半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前計算期間末 (平成29年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年8月14日現在) |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 3,175,570,606円 期中追加設定元本額 10,568,889,359円 期中一部解約元本額 573,636,896円 | 期首元本額 13,170,823,069円 期中追加設定元本額 7,126,125,959円 期中一部解約元本額 1,804,297,234円 |
| ※2中間計算期間末日における受益権の総数 | 13,170,823,069口 | 18,492,651,794口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前中間計算期間 (自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日) | 当中間計算期間 (自 平成29年2月15日 至 平成29年8月14日) |
| ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 | ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 前計算期間末 (平成29年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年8月14日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 前計算期間末 (平成29年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年8月14日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 前計算期間末 (平成29年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年8月14日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.1736円 | 1口当たり純資産額 1.1609円 |
| (1万口当たり純資産額 11,736円) | (1万口当たり純資産額 11,609円) |
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 195,281,125 | 205,960,253 | |
| 株式 | 23,750,551,240 | 24,497,974,220 | |
| 未収入金 | 451,112,400 | ― | |
| 未収配当金 | 167,787,600 | 44,643,400 | |
| 流動資産合計 | 24,564,732,365 | 24,748,577,873 | |
| 資産合計 | 24,564,732,365 | 24,748,577,873 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 123,530,268 | ― | |
| 未払利息 | 517 | 446 | |
| その他未払費用 | 2,038 | 1,874 | |
| 流動負債合計 | 123,532,823 | 2,320 | |
| 負債合計 | 123,532,823 | 2,320 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 12,565,000,198 | 12,112,677,611 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,876,199,344 | 12,635,897,942 | |
| 元本等合計 | 24,441,199,542 | 24,748,575,553 | |
| 純資産合計 | 24,441,199,542 | 24,748,575,553 | |
| 負債純資産合計 | 24,564,732,365 | 24,748,577,873 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 16,387,584,831円 期中追加設定元本額 2,398,658,605円 期中一部解約元本額 6,221,243,238円 | 期首元本額 12,565,000,198円 期中追加設定元本額 2,243,974,507円 期中一部解約元本額 2,696,297,094円 |
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,406,614,796円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,223,523,811円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,325,227,450円 しんきん世界アロケーションファンド 696,009,944円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 197,873,953円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 715,750,244円 合計 12,565,000,198円 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 7,625,640,402円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 984,903,259円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,177,412,240円 しんきん世界アロケーションファンド 1,027,150,080円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 528,750,348円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 768,821,282円 合計 12,112,677,611円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 12,565,000,198口 | 12,112,677,611口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9452円 | 1口当たり純資産額 2.0432円 |
| (1万口当たり純資産額 19,452円) | (1万口当たり純資産額 20,432円) |
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 450,936,538 | 850,974,720 | |
| コール・ローン | 114,007,399 | 182,637,174 | |
| 株式 | 10,038,571,482 | 12,032,056,082 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 904 | |
| 未収入金 | 10,220,770 | 64,142,663 | |
| 未収配当金 | 7,112,167 | 16,585,406 | |
| 流動資産合計 | 10,620,848,356 | 13,146,396,949 | |
| 資産合計 | 10,620,848,356 | 13,146,396,949 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 5,694 | |
| 未払金 | ― | 803,208,834 | |
| 未払利息 | 301 | 395 | |
| その他未払費用 | 1,531 | 1,426 | |
| 流動負債合計 | 1,832 | 803,216,349 | |
| 負債合計 | 1,832 | 803,216,349 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 5,459,869,978 | 6,144,550,680 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,160,976,546 | 6,198,629,920 | |
| 元本等合計 | 10,620,846,524 | 12,343,180,600 | |
| 純資産合計 | 10,620,846,524 | 12,343,180,600 | |
| 負債純資産合計 | 10,620,848,356 | 13,146,396,949 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 4,878,227,395円 期中追加設定元本額 1,821,566,221円 期中一部解約元本額 1,239,923,638円 | 期首元本額 5,459,869,978円 期中追加設定元本額 1,783,082,738円 期中一部解約元本額 1,098,402,036円 |
