半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	※1	期首元本額	37,206,027円	35,987,792円
		期中追加設定元本額	4,201,535円	2,075,742円
		期中一部解約元本額	5,419,770円	2,063,984円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	35,987,792口	35,999,550口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日	当中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.3849円	1.4008円
(1万口当たり純資産額)	(13,849円)	(14,008円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,148,576,117	806,217,133
派生商品評価勘定		53,773,340	15,051,160
未収入金		14,780	-
差入委託証拠金		55,135,500	34,749,000
流動資産合計		1,257,499,737	856,017,293
資産合計		1,257,499,737	856,017,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,379,240	-
前受金		61,978,250	21,939,250
未払金		151,940	-
未払解約金		7,013,900	277,300
流動負債合計		84,523,330	22,216,550
負債合計		84,523,330	22,216,550
純資産の部
元本等
元本	※1	580,562,934	394,978,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		592,413,473	438,822,072
元本等合計		1,172,976,407	833,800,743
純資産合計		1,172,976,407	833,800,743
負債純資産合計		1,257,499,737	856,017,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	966,516,567円	580,562,934円
		期中追加設定元本額	445,781,332円	161,095,661円
		期中一部解約元本額	831,734,965円	346,679,924円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	5,931,019円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	127,884,149円	-円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	294,313,185円	262,780,316円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,767,666円	1,621,214円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,075,432円	3,985,986円
		スマート・アロケーション・Dガード	49,673円	37,232円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	4,942,764円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	3,120,020円	2,302,194円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	14,096,544円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	198,063円	168,656円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	32,997,236円	30,854,163円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	87,512,123円	87,285,540円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	12,781円	12,351円
	計		580,562,934円	394,978,671円
2.		期末日における受益権の総数	580,562,934口	394,978,671口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	818,471,750	-	833,547,000	15,075,250
合計	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	818,471,750	-	833,547,000	15,075,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.0204円	2.1110円
(1万口当たり純資産額)	(20,204円)	(21,110円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		42,533,560	26,334,293
コール・ローン		90,566,268	49,704,478
投資信託受益証券		686,843,364	498,360,500
投資証券		233,285,450	152,688,403
派生商品評価勘定		432,362	555,849
未収入金		4,042,379	-
差入委託証拠金		50,567,658	45,741,654
流動資産合計		1,108,271,041	773,385,177
資産合計		1,108,271,041	773,385,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,438,581	5,524,838
未払金		-	33,047
未払解約金		-	862,000
流動負債合計		6,438,581	6,419,885
負債合計		6,438,581	6,419,885
純資産の部
元本等
元本	※1	362,475,413	241,681,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		739,357,047	525,284,143
元本等合計		1,101,832,460	766,965,292
純資産合計		1,101,832,460	766,965,292
負債純資産合計		1,108,271,041	773,385,177

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	697,545,729円	362,475,413円
		期中追加設定元本額	301,713,557円	155,431,332円
		期中一部解約元本額	636,783,873円	276,225,596円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	8,939,704円	5,558,271円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	82,341,702円	-円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	195,785,974円	173,051,442円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	2,857,699円	2,692,522円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	3,134,844円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,998,152円	1,515,151円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	8,942,968円	-円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	58,474,370円	58,863,763円
	計		362,475,413円	241,681,149円
2.		期末日における受益権の総数	362,475,413口	241,681,149口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	188,727,896	-	182,289,872	△6,438,024	121,003,762	-	116,573,375	△4,430,387
合計	188,727,896	-	182,289,872	△6,438,024	121,003,762	-	116,573,375	△4,430,387

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	94,586,935	-	95,018,740	431,805	46,946,809	-	46,408,207	△538,602
アメリカ・ドル	67,667,901	-	67,994,630	326,729	28,553,367	-	28,051,256	△502,111
ユーロ	26,919,034	-	27,024,110	105,076	18,393,442	-	18,356,951	△36,491
合計	94,586,935	-	95,018,740	431,805	46,946,809	-	46,408,207	△538,602

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	3.0397円	3.1735円
(1万口当たり純資産額)	(30,397円)	(31,735円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,347,158	11,957,888
コール・ローン		69,934,424	43,865,804
投資証券		705,209,414	686,651,456
派生商品評価勘定		151,631	-
未収入金		4,131,642	-
差入委託証拠金		52,477,945	47,396,729
流動資産合計		842,252,214	789,871,877
資産合計		842,252,214	789,871,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,459,691	6,749,702
未払解約金		25,845	4,210,252
流動負債合計		7,485,536	10,959,954
負債合計		7,485,536	10,959,954
純資産の部
元本等
元本	※1	506,430,126	472,895,749
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		328,336,552	306,016,174
元本等合計		834,766,678	778,911,923
純資産合計		834,766,678	778,911,923
負債純資産合計		842,252,214	789,871,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	514,146,867円	506,430,126円
		期中追加設定元本額	300,429,665円	156,658,505円
		期中一部解約元本額	308,146,406円	190,192,882円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	6,104,933円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	365,371,082円	347,074,011円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,885,481円	5,074,566円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	4,424,296円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	3,753,934円	3,020,837円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	12,613,179円	-円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	105,482,154円	111,621,402円
	計		506,430,126円	472,895,749円
2.		期末日における受益権の総数	506,430,126口	472,895,749口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	127,562,812	-	120,103,121	△7,459,691	79,305,329	-	73,018,002	△6,287,327
合計	127,562,812	-	120,103,121	△7,459,691	79,305,329	-	73,018,002	△6,287,327

