半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,377,615,565	100.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,866,918	△0.02
合計(純資産総額)		12,374,748,647	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	390,332,931,970	96.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,638,922,199	3.13
合計(純資産総額)		402,971,854,169	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,648,770,000	2.64

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,006,985,858	64.17
	カナダ	1,285,267,572	3.05
	ドイツ	1,123,304,213	2.66
	イタリア	295,534,559	0.70
	フランス	1,442,560,468	3.42
	オランダ	539,807,618	1.28
	スペイン	352,773,263	0.83
	ベルギー	116,621,610	0.27
	オーストリア	22,808,048	0.05
	ルクセンブルグ	12,558,011	0.02
	フィンランド	131,260,077	0.31
	アイルランド	74,979,190	0.17
	ポルトガル	24,986,428	0.05
	イギリス	2,001,835,971	4.75
	スイス	1,471,600,597	3.49
	スウェーデン	365,699,846	0.86
	ノルウェー	72,549,075	0.17
	デンマーク	298,119,680	0.70
	オーストラリア	775,903,694	1.84
	ニュージーランド	41,529,551	0.09
	香港	445,278,124	1.05
	シンガポール	140,090,506	0.33
	イスラエル	47,373,158	0.11
	小計	38,089,427,117	90.50
投資証券	アメリカ	918,271,702	2.18
	カナダ	6,674,600	0.01
	フランス	27,207,595	0.06
	イギリス	23,972,327	0.05
	オーストラリア	48,922,593	0.11
	香港	23,107,032	0.05
	シンガポール	22,403,128	0.05
	小計	1,070,558,977	2.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,923,889,725	6.94
合計(純資産総額)		42,083,875,819	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,273,458,693	5.40
	買建	カナダ	109,256,112	0.25
	買建	ドイツ	340,681,635	0.80
	買建	イギリス	162,915,702	0.38
	買建	スイス	121,709,803	0.28
	買建	オーストラリア	68,614,634	0.16

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	527,323,313,010	77.62
地方債証券	日本	47,906,508,421	7.05
特殊債券	日本	61,781,836,848	9.09
社債券	日本	29,411,446,150	4.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,892,662,498	1.89
合計(純資産総額)		679,315,766,927	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,521,300,854	48.97
	カナダ	1,311,708,495	1.91
	メキシコ	471,128,442	0.68
	ドイツ	3,904,451,039	5.70
	イタリア	5,864,956,333	8.56
	フランス	6,268,104,191	9.15
	オランダ	1,244,329,837	1.81
	スペイン	3,723,492,691	5.43
	ベルギー	1,536,844,487	2.24
	オーストリア	841,991,334	1.23
	フィンランド	356,068,267	0.52
	アイルランド	680,268,949	0.99
	イギリス	4,281,632,087	6.25
	スウェーデン	185,224,966	0.27
	ノルウェー	116,807,329	0.17
	デンマーク	296,222,686	0.43
	ポーランド	359,825,939	0.52
	オーストラリア	1,229,129,065	1.79
	シンガポール	584,355,143	0.85
	南アフリカ	247,747,842	0.36
	小計	67,025,589,976	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,420,982,172	2.07
合計(純資産総額)		68,446,572,148	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,951,632,946	96.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	693,370,044	3.52
合計(純資産総額)		19,645,002,990	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	32,914,420,295	96.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,164,821,722	3.41
合計(純資産総額)		34,079,242,017	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,162,538,000	3.41

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,743,355,700	73.37
	カナダ	113,117,468	1.74
	ドイツ	18,001,552	0.27
	イタリア	949,466	0.01
	フランス	156,465,712	2.42
	オランダ	10,761,473	0.16
	スペイン	33,190,307	0.51
	ベルギー	77,501,098	1.19
	アイルランド	8,558,824	0.13
	イギリス	313,698,796	4.85
	オーストラリア	310,657,093	4.80
	ニュージーランド	26,866,009	0.41
	香港	137,556,198	2.12
	シンガポール	235,006,736	3.63
	イスラエル	4,512,801	0.06
	小計	6,190,199,233	95.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	274,674,314	4.24
合計(純資産総額)		6,464,873,547	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	334,047,135	5.16