半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2022年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2022年8月14日現在)
※1信託財産に係る期首     元本額、期中追加設     定元本額及び期中一     部解約元本額	期首元本額 14,346,869,864円 期中追加設定元本額 450,624,603円 期中一部解約元本額 2,991,982,875円	期首元本額 11,805,511,592円 期中追加設定元本額 157,875,039円 期中一部解約元本額 849,909,858円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	11,805,511,592口	11,113,476,773口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2021年2月16日     至 2021年8月15日)	当中間計算期間 (自 2022年2月15日 至 2022年8月14日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2022年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2022年8月14日現在)
1.中間貸借対照表計上 額、時価及びその差 額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2022年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2022年8月14日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2022年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2022年8月14日現在)
1口当たり純資産額 1.1273円	1口当たり純資産額 1.1075円
(1万口当たり純資産額 11,273円)	(1万口当たり純資産額 11,075円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		20,088,148
コール・ローン		86,595,847
株式		30,594,476,590
未収配当金		89,911,200
流動資産合計		30,791,071,785
資産合計		30,791,071,785
負債の部
流動負債
未払利息		219
その他未払費用		6,050
流動負債合計		6,269
負債合計		6,269
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,525,445,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,265,619,796
元本等合計		30,791,065,516
純資産合計		30,791,065,516
負債純資産合計		30,791,071,785

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,485,067,259円 期中追加設定元本額 1,730,769,252円 期中一部解約元本額 1,690,390,791円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,004,146,851円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,124,953,597円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,138,989,115円 しんきん世界アロケーションファンド 396,080,649円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 378,898,891円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 269,044,381円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 121,652,944円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 91,679,292円   合計 11,525,445,720円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	11,525,445,720口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.6716円

(1万口当たり純資産額 26,716円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		229,960,008
金銭信託		59,293,458
コール・ローン		255,601,818
株式		23,566,051,039
未収配当金		62,557,039
流動資産合計		24,173,463,362
資産合計		24,173,463,362
負債の部
流動負債
未払利息		649
その他未払費用		12,059
流動負債合計		12,708
負債合計		12,708
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,333,185,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,840,264,832
元本等合計		24,173,450,654
純資産合計		24,173,450,654
負債純資産合計		24,173,463,362

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,718,738,921円 期中追加設定元本額 1,286,698,187円 期中一部解約元本額 1,672,251,286円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,449,914,606円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 904,575,684円 しんきん世界アロケーションファンド 220,698,983円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 304,960,113円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 356,268,923円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 96,767,513円   合計 7,333,185,822円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,333,185,822口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 3.2964円

(1万口当たり純資産額 32,964円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		22,702,854
コール・ローン		97,867,302
国債証券		8,728,304,700
地方債証券		1,406,132,000
特殊債券		200,784,000
社債券		1,003,078,000
未収利息		13,564,014
前払費用		5,885,991
流動資産合計		11,478,318,861
資産合計		11,478,318,861
負債の部
流動負債
未払利息		248
その他未払費用		30,926
流動負債合計		31,174
負債合計		31,174
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,750,617,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,727,670,678
元本等合計		11,478,287,687
純資産合計		11,478,287,687
負債純資産合計		11,478,318,861

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 10,187,456,062円 期中追加設定元本額 19,904,608,073円 期中一部解約元本額 21,341,447,126円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,272,474,887円 しんきん世界アロケーションファンド 5,484,191,993円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 751,378,445円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 242,571,684円
	合計 8,750,617,009円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,750,617,009口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.3117円

(1万口当たり純資産額 13,117円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		41,531,726
金銭信託		19,369,806
コール・ローン		83,499,221
国債証券		12,725,190,996
未収利息		87,977,786
前払費用		9,823,234
流動資産合計		12,967,392,769
資産合計		12,967,392,769
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,694
未払利息		212
その他未払費用		2,773
流動負債合計		11,679
負債合計		11,679
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,039,448,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,927,932,539
元本等合計		12,967,381,090
純資産合計		12,967,381,090
負債純資産合計		12,967,392,769