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	73,801,023	-	73,952,654	151,631	39,705,066	-	39,242,691	△462,375
アメリカ・ドル	73,801,023	-	73,952,654	151,631	39,705,066	-	39,242,691	△462,375
合計	73,801,023	-	73,952,654	151,631	39,705,066	-	39,242,691	△462,375

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.6483円	1.6471円
(1万口当たり純資産額)	(16,483円)	(16,471円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,017,085	43,133,771
国債証券		6,081,442,460	6,453,328,500
未収利息		9,002,608	10,893,896
前払費用		825,482	1,003,240
流動資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407
資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407
負債の部
流動負債
未払解約金		-	143,600
流動負債合計		-	143,600
負債合計		-	143,600
純資産の部
元本等
元本	※1	5,591,400,522	6,062,386,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		528,887,113	445,829,497
元本等合計		6,120,287,635	6,508,215,807
純資産合計		6,120,287,635	6,508,215,807
負債純資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	3,785,071,179円	5,591,400,522円
		期中追加設定元本額	3,832,076,082円	3,435,401,885円
		期中一部解約元本額	2,025,746,739円	2,964,416,097円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	6,116,665円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,337,512,311円	4,535,157,595円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	760,079円	544,839円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	799,074円	541,590円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,302,340円	3,120,643円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,429,466円	7,625,854円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,096,153円	1,207,555円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	234,533,312円	267,306,454円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	96,222,764円	97,331,956円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	671,990,293円	910,663,219円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	4,331,809円	5,216,359円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	60,680,905円	59,526,228円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	162,561,943円	167,594,896円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	280,073円	432,457円
	計		5,591,400,522円	6,062,386,310円
2.		期末日における受益権の総数	5,591,400,522口	6,062,386,310口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0946円	1.0735円
(1万口当たり純資産額)	(10,946円)	(10,735円)

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		11,200,170	9,349,785
コール・ローン		5,834,869	1,469,395
国債証券		228,438,194	232,874,831
派生商品評価勘定		48,140	-
未収入金		786,787	-
未収利息		2,545,402	3,074,222
前払費用		144,019	104,610
流動資産合計		248,997,581	246,872,843
資産合計		248,997,581	246,872,843
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,317	23,993
未払金		1,854	-
未払解約金		-	78,000
流動負債合計		16,171	101,993
負債合計		16,171	101,993
純資産の部
元本等
元本	※1	187,488,633	182,436,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,492,777	64,334,518
元本等合計		248,981,410	246,770,850
純資産合計		248,981,410	246,770,850
負債純資産合計		248,997,581	246,872,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	285,070,171円	187,488,633円
		期中追加設定元本額	53,699,953円	8,272,150円
		期中一部解約元本額	151,281,491円	13,324,451円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	9,071,366円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,299,843円	6,107,672円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,641,939円	5,166,695円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	7,041,693円	5,272,849円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,362,949円	22,159,351円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	135,084,893円	132,853,057円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,207,316円	1,805,342円
	計		187,488,633円	182,436,332円
2.		期末日における受益権の総数	187,488,633口	182,436,332口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	550,616	-	545,832	4,784	-	-	-	-
イスラエル・ シュケル	550,616	-	545,832	4,784	-	-	-	-
買 建	7,800,431	-	7,829,470	29,039	2,594,222	-	2,570,229	△23,993
アメリカ・ドル	2,588,410	-	2,613,168	24,758	740,358	-	726,800	△13,558
イギリス・ポン ド	649,949	-	643,124	△6,825	341,284	-	335,486	△5,798
オフショア・ 人民元	1,827,322	-	1,819,830	△7,492	485,716	-	482,366	△3,350
ユーロ	2,734,750	-	2,753,348	18,598	1,026,864	-	1,025,577	△1,287
合計	8,351,047	-	8,375,302	33,823	2,594,222	-	2,570,229	△23,993

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.3280円	1.3526円
(1万口当たり純資産額)	(13,280円)	(13,526円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		97,092,057	145,013,959
コール・ローン		104,542,408	49,424,918
国債証券		3,819,466,870	3,595,807,974
未収利息		41,597,911	28,256,496
前払費用		6,532,318	13,858,895
流動資産合計		4,069,231,564	3,832,362,242
資産合計		4,069,231,564	3,832,362,242
負債の部
流動負債
未払金		15,124,707	53,453,946
未払解約金		76,900,000	22,592,000
流動負債合計		92,024,707	76,045,946
負債合計		92,024,707	76,045,946
純資産の部
元本等
元本	※1	2,879,488,185	2,651,348,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,097,718,672	1,104,967,525
元本等合計		3,977,206,857	3,756,316,296
純資産合計		3,977,206,857	3,756,316,296
負債純資産合計		4,069,231,564	3,832,362,242

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	2,948,656,166円	2,879,488,185円
		期中追加設定元本額	881,465,806円	277,699,087円
		期中一部解約元本額	950,633,787円	505,838,501円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	17,824,317円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	239,897,456円	229,642,630円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,278,765,058円	2,090,480,534円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,749,226円	5,803,189円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	5,583,420円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	6,752,971円	5,076,288円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	15,930,503円	-円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	171,615,835円	174,828,292円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	125,896,845円	127,693,521円
	計		2,879,488,185円	2,651,348,771円
2.		期末日における受益権の総数	2,879,488,185口	2,651,348,771口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.3812円	1.4168円
(1万口当たり純資産額)	(13,812円)	(14,168円)