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,341,210,583円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,328,141,501円 しんきん世界アロケーションファンド 613,612,479円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 176,905,415円 合計 5,459,869,978円 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,611,690,631円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,179,283,683円 しんきん世界アロケーションファンド 817,671,346円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 535,905,020円 合計 6,144,550,680円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 5,459,869,978口 | 6,144,550,680口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 平成29年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成29年8月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 9,894,383 | ― | 9,888,689 | △5,694 | |
| 香港ドル | 9,894,383 | ― | 9,888,689 | △5,694 | |
| 売建 | 9,894,383 | ― | 9,893,479 | 904 | |
| 米ドル | 9,894,383 | ― | 9,893,479 | 904 | |
| 合計 | 19,788,766 | ― | 19,782,168 | △4,790 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9453円 | 1口当たり純資産額 2.0088円 |
| (1万口当たり純資産額 19,453円) | (1万口当たり純資産額 20,088円) |
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 220,126,101 | 388,908,814 | |
| 国債証券 | 13,756,727,400 | 16,352,918,300 | |
| 地方債証券 | 339,597,000 | 542,596,000 | |
| 特殊債券 | 119,364,000 | 120,669,000 | |
| 社債券 | 407,121,000 | 405,622,000 | |
| 未収利息 | 20,860,805 | 31,601,832 | |
| 前払費用 | 5,303,750 | 1,048,021 | |
| 流動資産合計 | 14,869,100,056 | 17,843,363,967 | |
| 資産合計 | 14,869,100,056 | 17,843,363,967 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 582 | 842 | |
| その他未払費用 | 5,095 | 2,138 | |
| 流動負債合計 | 5,677 | 2,980 | |
| 負債合計 | 5,677 | 2,980 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 11,571,639,845 | 13,781,786,930 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,297,454,534 | 4,061,574,057 | |
| 元本等合計 | 14,869,094,379 | 17,843,360,987 | |
| 純資産合計 | 14,869,094,379 | 17,843,360,987 | |
| 負債純資産合計 | 14,869,100,056 | 17,843,363,967 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 6,146,032,241円 期中追加設定元本額 15,092,129,835円 期中一部解約元本額 9,666,522,231円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,896,132,726円 しんきん世界アロケーションファンド 6,615,272,778円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 1,902,638,576円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,157,595,765円 | 期首元本額 11,571,639,845円 期中追加設定元本額 11,593,981,132円 期中一部解約元本額 9,383,834,047円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,872,885,922円 しんきん世界アロケーションファンド 9,904,064,627円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 851,102,813円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,153,733,568円 |
| 合計 11,571,639,845円 | 合計 13,781,786,930円 | |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 11,571,639,845口 | 13,781,786,930口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2850円 | 1口当たり純資産額 1.2947円 |
| (1万口当たり純資産額 12,850円) | (1万口当たり純資産額 12,947円) |
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 74,799,948 | 95,249,219 | |
| コール・ローン | 136,952,841 | 79,055,293 | |
| 国債証券 | 9,809,935,689 | 10,631,005,270 | |
| 未収利息 | 111,682,978 | 95,321,525 | |
| 前払費用 | 12,245,893 | 2,072,342 | |
| 流動資産合計 | 10,145,617,349 | 10,902,703,649 | |
| 資産合計 | 10,145,617,349 | 10,902,703,649 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,000,000 | ― | |
| 未払利息 | 362 | 171 | |
| その他未払費用 | 1,656 | 710 | |
| 流動負債合計 | 5,002,018 | 881 | |
| 負債合計 | 5,002,018 | 881 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,912,946,861 | 6,887,479,868 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,227,668,470 | 4,015,222,900 | |
| 元本等合計 | 10,140,615,331 | 10,902,702,768 | |
| 純資産合計 | 10,140,615,331 | 10,902,702,768 | |
