半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,861,189,660	99.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,948,184	0.15
合計(純資産総額)		3,867,137,844	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	312,032,406,096	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,137,651,498	2.23
合計(純資産総額)		319,170,057,594	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,123,875,000	2.23

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,705,951,276	62.32
	カナダ	1,543,065,074	3.74
	ドイツ	1,512,839,223	3.66
	イタリア	346,640,078	0.84
	フランス	1,548,569,657	3.75
	オランダ	514,772,526	1.24
	スペイン	537,865,863	1.30
	ベルギー	186,412,670	0.45
	オーストリア	33,433,988	0.08
	ルクセンブルグ	9,113,048	0.02
	フィンランド	154,110,435	0.37
	アイルランド	73,563,782	0.17
	ポルトガル	26,322,103	0.06
	イギリス	10,125,609	0.02
	イギリス	2,853,471,293	6.91
	スイス	1,407,127,575	3.41
	スウェーデン	462,167,755	1.12
	ノルウェー	102,317,199	0.24
	デンマーク	262,847,473	0.63
	オーストラリア	1,133,360,466	2.74
	ニュージーランド	26,927,842	0.06
	香港	495,062,501	1.20
	シンガポール	192,183,139	0.46
	イスラエル	39,528,129	0.09
	小計	39,177,778,704	94.98
投資信託受益証券	アメリカ	3,352,237	0.00
投資証券	アメリカ	816,559,735	1.97
	カナダ	8,569,100	0.02
	フランス	51,443,216	0.12
	イギリス	34,530,636	0.08
	オーストラリア	103,587,536	0.25
	香港	24,261,366	0.05
	シンガポール	17,797,303	0.04
	小計	1,056,748,892	2.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,009,021,890	2.44
合計(純資産総額)		41,246,901,723	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	676,446,799	1.63
	買建	カナダ	46,047,633	0.11
	買建	ドイツ	130,753,179	0.31
	買建	イギリス	71,580,880	0.17
	買建	スイス	38,399,664	0.09
	買建	オーストラリア	37,855,440	0.09

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	544,815,612,880	79.18
地方債証券	日本	54,040,358,253	7.85
特殊債券	日本	57,868,662,170	8.41
社債券	日本	27,962,347,860	4.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,299,555,984	0.47
合計(純資産総額)		687,986,537,147	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,304,918,880	43.86
	カナダ	307,953,417	2.14
	メキシコ	134,974,958	0.93
	ドイツ	894,988,275	6.22
	イタリア	1,356,694,459	9.43
	フランス	1,391,500,371	9.68
	オランダ	319,253,506	2.22
	スペイン	815,967,624	5.67
	ベルギー	353,598,866	2.45
	オーストリア	214,951,568	1.49
	フィンランド	92,477,885	0.64
	アイルランド	113,868,620	0.79
	イギリス	1,052,339,793	7.32
	スイス	28,644,979	0.19
	スウェーデン	58,116,145	0.40
	ノルウェー	37,914,753	0.26
	デンマーク	81,275,936	0.56
	ポーランド	84,348,910	0.58
	オーストラリア	301,275,994	2.09
	シンガポール	112,085,893	0.77
	南アフリカ	84,238,919	0.58
	小計	14,141,389,751	98.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	233,606,959	1.62
合計(純資産総額)		14,374,996,710	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,586,099,044	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,922,857	2.09
合計(純資産総額)		8,770,021,901	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	28,315,635,600	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	546,314,948	1.89
合計(純資産総額)		28,861,950,548	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	527,884,500	1.82

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,755,101,087	70.94
	カナダ	73,548,076	1.89
	ドイツ	7,508,719	0.19
	イタリア	3,520,035	0.09
	フランス	157,799,564	4.06
	オランダ	15,927,277	0.41
	スペイン	29,410,727	0.75
	ベルギー	26,896,259	0.69
	アイルランド	8,234,819	0.21
	イギリス	198,908,967	5.12
	オーストラリア	321,774,068	8.28
	ニュージーランド	17,635,182	0.45
	香港	71,534,171	1.84
	シンガポール	115,791,501	2.98
	イスラエル	928,716	0.02
	小計	3,804,519,168	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,886,244	2.03
合計(純資産総額)		3,883,405,412	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	79,785,040	2.05
	買建	フランス	7,138,885	0.18