有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,961,417,594	99.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,727,418	0.18
合計(純資産総額)		1,965,145,012	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	254,233,747,500	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,428,721,680	2.46
合計(純資産総額)		260,662,469,180	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,394,095,000	2.45

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,267,402,156	60.73
	カナダ	1,305,590,941	3.56
	ドイツ	1,331,849,591	3.63
	イタリア	384,101,201	1.04
	フランス	1,444,926,104	3.94
	オランダ	427,377,325	1.16
	スペイン	521,853,191	1.42
	ベルギー	202,077,737	0.55
	オーストリア	25,638,699	0.06
	ルクセンブルグ	3,190,772	0.00
	フィンランド	132,652,700	0.36
	アイルランド	59,637,439	0.16
	ポルトガル	20,589,025	0.05
	イギリス	2,973,691,164	8.11
	スイス	1,456,159,282	3.97
	スウェーデン	443,740,239	1.21
	ノルウェー	87,019,656	0.23
	デンマーク	278,224,959	0.75
	オーストラリア	875,324,384	2.38
	ニュージーランド	21,723,775	0.05
	香港	442,988,174	1.20
	シンガポール	176,340,568	0.48
	イスラエル	95,974,230	0.26
	小計	34,978,073,312	95.41
投資信託受益証券	アメリカ	4,793,601	0.01
投資証券	アメリカ	691,655,111	1.88
	カナダ	6,662,768	0.01
	フランス	58,736,757	0.16
	イギリス	56,732,903	0.15
	オーストラリア	87,649,485	0.23
	香港	16,662,672	0.04
	シンガポール	13,811,530	0.03
	小計	931,911,226	2.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	746,021,667	2.03
合計(純資産総額)		36,660,799,806	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	202,378,518	0.55
	買建	カナダ	13,611,842	0.03
	買建	ドイツ	40,841,921	0.11
	買建	イギリス	32,134,662	0.08
	買建	スイス	10,265,364	0.02
	買建	オーストラリア	10,263,726	0.02

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	463,455,253,690	76.68
地方債証券	日本	46,045,586,598	7.61
特殊債券	日本	58,736,268,220	9.71
社債券	日本	31,876,227,390	5.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,220,330,527	0.69
合計(純資産総額)		604,333,666,425	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	668,016,752	42.82
	カナダ	25,623,114	1.64
	メキシコ	22,855,237	1.46
	ドイツ	59,495,141	3.81
	イタリア	195,938,918	12.56
	フランス	113,255,921	7.25
	オランダ	30,961,902	1.98
	スペイン	115,770,481	7.42
	ベルギー	28,549,116	1.83
	オーストリア	22,874,724	1.46
	フィンランド	9,088,610	0.58
	アイルランド	11,781,080	0.75
	イギリス	156,224,832	10.01
	デンマーク	5,832,451	0.37
	ポーランド	6,726,394	0.43
	オーストラリア	16,163,340	1.03
	シンガポール	16,737,273	1.07
	南アフリカ	13,891,459	0.89
	小計	1,519,786,745	97.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,227,669	2.57
合計(純資産総額)		1,560,014,414	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,045,397,344	96.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,274,066	3.02
合計(純資産総額)		6,233,671,410	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,368,776,610	94.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	916,951,548	5.30
合計(純資産総額)		17,285,728,158	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	352,264,500	2.03

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	714,679,097	68.56
	カナダ	18,792,490	1.80
	ドイツ	1,413,586	0.13
	イタリア	1,181,044	0.11
	フランス	47,566,294	4.56
	オランダ	5,832,258	0.55
	スペイン	5,424,201	0.52
	ベルギー	6,441,169	0.61
	アイルランド	2,892,070	0.27
	イギリス	73,747,381	7.07
	オーストラリア	74,395,673	7.13
	ニュージーランド	4,503,864	0.43
	香港	18,125,686	1.73
	シンガポール	29,349,730	2.81
	イスラエル	251,811	0.02
	小計	1,004,596,354	96.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,703,506	3.61
合計(純資産総額)		1,042,299,860	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	23,041,915	2.21
	買建	フランス	2,883,634	0.27