868,096円
2.		期末日における受益権の総数	2,948,656,166口	2,858,868,096口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.4597円	1.5357円
(1万口当たり純資産額)	(14,597円)	(15,357円)