有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,625,371,750	99.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,212,824	0.32
合計(純資産総額)		16,679,584,574	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	718,169,125,580	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,686,073,489	2.27
合計(純資産総額)		734,855,199,069	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	16,679,250,000	2.26

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	68,746,647,132	71.34
	カナダ	2,996,077,128	3.10
	ドイツ	2,232,657,812	2.31
	イタリア	680,868,240	0.70
	フランス	2,769,870,298	2.87
	オランダ	1,226,186,457	1.27
	スペイン	665,018,278	0.69
	ベルギー	197,122,217	0.20
	オーストリア	47,171,622	0.04
	ルクセンブルグ	13,508,823	0.01
	フィンランド	253,039,932	0.26
	アイルランド	72,719,770	0.07
	ポルトガル	46,292,035	0.04
	スイス	37,298,967	0.03
	イギリス	3,622,841,436	3.75
	スイス	2,448,504,075	2.54
	スウェーデン	832,988,094	0.86
	ノルウェー	137,334,377	0.14
	デンマーク	830,784,553	0.86
	オーストラリア	1,762,712,476	1.82
	ニュージーランド	45,014,904	0.04
	香港	455,463,514	0.47
	シンガポール	274,273,774	0.28
	イスラエル	81,704,936	0.08
	小計	90,476,100,850	93.89
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,597,017,234	1.65
	カナダ	6,280,148	0.00
	フランス	37,556,446	0.03
	ベルギー	5,437,201	0.00
	イギリス	27,746,954	0.02
	オーストラリア	120,797,635	0.12
	香港	18,008,294	0.01
	シンガポール	24,263,393	0.02
	小計	1,837,107,305	1.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,049,434,441	4.20
合計(純資産総額)		96,362,642,596	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,149,121,291	2.23
	買建	カナダ	91,383,503	0.09
	買建	ドイツ	251,910,560	0.26
	買建	イギリス	112,004,709	0.11
	買建	スイス	83,314,033	0.08
	買建	オーストラリア	61,126,211	0.06

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	937,042,739,800	82.74
地方債証券	日本	61,089,924,156	5.39
特殊債券	日本	75,213,813,436	6.64
社債券	日本	55,777,888,600	4.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,378,543,107	0.29
合計(純資産総額)		1,132,502,909,099	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	46,094,496,250	45.47
	カナダ	1,966,991,134	1.94
	メキシコ	730,733,654	0.72
	ドイツ	6,031,752,064	5.95
	イタリア	6,991,269,312	6.89
	フランス	7,643,100,082	7.54
	オランダ	1,360,861,516	1.34
	スペイン	4,553,465,490	4.49
	ベルギー	1,632,072,920	1.61
	オーストリア	1,157,771,874	1.14
	フィンランド	533,835,466	0.52
	アイルランド	458,892,337	0.45
	イギリス	5,432,481,826	5.35
	スウェーデン	157,444,742	0.15
	ノルウェー	149,472,986	0.14
	デンマーク	276,459,491	0.27
	ポーランド	521,850,222	0.51
	オーストラリア	1,329,149,998	1.31
	ニュージーランド	271,551,976	0.26
	シンガポール	928,320,503	0.91
	中国	10,886,369,130	10.73
	イスラエル	256,126,654	0.25
	小計	99,364,469,627	98.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,001,510,562	1.97
合計(純資産総額)		101,365,980,189	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	48,085,678,320	97.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,386,882,181	2.80
合計(純資産総額)		49,472,560,501	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	59,594,101,950	97.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,557,012,491	2.54
合計(純資産総額)		61,151,114,441	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,550,902,500	2.53

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,679,723,069	74.53
	カナダ	103,689,281	1.36
	ドイツ	2,423,814	0.03
	イタリア	858,770	0.01
	フランス	137,558,037	1.80
	オランダ	10,169,880	0.13
	スペイン	36,999,558	0.48
	ベルギー	72,144,514	0.94
	アイルランド	2,568,417	0.03
	シンガポール	2,550,880	0.03
	ガーンジー	6,921,574	0.09
	イギリス	357,266,655	4.68
	オーストラリア	541,514,402	7.10
	ニュージーランド	6,325,275	0.08
	香港	70,320,947	0.92
	シンガポール	224,426,174	2.94
	韓国	12,544,025	0.16
	イスラエル	7,310,992	0.09
	小計	7,275,316,264	95.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	345,012,099	4.52
合計(純資産総額)		7,620,328,363	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	200,495,685	2.63