半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2020年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2020年8月14日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 20,295,124,480円 期中追加設定元本額 1,436,508,682円 期中一部解約元本額 4,707,381,983円	期首元本額 17,024,251,179円 期中追加設定元本額 310,117,060円 期中一部解約元本額 1,464,729,828円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	17,024,251,179口	15,869,638,411口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2019年2月15日     至 2019年8月14日)	当中間計算期間 (自 2020年2月15日 至 2020年8月14日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2020年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2020年8月14日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2020年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2020年8月14日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2020年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2020年8月14日現在)
1口当たり純資産額 1.1515円	1口当たり純資産額 1.1017円
(1万口当たり純資産額 11,515円)	(1万口当たり純資産額 11,017円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		59,378,545
コール・ローン		9,326,783
株式		28,269,652,600
未収配当金		79,587,150
流動資産合計		28,417,945,078
資産合計		28,417,945,078
負債の部
流動負債
未払利息		24
その他未払費用		1,180
流動負債合計		1,204
負債合計		1,204
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	14,971,387,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,446,556,775
元本等合計		28,417,943,874
純資産合計		28,417,943,874
負債純資産合計		28,417,945,078

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 14,006,279,717円 期中追加設定元本額 3,557,217,891円 期中一部解約元本額 2,592,110,509円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,162,369,923円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,659,055,817円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,385,560,703円 しんきん世界アロケーションファンド 504,558,184円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 744,189,625円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 134,434,647円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 55,728,398円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 236,035,142円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 89,454,660円   合計 14,971,387,099円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	14,971,387,099口

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.8982円

(1万口当たり純資産額 18,982円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,116,847,568
金銭信託		358,849,450
コール・ローン		56,365,659
株式		19,518,880,370
派生商品評価勘定		1,039
未収配当金		32,367,983
流動資産合計		21,083,312,069
資産合計		21,083,312,069
負債の部
流動負債
未払利息		146
その他未払費用		1,820
流動負債合計		1,966
負債合計		1,966
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,118,464,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,964,845,692
元本等合計		21,083,310,103
純資産合計		21,083,310,103
負債純資産合計		21,083,312,069

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,933,297,248円 期中追加設定元本額 2,565,416,859円 期中一部解約元本額 1,380,249,696円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 8,297,144,509円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,377,038,249円 しんきん世界アロケーションファンド 409,048,182円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 720,719,141円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 186,324,225円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 54,605,000円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 73,585,105円   合計 11,118,464,411円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	11,118,464,411口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2020年8月14日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	買建	1,237,405	―	1,238,444	1,039
	米ドル	1,237,405	―	1,238,444	1,039
	売建	1,237,405	―	1,237,405	―
	ノルウェークローネ	1,237,405	―	1,237,405	―
合計		2,474,810	―	2,475,849	1,039

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.8962円

(1万口当たり純資産額 18,962円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		87,284,260
コール・ローン		13,710,025
国債証券		15,069,680,000
地方債証券		1,411,435,000
特殊債券		609,713,000
社債券		1,098,737,000
未収利息		31,760,244
前払費用		8,627,933
流動資産合計		18,330,947,462
資産合計		18,330,947,462
負債の部
流動負債
未払利息		35
その他未払費用		1,272
流動負債合計		1,307
負債合計		1,307
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	13,831,421,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,499,524,621
元本等合計		18,330,946,155
純資産合計		18,330,946,155
負債純資産合計		18,330,947,462

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額       元本の内訳	期首元本額 14,332,401,792円 期中追加設定元本額 21,076,019,390円 期中一部解約元本額 21,576,999,648円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,877,666,572円 しんきん世界アロケーションファンド 9,365,264,061円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 967,300,228円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 74,129,730円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 1,547,060,943円
	合計 13,831,421,534円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	13,831,421,534口

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.3253円

(1万口当たり純資産額 13,253円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		32,833,240
金銭信託		54,227,327
コール・ローン		8,517,664
国債証券		11,882,664,328
未収利息		84,813,208
前払費用		11,513,851
流動資産合計		12,074,569,618
資産合計		12,074,569,618
負債の部
流動負債
未払解約金		7,000,000
未払利息		22
その他未払費用		416
流動負債合計		7,000,438
負債合計		7,000,438
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,178,432,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,889,136,562
元本等合計		12,067,569,180
純資産合計		12,067,569,180
負債純資産合計		12,074,569,618

