半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,475,386,300	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,203,563	0.08
合計(純資産総額)		1,476,589,863	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	248,116,266,680	98.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,843,996,576	1.91
合計(純資産総額)		252,960,263,256	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,843,315,000	1.51

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,152,162,303	59.25
	カナダ	1,629,811,410	3.83
	ドイツ	1,672,043,004	3.93
	イタリア	411,257,988	0.96
	フランス	1,641,480,351	3.86
	オランダ	479,825,392	1.13
	スペイン	614,518,114	1.44
	ベルギー	231,038,692	0.54
	オーストリア	33,967,505	0.08
	ルクセンブルグ	15,492,911	0.03
	フィンランド	152,920,551	0.36
	アイルランド	61,780,607	0.14
	ポルトガル	27,606,975	0.06
	イギリス	3,407,653,168	8.02
	スイス	1,620,789,549	3.81
	スウェーデン	538,610,075	1.26
	ノルウェー	112,214,780	0.26
	デンマーク	295,779,853	0.69
	オーストラリア	1,153,213,344	2.71
	ニュージーランド	26,234,231	0.06
	香港	526,506,740	1.24
	シンガポール	225,713,905	0.53
	イスラエル	101,749,319	0.23
	小計	40,132,370,767	94.55
投資信託受益証券	アメリカ	6,056,568	0.01
投資証券	アメリカ	748,755,372	1.76
	カナダ	8,026,099	0.01
	フランス	61,630,527	0.14
	イギリス	58,011,936	0.13
	オーストラリア	103,092,979	0.24
	香港	19,344,000	0.04
	シンガポール	18,904,199	0.04
	小計	1,017,765,112	2.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,289,147,503	3.03
合計(純資産総額)		42,445,339,950	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	810,591,711	1.90
	買建	カナダ	49,145,325	0.11
	買建	ドイツ	166,939,920	0.39
	買建	イギリス	109,643,931	0.25
	買建	スイス	45,171,720	0.10
	買建	オーストラリア	26,932,153	0.06

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	403,190,481,540	79.05
地方債証券	日本	32,948,675,175	6.46
特殊債券	日本	44,838,448,082	8.79
社債券	日本	26,971,813,520	5.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,084,725,895	0.40
合計(純資産総額)		510,034,144,212	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	374,233,627	40.13
	カナダ	15,607,763	1.67
	メキシコ	13,316,820	1.42
	ドイツ	37,566,960	4.02
	イタリア	119,563,038	12.82
	フランス	71,903,082	7.71
	オランダ	12,730,153	1.36
	スペイン	86,670,684	9.29
	ベルギー	16,045,864	1.72
	オーストリア	10,187,700	1.09
	フィンランド	9,050,073	0.97
	アイルランド	8,009,793	0.85
	イギリス	97,678,161	10.47
	デンマーク	5,844,144	0.62
	オーストラリア	7,987,125	0.85
	シンガポール	8,671,583	0.93
	南アフリカ	4,447,759	0.47
	小計	899,514,329	96.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,841,048	3.52
合計(純資産総額)		932,355,377	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,254,944,982	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,133,996	2.46
合計(純資産総額)		6,413,078,978	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,074,633,800	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	392,376,794	2.38
合計(純資産総額)		16,467,010,594	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	391,299,500	2.37

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	828,978,835	70.41
	カナダ	24,039,747	2.04
	ドイツ	1,456,750	0.12
	イタリア	1,242,184	0.10
	フランス	59,368,600	5.04
	オランダ	6,846,413	0.58
	スペイン	2,938,468	0.24
	ベルギー	5,599,760	0.47
	アイルランド	2,293,893	0.19
	イギリス	76,728,238	6.51
	オーストラリア	90,720,079	7.70
	ニュージーランド	4,430,139	0.37
	香港	20,390,560	1.73
	シンガポール	36,432,145	3.09
	イスラエル	293,207	0.02
	小計	1,161,759,018	98.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,595,519	1.32
合計(純資産総額)		1,177,354,537	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,481,784	0.63
	買建	フランス	2,964,128	0.25