有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	658,972,403	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	659,332	0.09
合計(純資産総額)		659,631,735	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	197,545,177,860	97.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,067,655,482	2.01
合計(純資産総額)		201,612,833,342	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,263,190,000	1.61

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,703,343,022	61.28
	カナダ	2,046,772,035	4.69
	ドイツ	1,669,171,484	3.83
	イタリア	475,897,713	1.09
	フランス	1,794,030,200	4.11
	オランダ	527,866,876	1.21
	スペイン	685,570,873	1.57
	ベルギー	238,678,459	0.54
	オーストリア	41,087,689	0.09
	ルクセンブルグ	12,232,558	0.02
	フィンランド	168,358,099	0.38
	アイルランド	58,452,049	0.13
	ポルトガル	35,329,333	0.08
	イギリス	4,030,700,842	9.25
	スイス	1,751,974,891	4.02
	スウェーデン	575,830,367	1.32
	ノルウェー	161,312,275	0.37
	デンマーク	301,441,477	0.69
	オーストラリア	1,308,814,250	3.00
	ニュージーランド	24,419,881	0.05
	香港	542,793,263	1.24
	シンガポール	267,774,874	0.61
	イスラエル	106,446,830	0.24
	小計	43,528,299,340	99.90
投資信託受益証券	アメリカ	5,398,074	0.01
投資証券	アメリカ	689,506,159	1.58
	カナダ	10,073,639	0.02
	フランス	60,086,063	0.13
	オランダ	3,752,267	0.00
	イギリス	55,134,308	0.12
	オーストラリア	108,936,729	0.25
	香港	18,793,185	0.04
	シンガポール	15,133,167	0.03
	小計	961,415,517	2.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△925,672,029	△2.12
合計(純資産総額)		43,569,440,902	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	873,025,187	2.00
	買建	カナダ	67,514,264	0.15
	買建	ドイツ	185,358,120	0.42
	買建	イギリス	129,410,716	0.29
	買建	スイス	50,481,208	0.11
	買建	オーストラリア	25,054,008	0.05

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	283,244,089,600	79.28
地方債証券	日本	22,095,969,779	6.18
特殊債券	日本	30,848,430,683	8.63
社債券	日本	20,061,470,820	5.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	997,920,729	0.27
合計(純資産総額)		357,247,881,611	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	206,425,978	40.33
	カナダ	11,042,774	2.15
	メキシコ	6,705,496	1.31
	ドイツ	37,011,462	7.23
	イタリア	68,050,216	13.29
	フランス	41,042,057	8.01
	オランダ	13,259,569	2.59
	スペイン	31,632,782	6.18
	ベルギー	11,645,916	2.27
	オーストリア	7,927,808	1.54
	フィンランド	3,231,505	0.63
	アイルランド	4,940,300	0.96
	イギリス	48,578,119	9.49
	オーストラリア	7,747,894	1.51
	シンガポール	8,591,561	1.67
	小計	507,833,437	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,924,530	0.76
合計(純資産総額)		511,757,967	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,727,622,231	97.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,321,442	2.72
合計(純資産総額)		5,887,943,673	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	14,407,772,900	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	341,246,338	2.31
合計(純資産総額)		14,749,019,238	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	330,738,000	2.24

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	569,130,985	71.08
	カナダ	22,001,470	2.74
	ドイツ	1,150,242	0.14
	イタリア	588,283	0.07
	フランス	40,144,349	5.01
	オランダ	9,689,147	1.21
	スペイン	2,484,266	0.31
	ベルギー	4,402,518	0.54
	アイルランド	1,685,882	0.21
	イギリス	56,563,799	7.06
	オーストラリア	72,466,778	9.05
	ニュージーランド	3,008,849	0.37
	香港	16,065,540	2.00
	シンガポール	30,282,342	3.78
	イスラエル	233,853	0.02
	小計	829,898,303	103.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△29,266,603	△3.65
合計(純資産総額)		800,631,700	100.00