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,169,968,755円 期中追加設定元本額 1,597,978,342円 期中一部解約元本額 2,589,514,479円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 184,593,573円 しんきん海外ソブリン債セレクション  欧米ソブリン債ポートフォリオ 179,627,603円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,479,023,730円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 497,907,952円 しんきん世界アロケーションファンド 377,056,737円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 299,096,441円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 72,548,599円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 19,767,758円 SKAM世界アロケーション安定型(年金) (適格機関投資家限定) 68,810,225円   合計 7,178,432,618円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,178,432,618口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.6811円

(1万口当たり純資産額 16,811円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,447,327
金銭信託		51,048,212
コール・ローン		8,018,310
国債証券		11,509,739,185
特殊債券		402,335,733
未収利息		79,577,617
前払費用		14,798,706
流動資産合計		12,093,965,090
資産合計		12,093,965,090
負債の部
流動負債
未払解約金		3,000,000
未払利息		20
その他未払費用		406
流動負債合計		3,000,426
負債合計		3,000,426
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,818,003,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,272,960,977
元本等合計		12,090,964,664
純資産合計		12,090,964,664
負債純資産合計		12,093,965,090

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,817,926,649円 期中追加設定元本額 1,471,386,432円 期中一部解約元本額 2,471,309,394円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 204,375,099円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 163,793,904円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,184,295,464円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 471,242,846円 しんきん世界アロケーションファンド 358,203,236円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 283,466,095円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 68,984,804円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 18,346,211円 SKAM世界アロケーション安定型(年金) (適格機関投資家限定) 65,296,028円   合計 6,818,003,687円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,818,003,687口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.7734円

(1万口当たり純資産額 17,734円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,912,308
金銭信託		13,762,755
コール・ローン		2,161,761
国債証券		924,346,915
地方債証券		800,612,378
特殊債券		528,375,706
未収利息		8,067,701
前払費用		6,654,463
流動資産合計		2,287,893,987
資産合計		2,287,893,987
負債の部
流動負債
未払利息		5
その他未払費用		61
流動負債合計		66
負債合計		66
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,730,154,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		557,738,933
元本等合計		2,287,893,921
純資産合計		2,287,893,921
負債純資産合計		2,287,893,987

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,800,277,157円 期中追加設定元本額 514,224,031円 期中一部解約元本額 584,346,200円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 643,077,482円 しんきん世界アロケーションファンド 215,483,929円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 180,705,483円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 25,112,986円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 621,521,037円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 44,254,071円   合計 1,730,154,988円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,730,154,988口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.3224円

(1万口当たり純資産額 13,224円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		79,856,425
コール・ローン		12,543,310
投資証券		4,925,903,420
未収配当金		31,109,933
流動資産合計		5,049,413,088
資産合計		5,049,413,088
負債の部
流動負債
未払利息		32
その他未払費用		246
流動負債合計		278
負債合計		278
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,350,196,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,699,215,970
元本等合計		5,049,412,810
純資産合計		5,049,412,810
負債純資産合計		5,049,413,088

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額     元本の内訳	期首元本額 2,292,593,837円 期中追加設定元本額 1,271,982,676円 期中一部解約元本額 1,214,379,673円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,167,499,378円 しんきん世界アロケーションファンド 352,054,193円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 607,240,195円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 114,101,567円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 46,105,547円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 63,195,960円
	合計 2,350,196,840円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,350,196,840口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.1485円

(1万口当たり純資産額 21,485円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,612,379
金銭信託		100,937
コール・ローン		15,855
投資証券		4,580,810,295
未収入金		254,475
未収配当金		8,972,041
流動資産合計		4,592,765,982
資産合計		4,592,765,982
負債の部
流動負債
その他未払費用		8
流動負債合計		8
負債合計		8
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,946,020,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,646,745,446
元本等合計		4,592,765,974
純資産合計		4,592,765,974
負債純資産合計		4,592,765,982

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,835,288,650円 期中追加設定元本額 1,855,271,093円 期中一部解約元本額 1,744,539,215円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,622,967,205円 しんきん世界アロケーションファンド 344,639,473円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 848,840,979円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 65,557,885円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 64,014,986円   合計 2,946,020,528円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,946,020,528口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.5590円

(1万口当たり純資産額 15,590円)