半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,821,617,958	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,994,716	0.01
合計(純資産総額)		15,824,612,674	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	404,389,953,700	96.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,538,720,079	3.00
合計(純資産総額)		416,928,673,779	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,821,700,000	2.83

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,521,241,494	69.96
	カナダ	2,537,439,133	3.51
	ドイツ	2,239,395,104	3.10
	イタリア	582,868,131	0.80
	フランス	2,555,654,180	3.53
	オランダ	1,038,075,084	1.43
	スペイン	564,530,327	0.78
	ベルギー	203,643,479	0.28
	オーストリア	43,681,542	0.06
	ルクセンブルグ	28,797,610	0.03
	フィンランド	238,987,292	0.33
	アイルランド	169,119,081	0.23
	ポルトガル	37,069,452	0.05
	イギリス	3,363,729,895	4.65
	スイス	2,185,537,388	3.02
	スウェーデン	857,400,998	1.18
	ノルウェー	149,011,228	0.20
	デンマーク	555,769,775	0.76
	オーストラリア	1,544,683,895	2.13
	ニュージーランド	60,968,785	0.08
	香港	734,842,153	1.01
	シンガポール	228,167,659	0.31
	イスラエル	74,273,146	0.10
	小計	70,514,886,831	97.65
投資証券	アメリカ	1,343,827,893	1.86
	カナダ	8,606,051	0.01
	フランス	36,651,340	0.05
	イギリス	42,783,328	0.05
	オーストラリア	108,910,447	0.15
	香港	31,745,232	0.04
	シンガポール	35,648,685	0.04
	小計	1,608,172,976	2.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,281,057	0.11
合計(純資産総額)		72,206,340,864	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,682,663,299	2.33
	買建	カナダ	78,159,312	0.10
	買建	ドイツ	251,292,800	0.34
	買建	イギリス	112,720,986	0.15
	買建	スイス	64,556,392	0.08
	買建	オーストラリア	56,605,560	0.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	590,339,899,350	80.22
地方債証券	日本	50,873,297,349	6.91
特殊債券	日本	63,369,110,347	8.61
社債券	日本	27,858,685,550	3.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,388,861,160	0.46
合計(純資産総額)		735,829,853,756	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	32,949,411,091	43.71
	カナダ	1,472,358,869	1.95
	メキシコ	603,941,914	0.80
	ドイツ	5,491,684,257	7.28
	イタリア	8,061,725,822	10.69
	フランス	7,785,630,824	10.32
	オランダ	1,343,337,294	1.78
	スペイン	4,865,549,195	6.45
	ベルギー	2,047,820,860	2.71
	オーストリア	1,100,258,532	1.45
	フィンランド	531,814,186	0.70
	アイルランド	723,588,205	0.95
	イギリス	5,114,705,919	6.78
	スウェーデン	208,499,920	0.27
	ノルウェー	155,361,339	0.20
	デンマーク	407,208,614	0.54
	ポーランド	476,981,150	0.63
	オーストラリア	1,809,421,637	2.40
	シンガポール	673,794,956	0.89
	イスラエル	291,489,902	0.38
	小計	76,114,584,486	100.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△736,983,051	△0.97
合計(純資産総額)		75,377,601,435	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,708,135,747	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	389,176,903	1.84
合計(純資産総額)		21,097,312,650	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	42,125,057,670	95.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,785,496,664	4.06
合計(純資産総額)		43,910,554,334	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,363,060,000	3.10

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,765,722,130	74.93
	カナダ	150,089,711	1.95
	ドイツ	21,120,874	0.27
	イタリア	1,349,271	0.01
	フランス	182,728,026	2.37
	オランダ	15,896,736	0.20
	スペイン	35,789,364	0.46
	ベルギー	100,458,425	1.30
	アイルランド	10,178,397	0.13
	シンガポール	4,060,144	0.05
	イギリス	453,151,900	5.88
	オーストラリア	546,828,213	7.10
	ニュージーランド	34,382,255	0.44
	香港	136,498,659	1.77
	シンガポール	291,278,885	3.78
	韓国	10,508,588	0.13
	イスラエル	4,409,955	0.05
	小計	7,764,451,533	100.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△69,708,039	△0.90
合計(純資産総額)		7,694,743,494	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	162,999,439	2.11