有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,277,211,920	99.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,599,378	0.07
合計(純資産総額)		15,288,811,298	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	444,782,313,435	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,182,773,960	2.23
合計(純資産総額)		454,965,087,395	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,314,115,000	2.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,558,637,719	66.25
	カナダ	1,561,336,461	3.17
	ドイツ	1,484,142,421	3.01
	イタリア	337,511,942	0.68
	フランス	1,607,828,607	3.27
	オランダ	691,732,964	1.40
	スペイン	346,143,156	0.70
	ベルギー	137,388,972	0.27
	オーストリア	23,970,150	0.04
	ルクセンブルグ	16,958,393	0.03
	フィンランド	163,375,927	0.33
	アイルランド	108,647,880	0.22
	ポルトガル	24,938,178	0.05
	イギリス	2,023,095,842	4.11
	スイス	1,606,050,765	3.26
	スウェーデン	516,610,746	1.05
	ノルウェー	86,110,034	0.17
	デンマーク	393,055,076	0.79
	オーストラリア	957,646,871	1.94
	ニュージーランド	46,967,762	0.09
	香港	448,868,378	0.91
	シンガポール	133,706,594	0.27
	イスラエル	44,397,447	0.09
	小計	45,319,122,285	92.21
投資証券	アメリカ	923,563,657	1.87
	カナダ	5,857,319	0.01
	フランス	21,398,352	0.04
	イギリス	25,040,121	0.05
	オーストラリア	73,658,159	0.14
	香港	22,361,771	0.04
	シンガポール	26,862,048	0.05
	小計	1,098,741,427	2.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,726,365,337	5.54
合計(純資産総額)		49,144,229,049	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,957,544,660	3.98
	買建	カナダ	91,782,279	0.18
	買建	ドイツ	290,333,051	0.59
	買建	イギリス	119,847,655	0.24
	買建	スイス	93,872,640	0.19
	買建	オーストラリア	56,004,143	0.11

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	553,800,992,260	79.38
地方債証券	日本	48,193,016,342	6.90
特殊債券	日本	59,739,867,024	8.56
社債券	日本	29,668,661,150	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,248,497,407	0.89
合計(純資産総額)		697,651,034,183	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	31,791,695,439	42.52
	カナダ	1,356,929,428	1.81
	メキシコ	540,468,859	0.72
	ドイツ	5,256,595,218	7.03
	イタリア	7,629,498,890	10.20
	フランス	7,211,024,891	9.64
	オランダ	1,312,408,166	1.75
	スペイン	5,045,580,268	6.74
	ベルギー	2,084,932,721	2.78
	オーストリア	1,126,432,588	1.50
	フィンランド	374,480,336	0.50
	アイルランド	817,749,793	1.09
	イギリス	4,822,322,489	6.45
	スウェーデン	199,671,902	0.26
	ノルウェー	140,681,972	0.18
	デンマーク	400,464,040	0.53
	ポーランド	383,506,341	0.51
	オーストラリア	1,785,043,166	2.38
	シンガポール	661,365,744	0.88
	イスラエル	224,470,189	0.30
	小計	73,165,322,440	97.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,586,431,422	2.12
合計(純資産総額)		74,751,753,862	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,183,424,116	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	337,327,216	1.64
合計(純資産総額)		20,520,751,332	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,530,266,310	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,200,347,317	3.18
合計(純資産総額)		37,730,613,627	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,168,580,000	3.09

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,554,533,651	70.69
	カナダ	116,234,148	1.80
	ドイツ	18,163,166	0.28
	イタリア	803,132	0.01
	フランス	111,150,192	1.72
	オランダ	10,123,704	0.15
	スペイン	28,484,536	0.44
	ベルギー	86,872,634	1.34
	アイルランド	8,482,798	0.13
	シンガポール	3,926,255	0.06
	イギリス	336,440,886	5.22
	オーストラリア	452,532,346	7.02
	ニュージーランド	30,015,283	0.46
	香港	113,116,458	1.75
	シンガポール	255,460,867	3.96
	イスラエル	3,288,119	0.05
	小計	6,129,628,175	95.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	312,691,551	4.85
合計(純資産総額)		6,442,319,726	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	241,279,016	3.74