有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,664,600,702	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,943,952	0.03
合計(純資産総額)		7,667,544,654	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	406,956,590,850	98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,393,340	1.82
合計(純資産総額)		414,502,984,190	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,234,025,000	1.50

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	31,379,269,741	65.49
	カナダ	1,731,722,615	3.61
	ドイツ	1,711,701,188	3.57
	イタリア	426,927,782	0.89
	フランス	1,935,038,673	4.03
	オランダ	577,940,638	1.20
	スペイン	539,704,788	1.12
	ベルギー	185,199,429	0.38
	オーストリア	42,732,358	0.08
	ルクセンブルグ	10,935,774	0.02
	フィンランド	193,018,484	0.40
	アイルランド	93,328,170	0.19
	ポルトガル	29,378,950	0.06
	イギリス	3,130,621,893	6.53
	スイス	1,482,207,644	3.09
	スウェーデン	496,183,357	1.03
	ノルウェー	138,641,222	0.28
	デンマーク	303,026,370	0.63
	オーストラリア	1,115,881,509	2.32
	ニュージーランド	37,893,323	0.07
	香港	558,098,828	1.16
	シンガポール	206,090,525	0.43
	イスラエル	52,722,429	0.11
	小計	46,378,265,690	96.79
投資証券	アメリカ	846,324,486	1.76
	カナダ	8,178,917	0.01
	フランス	60,265,420	0.12
	イギリス	32,817,133	0.06
	オーストラリア	86,062,574	0.17
	香港	27,881,617	0.05
	シンガポール	20,235,025	0.04
	小計	1,081,765,172	2.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,469,519	0.94
合計(純資産総額)		47,914,500,381	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,392,822,480	2.90
	買建	カナダ	67,056,696	0.13
	買建	ドイツ	249,718,169	0.52
	買建	イギリス	133,926,529	0.27
	買建	スイス	63,435,199	0.13
	買建	オーストラリア	37,866,832	0.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	523,677,695,220	80.08
地方債証券	日本	42,854,185,043	6.55
特殊債券	日本	55,008,070,431	8.41
社債券	日本	27,730,553,030	4.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,638,683,580	0.70
合計(純資産総額)		653,909,187,304	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,641,984,492	44.63
	カナダ	1,008,460,913	2.07
	メキシコ	438,794,193	0.90
	ドイツ	3,523,199,022	7.26
	イタリア	4,608,611,990	9.50
	フランス	4,902,407,178	10.10
	オランダ	1,122,466,554	2.31
	スペイン	3,035,816,491	6.26
	ベルギー	1,269,186,702	2.61
	オーストリア	704,454,312	1.45
	フィンランド	251,931,682	0.51
	アイルランド	514,848,335	1.06
	イギリス	3,262,031,708	6.72
	スウェーデン	172,776,187	0.35
	ノルウェー	108,079,491	0.22
	デンマーク	304,352,259	0.62
	ポーランド	367,811,626	0.75
	オーストラリア	981,220,671	2.02
	シンガポール	401,564,568	0.82
	南アフリカ	293,831,424	0.60
	小計	48,913,829,798	100.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△422,377,846	△0.87
合計(純資産総額)		48,491,451,952	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,407,368,740	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	396,313,837	2.35
合計(純資産総額)		16,803,682,577	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,704,969,240	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	639,853,124	1.71
合計(純資産総額)		37,344,822,364	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	634,353,000	1.69

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,672,272,088	71.64
	カナダ	123,745,616	1.89
	ドイツ	18,106,616	0.27
	イタリア	7,395,915	0.11
	フランス	330,383,431	5.06
	オランダ	25,038,389	0.38
	スペイン	52,093,288	0.79
	ベルギー	52,127,300	0.79
	アイルランド	17,194,586	0.26
	イギリス	361,404,385	5.54
	オーストラリア	451,716,833	6.92
	ニュージーランド	28,182,281	0.43
	香港	151,853,901	2.32
	シンガポール	220,515,241	3.38
	イスラエル	2,789,872	0.04
	小計	6,514,819,742	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,333,449	0.09
合計(純資産総額)		6,521,153,191	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	164,249,469	2.51