半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前計算期間末 (平成28年2月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在) |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,699,572,334円 期中追加設定元本額 1,690,550,674円 期中一部解約元本額 214,552,402円 | 期首元本額 3,175,570,606円 期中追加設定元本額 4,397,320,765円 期中一部解約元本額 206,993,555円 |
| ※2中間計算期間末日における受益権の総数 | 3,175,570,606口 | 7,365,897,816口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前中間計算期間 (自 平成27年2月17日 至 平成27年8月16日) | 当中間計算期間 (自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日) |
| ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 | ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 前計算期間末 (平成28年2月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 前計算期間末 (平成28年2月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 前計算期間末 (平成28年2月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.1346円 | 1口当たり純資産額 1.1764円 |
| (1万口当たり純資産額 11,346円) | (1万口当たり純資産額 11,764円) |
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 449,475,950 | ― | |
| コール・ローン | ― | 238,328,043 | |
| 株式 | 25,624,365,180 | 27,568,785,180 | |
| 未収配当金 | 62,626,200 | 64,982,300 | |
| 流動資産合計 | 26,136,467,330 | 27,872,095,523 | |
| 資産合計 | 26,136,467,330 | 27,872,095,523 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 239,000,000 | ― | |
| 未払利息 | ― | 652 | |
| 流動負債合計 | 239,000,000 | 652 | |
| 負債合計 | 239,000,000 | 652 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 16,387,584,831 | 17,564,588,928 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,509,882,499 | 10,307,505,943 | |
| 元本等合計 | 25,897,467,330 | 27,872,094,871 | |
| 純資産合計 | 25,897,467,330 | 27,872,094,871 | |
| 負債純資産合計 | 26,136,467,330 | 27,872,095,523 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 18,052,599,682円 期中追加設定元本額 5,783,690,056円 期中一部解約元本額 7,448,704,907円 | 期首元本額 16,387,584,831円 期中追加設定元本額 1,452,456,767円 期中一部解約元本額 275,452,670円 |
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,043,228,424円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,343,824,331円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,597,112,740円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 3,403,419,336円 合計 16,387,584,831円 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,489,204,365円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,352,583,778円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,597,112,740円 しんきん世界アロケーションファンド 371,732,597円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 257,033,412円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 3,496,922,036円 合計 17,564,588,928円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 16,387,584,831口 | 17,564,588,928口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5803円 | 1口当たり純資産額 1.5868円 |
| (1万口当たり純資産額 15,803円) | (1万口当たり純資産額 15,868円) |
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 214,419,997 | 243,551,687 | |
| 金銭信託 | 119,469,803 | ― | |
| コール・ローン | ― | 193,935,508 | |
| 株式 | 7,304,575,397 | 8,624,852,923 | |
| 未収入金 | ― | 12,432,738 | |
| 未収配当金 | 5,922,355 | 14,313,514 | |
| 流動資産合計 | 7,644,387,552 | 9,089,086,370 | |
| 資産合計 | 7,644,387,552 | 9,089,086,370 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | ― | 531 | |
| 流動負債合計 | ― | 531 | |
| 負債合計 | ― | 531 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 4,878,227,395 | 5,766,987,529 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,766,160,157 | 3,322,098,310 | |
| 元本等合計 | 7,644,387,552 | 9,089,085,839 | |
| 純資産合計 | 7,644,387,552 | 9,089,085,839 | |
| 負債純資産合計 | 7,644,387,552 | 9,089,086,370 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 5,372,129,763円 期中追加設定元本額 273,730,076円 期中一部解約元本額 767,632,444円 | 期首元本額 4,878,227,395円 期中追加設定元本額 919,238,585円 期中一部解約元本額 30,478,451円 |
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,379,608,463円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,498,618,932円 合計 4,878,227,395円 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,569,773,182円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,571,416,797円 しんきん世界アロケーションファンド 367,756,438円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 258,041,112円 合計 5,766,987,529円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 4,878,227,395口 | 5,766,987,529口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5670円 | 1口当たり純資産額 1.5761円 |
| (1万口当たり純資産額 15,670円) | (1万口当たり純資産額 15,761円) |
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 370,200,589 | ― | |
| コール・ローン | ― | 176,607,837 | |
| 国債証券 | 6,398,844,400 | 8,230,496,500 | |
| 地方債証券 | 120,338,000 | 124,609,000 | |
| 特殊債券 | 252,853,500 | 151,236,000 | |
| 社債券 | 730,784,000 | 734,140,000 | |
| 未収利息 | 22,659,778 | 22,196,380 | |
| 前払費用 | 450,106 | 389,854 | |
| 流動資産合計 | 7,896,130,373 | 9,439,675,571 | |
| 資産合計 | 7,896,130,373 | 9,439,675,571 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 81,833,600 | ― | |
| 未払利息 | ― | 483 | |
| 流動負債合計 | 81,833,600 | 483 | |
| 負債合計 | 81,833,600 | 483 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,146,032,241 | 7,155,599,512 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,668,264,532 | 2,284,075,576 | |