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,608,812,041円 期中追加設定元本額 1,575,939,339円 期中一部解約元本額 1,145,302,829円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 153,437,398円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 154,373,653円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,300,877,706円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 603,631,397円 しんきん世界アロケーションファンド 296,999,008円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 245,321,571円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 219,596,542円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 65,211,276円   合計 8,039,448,551円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,039,448,551口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2022年8月14日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	50,000,000	―	49,991,306	△8,694
	ユーロ	50,000,000	―	49,991,306	△8,694
合計		50,000,000	―	49,991,306	△8,694

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.6130円

(1万口当たり純資産額 16,130円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		50,056,305
金銭信託		8,043,004
コール・ローン		34,671,727
国債証券		11,394,988,630
特殊債券		1,494,174,220
未収利息		103,854,593
前払費用		4,726,911
流動資産合計		13,090,515,390
資産合計		13,090,515,390
負債の部
流動負債
未払利息		88
その他未払費用		2,355
流動負債合計		2,443
負債合計		2,443
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,704,353,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,386,158,984
元本等合計		13,090,512,947
純資産合計		13,090,512,947
負債純資産合計		13,090,515,390

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,165,207,569円 期中追加設定元本額 973,542,928円 期中一部解約元本額 1,434,396,534円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 163,279,067円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 137,019,793円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,220,435,117円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 507,284,613円 しんきん世界アロケーションファンド 242,225,032円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 200,959,795円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 180,046,455円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 53,104,091円   合計 6,704,353,963円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,704,353,963口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.9525円

(1万口当たり純資産額 19,525円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,847,772
金銭信託		4,717,694
コール・ローン		20,337,000
国債証券		1,427,641,599
地方債証券		517,435,831
特殊債券		433,438,496
派生商品評価勘定		1,831
未収利息		12,519,639
前払費用		3,541,455
流動資産合計		2,421,481,317
資産合計		2,421,481,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,354
未払利息		51
その他未払費用		953
流動負債合計		3,358
負債合計		3,358
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,648,230,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		773,247,460
元本等合計		2,421,477,959
純資産合計		2,421,477,959
負債純資産合計		2,421,481,317

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,650,406,904円 期中追加設定元本額 666,535,534円 期中一部解約元本額 668,711,939円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 669,136,319円 しんきん世界アロケーションファンド 162,950,843円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 134,997,881円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 72,063,719円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 609,081,737円   合計 1,648,230,499円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,648,230,499口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2022年8月14日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	買建	16,000,000	―	15,999,477	△523
	カナダドル	4,000,000	―	3,998,762	△1,238
	英ポンド	4,000,000	―	3,999,388	△612
	ノルウェークローネ	4,000,000	―	4,001,831	1,831
	オーストラリアドル	4,000,000	―	3,999,496	△504
合計		16,000,000	―	15,999,477	△523

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.4691円

(1万口当たり純資産額 14,691円)

 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		2,976,812
コール・ローン		12,832,420
投資証券		6,132,398,800
未収配当金		42,605,307
流動資産合計		6,190,813,339
資産合計		6,190,813,339
負債の部
流動負債
未払金		11,000,628
未払利息		32
その他未払費用		3,458
流動負債合計		11,004,118
負債合計		11,004,118
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,198,812,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,980,996,844
元本等合計		6,179,809,221
純資産合計		6,179,809,221
負債純資産合計		6,190,813,339

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,997,891,482円 期中追加設定元本額 1,669,908,298円 期中一部解約元本額 1,468,987,403円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,067,233,947円 しんきん世界アロケーションファンド 409,891,002円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 351,507,003円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 256,523,253円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 113,657,172円
	合計 2,198,812,377円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,198,812,377口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.8105円

(1万口当たり純資産額 28,105円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,557,060
金銭信託		340,610
コール・ローン		1,468,301
投資証券		5,221,714,439
未収入金		33,847,957
未収配当金		11,619,851
流動資産合計		5,279,548,218
資産合計		5,279,548,218
負債の部
流動負債
未払金		634,403
未払利息		3
その他未払費用		2,033
流動負債合計		636,439
負債合計		636,439
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,098,714,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,180,196,888
元本等合計		5,278,911,779
純資産合計		5,278,911,779
負債純資産合計		5,279,548,218

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,007,110,885円 期中追加設定元本額 1,599,381,388円 期中一部解約元本額 1,507,777,382円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,229,313,980円 しんきん世界アロケーションファンド 334,854,789円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 405,431,097円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 129,115,025円   合計 2,098,714,891円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,098,714,891口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.5153円

(1万口当たり純資産額 25,153円)