有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,832,369,169	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,701,604	0.30
合計(純資産総額)		2,841,070,773	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	279,474,746,220	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,840,627,549	1.70
合計(純資産総額)		284,315,373,769	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,445,280,000	1.56

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,044,363,925	60.14
	カナダ	1,370,683,475	3.73
	ドイツ	1,273,789,232	3.47
	イタリア	272,141,725	0.74
	フランス	1,319,559,751	3.60
	オランダ	443,724,638	1.21
	スペイン	438,196,634	1.19
	ベルギー	197,310,482	0.53
	オーストリア	26,048,937	0.07
	ルクセンブルグ	2,601,533	0.00
	フィンランド	140,979,032	0.38
	アイルランド	66,458,887	0.18
	ポルトガル	22,692,359	0.06
	イギリス	9,560,329	0.02
	イギリス	2,681,895,481	7.31
	スイス	1,296,770,559	3.53
	スウェーデン	402,847,669	1.09
	ノルウェー	90,832,261	0.24
	デンマーク	251,353,067	0.68
	オーストラリア	950,755,943	2.59
	ニュージーランド	29,925,751	0.08
	香港	453,855,362	1.23
	シンガポール	167,317,137	0.45
	イスラエル	81,097,271	0.22
	小計	34,034,761,440	92.86
投資信託受益証券	アメリカ	3,276,288	0.00
投資証券	アメリカ	753,917,795	2.05
	カナダ	8,079,318	0.02
	フランス	56,624,668	0.15
	イギリス	34,018,040	0.09
	オーストラリア	102,674,489	0.28
	香港	23,799,304	0.06
	シンガポール	13,943,187	0.03
	小計	993,056,801	2.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,620,414,976	4.42
合計(純資産総額)		36,651,509,505	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	532,277,984	1.45
	買建	カナダ	26,373,480	0.07
	買建	ドイツ	97,932,836	0.26
	買建	イギリス	63,066,675	0.17
	買建	スイス	34,026,608	0.09
	買建	オーストラリア	21,043,476	0.05

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	541,846,955,920	79.52
地方債証券	日本	50,298,519,262	7.38
特殊債券	日本	57,272,657,345	8.40
社債券	日本	28,775,797,870	4.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,171,040,751	0.46
合計(純資産総額)		681,364,971,148	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,247,707,933	42.52
	カナダ	102,269,688	1.93
	メキシコ	36,392,492	0.68
	ドイツ	330,777,169	6.25
	イタリア	590,148,117	11.16
	フランス	470,298,489	8.89
	オランダ	107,568,099	2.03
	スペイン	347,624,817	6.57
	ベルギー	113,439,789	2.14
	オーストリア	66,750,720	1.26
	フィンランド	35,753,243	0.67
	アイルランド	31,348,461	0.59
	イギリス	397,378,937	7.51
	スイス	9,500,332	0.17
	スウェーデン	18,899,902	0.35
	ノルウェー	6,783,513	0.12
	デンマーク	22,450,138	0.42
	ポーランド	31,076,909	0.58
	オーストラリア	100,859,294	1.90
	シンガポール	44,675,251	0.84
	南アフリカ	26,642,645	0.50
	小計	5,138,345,938	97.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,637,045	2.79
合計(純資産総額)		5,285,982,983	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,455,949,640	98.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,358,009	1.67
合計(純資産総額)		7,583,307,649	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	21,018,702,100	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	463,471,171	2.15
合計(純資産総額)		21,482,173,271	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	381,465,000	1.77

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,466,066,122	69.43
	カナダ	36,904,919	1.74
	ドイツ	4,309,409	0.20
	イタリア	1,813,862	0.08
	フランス	94,116,623	4.45
	オランダ	9,982,522	0.47
	スペイン	11,725,817	0.55
	ベルギー	14,443,270	0.68
	アイルランド	4,790,764	0.22
	イギリス	101,391,919	4.80
	オーストラリア	165,176,687	7.82
	ニュージーランド	10,848,323	0.51
	香港	39,917,591	1.89
	シンガポール	61,206,377	2.89
	イスラエル	780,296	0.03
	小計	2,023,474,501	95.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,894,207	4.16
合計(純資産総額)		2,111,368,708	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	38,684,465	1.83
	買建	フランス	2,402,098	0.11