| 元本等合計 | 7,814,296,773 | 9,439,675,088 | |
| 純資産合計 | 7,814,296,773 | 9,439,675,088 | |
| 負債純資産合計 | 7,896,130,373 | 9,439,675,571 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 4,870,087,325円 期中追加設定元本額 2,705,274,005円 期中一部解約元本額 1,429,329,089円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,160,228,978円 しんきん世界アロケーションファンド 2,824,421,340円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,161,381,923円 | 期首元本額 6,146,032,241円 期中追加設定元本額 5,007,982,254円 期中一部解約元本額 3,998,414,983円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,857,674,145円 しんきん世界アロケーションファンド 3,852,222,659円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 288,106,943円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,157,595,765円 |
| 合計 6,146,032,241円 | 合計 7,155,599,512円 | |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,146,032,241口 | 7,155,599,512口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2714円 | 1口当たり純資産額 1.3192円 |
| (1万口当たり純資産額 12,714円) | (1万口当たり純資産額 13,192円) |
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 99,905,720 | 98,172,082 | |
| 金銭信託 | 176,114,786 | ― | |
| コール・ローン | ― | 198,904,690 | |
| 国債証券 | 9,335,767,932 | 9,555,737,809 | |
| 未収利息 | 113,270,822 | 94,326,729 | |
| 前払費用 | 5,122,361 | 3,214,345 | |
| 流動資産合計 | 9,730,181,621 | 9,950,355,655 | |
| 資産合計 | 9,730,181,621 | 9,950,355,655 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| 未払利息 | ― | 544 | |
| 流動負債合計 | 15,000,000 | 10,000,544 | |
| 負債合計 | 15,000,000 | 10,000,544 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,253,038,703 | 6,916,874,026 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,462,142,918 | 3,023,481,085 | |
| 元本等合計 | 9,715,181,621 | 9,940,355,111 | |
| 純資産合計 | 9,715,181,621 | 9,940,355,111 | |
| 負債純資産合計 | 9,730,181,621 | 9,950,355,655 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,550,018,624円 期中追加設定元本額 108,378,356円 期中一部解約元本額 405,358,277円 | 期首元本額 6,253,038,703円 期中追加設定元本額 707,143,880円 期中一部解約元本額 43,308,557円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ 336,511,000円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 333,161,552円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,984,471,395円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 598,894,756円 合計 6,253,038,703円 | しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ 313,310,401円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 313,053,594円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,342,174,466円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 598,894,756円 しんきん世界アロケーションファンド 238,577,299円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 110,863,510円 合計 6,916,874,026円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,253,038,703口 | 6,916,874,026口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5537円 | 1口当たり純資産額 1.4371円 |
| (1万口当たり純資産額 15,537円) | (1万口当たり純資産額 14,371円) |
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 61,005,338 | 145,347,136 | |
| 金銭信託 | 123,492,881 | 244,500 | |
| コール・ローン | - | 195,613,732 | |
| 国債証券 | 9,807,722,532 | 9,411,304,463 | |
| 特殊債券 | 567,561,173 | 514,280,401 | |
| 未収利息 | 113,375,672 | 102,295,535 | |
| 前払費用 | 4,484,542 | 3,818,444 | |
| 流動資産合計 | 10,677,642,138 | 10,372,904,211 | |
| 資産合計 | 10,677,642,138 | 10,372,904,211 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 10,000,000 | ― | |
| 未払利息 | - | 535 | |
| 流動負債合計 | 10,000,000 | 535 | |
| 負債合計 | 10,000,000 | 535 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,663,724,246 | 7,067,398,635 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,003,917,892 | 3,305,505,041 | |
| 元本等合計 | 10,667,642,138 | 10,372,903,676 | |
| 純資産合計 | 10,667,642,138 | 10,372,903,676 | |
| 負債純資産合計 | 10,677,642,138 | 10,372,904,211 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 7,309,404,548円 期中追加設定元本額 90,466,249円 期中一部解約元本額 736,146,551円 | 期首元本額 6,663,724,246円 期中追加設定元本額 436,939,176円 期中一部解約元本額 33,264,787円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション米国ソブリン債ポートフォリオ 602,721,387円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 317,508,155円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,162,587,654円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 580,907,050円 合計 6,663,724,246円 | しんきん海外ソブリン債セレクション米国ソブリン債ポートフォリオ 580,026,727円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 306,938,028円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,256,737,793円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 580,907,050円 しんきん世界アロケーションファンド 234,255,909円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 108,533,128円 合計 7,067,398,635円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,663,724,246口 | 7,067,398,635口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.6009円 | 1口当たり純資産額 1.4677円 |
| (1万口当たり純資産額 16,009円) | (1万口当たり純資産額 14,677円) |
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 46,682,811 | 37,100,743 | |
| 金銭信託 | 12,714,031 | ― | |
| コール・ローン | ― | 12,940,512 | |
