有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 第18特定期間 (自令和 4年 1月27日 至令和 4年 7月26日) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 | |
| (2)親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第17特定期間 (令和 4年 1月26日現在) | 第18特定期間 (令和 4年 7月26日現在) | |||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||||
| 期首元本額 | 340,173,990円 | 期首元本額 | 325,912,672円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 29,059,413円 | 期中追加設定元本額 | 43,094,313円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 43,320,731円 | 期中一部解約元本額 | 61,407,745円 | ||
| 2. | 特定期間の末日における受益権総数 | 325,912,672口 | 307,599,240口 | ||
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 128,395,690円 | 元本の欠損 | 92,040,358円 |
| 4. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.6060円 | 1口当たり純資産額 | 0.7008円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (6,060円) | (10,000口当たり純資産額) | (7,008円) | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第17特定期間 (自令和 3年 7月27日 至令和 4年 1月26日) | 第18特定期間 (自令和 4年 1月27日 至令和 4年 7月26日) | ||
| 1.分配金の計算過程 | 第97期 (自令和 3年 7月27日至令和 3年 8月26日) | 第103期 (自令和 4年 1月27日至令和 4年 2月28日) | ||
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,190,809円 | 費用控除後の配当等収益額 | 1,227,940円 | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | |
| 収益調整金 | 37,760,771円 | 収益調整金 | 36,050,977円 | |
| 分配準備積立金 | 2,577,479円 | 分配準備積立金 | 2,822,795円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 41,529,059円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 40,101,712円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 341,393,761口 | 当ファンドの期末残存口数 | 323,619,159口 | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,216.43円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,239.15円 | |
| 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | |
| 分配金 | 1,024,181円 | 分配金 | 970,857円 | |
| 第98期 (自令和 3年 8月27日至令和 3年 9月27日) | 第104期 (自令和 4年 3月 1日至令和 4年 3月28日) | |||
| 費用控除後の配当等収益額 | 979,467円 | 費用控除後の配当等収益額 | 1,209,354円 | |
| 費用控除後の有価証券売買等損益額 | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | |
| 収益調整金 | 36,800,104円 | 収益調整金 | 36,115,379円 | |
| 分配準備積立金 | 2,658,276円 | 分配準備積立金 | 3,034,062円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 40,437,847円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 40,358,795円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 332,380,272口 | 当ファンドの期末残存口数 | 323,655,114口 | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,216.60円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,246.94円 | |
| 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | |
| 分配金 | 997,140円 | 分配金 | 970,965円 | |
| 第99期 (自令和 3年 9月28日至令和 3年10月26日) | 第105期 (自令和 4年 3月29日至令和 4年 4月26日) | |||
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,175,252円 | 費用控除後の配当等収益額 | 1,253,417円 | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 4,983,554円 | |
| 収益調整金 | 35,823,282円 | 収益調整金 | 36,714,034円 | |
| 分配準備積立金 | 2,556,814円 | 分配準備積立金 | 3,176,791円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 39,555,348円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 46,127,796円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 323,296,425口 | 当ファンドの期末残存口数 | 327,605,217口 | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,223.48円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,408.00円 | |
| 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | |
| 分配金 | 969,889円 | 分配金 | 982,815円 | |
| 第100期 (自令和 3年10月27日至令和 3年11月26日) | 第106期 (自令和 4年 4月27日至令和 4年 5月26日) | |||
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,147,705円 | 費用控除後の配当等収益額 | 902,972円 | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | 費用控除後の有価証券売買等損益額 | -円 | |
| 収益調整金 | 36,626,008円 | 収益調整金 | 34,646,413円 | |
| 分配準備積立金 | 2,743,959円 | 分配準備積立金 | 7,910,520円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 40,517,672円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 43,459,905円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 329,771,008口 | 当ファンドの期末残存口数 | 308,507,502口 | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,228.64円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,408.70円 | |
| 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | |
| 分配金 | 989,313円 | 分配金 | 925,522円 | |
| 第101期 (自令和 3年11月27日至令和 3年12月27日) | 第107期 (自令和 4年 5月27日至令和 4年 6月27日) | |||
| 費用控除後の配当等収益額 | 986,591円 | 費用控除後の配当等収益額 | 912,754円 | |
| 費用控除後の有価証券売買等損益額 | -円 | 費用控除後の有価証券売買等損益額 | -円 | |
| 収益調整金 | 36,476,274円 | 収益調整金 | 35,455,171円 | |
| 分配準備積立金 | 2,858,524円 | 分配準備積立金 | 7,673,943円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 40,321,389円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 44,041,868円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 328,082,986口 | 当ファンドの期末残存口数 | 312,705,483口 | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,228.99円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,408.40円 | |
| 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | |
| 分配金 | 984,248円 | 分配金 | 938,116円 | |
| 第102期 (自令和 3年12月28日至令和 4年 1月26日) | 第108期 (自令和 4年 6月28日至令和 4年 7月26日) | |||
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,027,344円 | 費用控除後の配当等収益額 | 1,094,594円 | |
| 費用控除後の有価証券売買等損益額 | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | |
| 収益調整金 | 36,259,755円 | 収益調整金 | 34,950,070円 | |
| 分配準備積立金 | 2,824,218円 | 分配準備積立金 | 7,468,668円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 40,111,317円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 43,513,332円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 325,912,672口 | 当ファンドの期末残存口数 | 307,599,240口 | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,230.72円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | 1,414.59円 | |
| 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | 10,000口当たり分配金 | 30.00円 | |
| 分配金 | 977,738円 | 分配金 | 922,797円 | |
| 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 第17特定期間 (自令和 3年 7月27日 至令和 4年 1月26日) | 第18特定期間 (自令和 4年 1月27日 至令和 4年 7月26日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 1金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替変動リスク、オプション取引におけるリスク、担保付スワップ取引にかかわるリスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替変動リスク、オプション取引におけるリスク、担保付スワップ取引にかかわるリスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 | 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 第17特定期間 (令和 4年 1月26日現在) | 第18特定期間 (令和 4年 7月26日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 | 2時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 第17特定期間 (令和 4年 1月26日現在) | 第18特定期間 (令和 4年 7月26日現在) |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 投資信託受益証券 | △5,366,093 | 1,515,430 |
| 親投資信託受益証券 | △98 | △196 |
| 合計 | △5,366,191 | 1,515,234 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第17特定期間 (自令和 3年 7月27日 至令和 4年 1月26日) | 第18特定期間 (自令和 4年 1月27日 至令和 4年 7月26日) |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 第18特定期間 (自令和 4年 1月27日 至令和 4年 7月26日) |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