| 国債証券 | 1,680,299,589 | 1,805,788,970 | |
| 未収利息 | 22,061,804 | 11,009,614 | |
| 前払費用 | 406,336 | 1,838,926 | |
| 流動資産合計 | 1,762,164,571 | 1,868,678,765 | |
| 資産合計 | 1,762,164,571 | 1,868,678,765 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | ― | 35 | |
| 流動負債合計 | ― | 35 | |
| 負債合計 | ― | 35 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,375,796,935 | 1,568,044,510 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 386,367,636 | 300,634,220 | |
| 元本等合計 | 1,762,164,571 | 1,868,678,730 | |
| 純資産合計 | 1,762,164,571 | 1,868,678,730 | |
| 負債純資産合計 | 1,762,164,571 | 1,868,678,765 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 1,564,184,678円 期中追加設定元本額 53,825,942円 期中一部解約元本額 242,213,685円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 696,927,122円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 678,869,813円 合計 1,375,796,935円 | 期首元本額 1,375,796,935円 期中追加設定元本額 211,833,912円 期中一部解約元本額 19,586,337円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 696,927,122円 しんきん世界アロケーションファンド 144,824,509円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 67,009,403円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 659,283,476円 合計 1,568,044,510円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,375,796,935口 | 1,568,044,510口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2808円 | 1口当たり純資産額 1.1917円 |
| (1万口当たり純資産額 12,808円) | (1万口当たり純資産額 11,917円) |
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 20,405,708 | ― | |
| コール・ローン | ― | 68,996,171 | |
| 投資証券 | 2,731,224,300 | 3,777,610,300 | |
| 未収配当金 | 19,774,064 | 13,442,684 | |
| 流動資産合計 | 2,771,404,072 | 3,860,049,155 | |
| 資産合計 | 2,771,404,072 | 3,860,049,155 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 26,429,112 | |
| 未払利息 | ― | 189 | |
| 流動負債合計 | ― | 26,429,301 | |
| 負債合計 | ― | 26,429,301 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,499,464,927 | 1,973,535,710 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,271,939,145 | 1,860,084,144 | |
| 元本等合計 | 2,771,404,072 | 3,833,619,854 | |
| 純資産合計 | 2,771,404,072 | 3,833,619,854 | |
| 負債純資産合計 | 2,771,404,072 | 3,860,049,155 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 1,960,682,225円 期中追加設定元本額 129,637,370円 期中一部解約元本額 590,854,668円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,499,464,927円 | 期首元本額 1,499,464,927円 期中追加設定元本額 625,916,331円 期中一部解約元本額 151,845,548円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,347,619,379円 しんきん世界アロケーションファンド 419,089,716円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 206,826,615円 |
| 合計 1,499,464,927円 | 合計 1,973,535,710円 | |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,499,464,927口 | 1,973,535,710口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.8483円 | 1口当たり純資産額 1.9425円 |
| (1万口当たり純資産額 18,483円) | (1万口当たり純資産額 19,425円) |
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,831,410 | 1,912,217 | |
| 金銭信託 | 4,120,196 | ― | |
| コール・ローン | ― | 13,954,845 | |
| 投資証券 | 2,436,544,069 | 3,640,876,544 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 5,328 | |
| 未収入金 | 163,901 | 134,106 | |
| 未収配当金 | 12,071,340 | 10,678,171 | |
| 流動資産合計 | 2,455,730,916 | 3,667,561,211 | |
| 資産合計 | 2,455,730,916 | 3,667,561,211 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,914 | 77 | |
| 未払金 | 1,713,275 | 7,897,324 | |
| 未払利息 | ― | 38 | |
| 流動負債合計 | 1,717,189 | 7,897,439 | |
| 負債合計 | 1,717,189 | 7,897,439 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,753,318,846 | 2,353,108,914 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 700,694,881 | 1,306,554,858 | |
| 元本等合計 | 2,454,013,727 | 3,659,663,772 | |
| 純資産合計 | 2,454,013,727 | 3,659,663,772 | |
| 負債純資産合計 | 2,455,730,916 | 3,667,561,211 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 2,363,588,836円 期中追加設定元本額 175,459,956円 期中一部解約元本額 785,729,946円 | 期首元本額 1,753,318,846円 期中追加設定元本額 692,554,447円 期中一部解約元本額 92,764,379円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,753,318,846円 合計 1,753,318,846円 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,660,554,467円 しんきん世界アロケーションファンド 437,836,147円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 254,718,300円 合計 2,353,108,914円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,753,318,846口 | 2,353,108,914口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 平成28年2月15日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 1,717,038 | ― | 1,713,124 | △3,914 | |
| 米ドル | 1,717,038 | ― | 1,713,124 | △3,914 | |
| 合計 | 1,717,038 | ― | 1,713,124 | △3,914 | |
| 平成28年8月15日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 8,035,764 | ― | 8,041,015 | 5,251 | |
| 米ドル | 7,503,018 | ― | 7,508,346 | 5,328 | |
| シンガポールドル | 532,746 | ― | 532,669 | △77 | |
| 合計 | 8,035,764 | ― | 8,041,015 | 5,251 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
| 平成28年2月15日現在 | 平成28年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3996円 | 1口当たり純資産額 1.5552円 |
| (1万口当たり純資産額 13,996円) | (1万口当たり純資産額 15,552円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