| 負債純資産合計 | 10,145,617,349 | 10,902,703,649 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,253,038,703円 期中追加設定元本額 1,244,925,014円 期中一部解約元本額 585,016,856円 | 期首元本額 6,912,946,861円 期中追加設定元本額 862,238,742円 期中一部解約元本額 887,705,735円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 292,700,643円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 253,363,925円 しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 5,342,174,466円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 511,640,252円 しんきん世界アロケーションファンド 398,142,956円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 114,924,619円 合計 6,912,946,861円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 266,215,515円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 229,835,221円 しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 5,127,105,579円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 511,640,252円 しんきん世界アロケーションファンド 474,170,739円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 278,512,562円 合計 6,887,479,868円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,912,946,861口 | 6,887,479,868口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.4669円 | 1口当たり純資産額 1.5830円 |
| (1万口当たり純資産額 14,669円) | (1万口当たり純資産額 15,830円) |
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 133,265,691 | 75,015,271 | |
| 金銭信託 | 22,483 | 925,670 | |
| コール・ローン | 135,152,200 | 115,807,482 | |
| 国債証券 | 9,869,633,208 | 9,773,330,298 | |
| 特殊債券 | 379,906,504 | 375,244,948 | |
| 未収利息 | 115,405,854 | 109,689,187 | |
| 前払費用 | 791,876 | 7,393,322 | |
| 流動資産合計 | 10,634,177,816 | 10,457,406,178 | |
| 資産合計 | 10,634,177,816 | 10,457,406,178 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 56,252,125 | ― | |
| 未払解約金 | 15,000,000 | ― | |
| 未払利息 | 357 | 250 | |
| その他未払費用 | 1,393 | 746 | |
| 流動負債合計 | 71,253,875 | 996 | |
| 負債合計 | 71,253,875 | 996 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,707,219,864 | 6,731,087,390 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,855,704,077 | 3,726,317,792 | |
| 元本等合計 | 10,562,923,941 | 10,457,405,182 | |
| 純資産合計 | 10,562,923,941 | 10,457,405,182 | |
| 負債純資産合計 | 10,634,177,816 | 10,457,406,178 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,663,724,246円 期中追加設定元本額 940,563,260円 期中一部解約元本額 897,067,642円 | 期首元本額 6,707,219,864円 期中追加設定元本額 954,570,809円 期中一部解約元本額 930,703,283円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 544,285,753円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 237,027,904円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,971,323,925円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 473,230,370円 しんきん世界アロケーションファンド 373,479,284円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 107,872,628円 合計 6,707,219,864円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 300,641,038円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 233,195,996円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,968,824,942円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 473,230,370円 しんきん世界アロケーションファンド 474,224,311円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 280,970,733円 合計 6,731,087,390円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,707,219,864口 | 6,731,087,390口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5749円 | 1口当たり純資産額 1.5536円 |
| (1万口当たり純資産額 15,749円) | (1万口当たり純資産額 15,536円) |
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 36,193,515 | 53,442,931 | |
| コール・ローン | 17,587,640 | 16,569,851 | |
| 国債証券 | 2,044,914,827 | 2,176,725,986 | |
| 未収入金 | ― | 48,601,704 | |
| 未収利息 | 17,325,824 | 11,151,774 | |
| 前払費用 | 3,401,978 | 1,694,971 | |
| 流動資産合計 | 2,119,423,784 | 2,308,187,217 | |
| 資産合計 | 2,119,423,784 | 2,308,187,217 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 56,917,411 | |
| 未払利息 | 46 | 35 | |
| その他未払費用 | 225 | 108 | |
| 流動負債合計 | 271 | 56,917,554 | |
| 負債合計 | 271 | 56,917,554 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,643,146,415 | 1,731,402,630 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 476,277,098 | 519,867,033 | |
| 元本等合計 | 2,119,423,513 | 2,251,269,663 | |
| 純資産合計 | 2,119,423,513 | 2,251,269,663 | |
| 負債純資産合計 | 2,119,423,784 | 2,308,187,217 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,375,796,935円 期中追加設定元本額 525,338,199円 期中一部解約元本額 257,988,719円 | 期首元本額 1,643,146,415円 期中追加設定元本額 512,070,096円 期中一部解約元本額 423,813,881円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 689,046,901円 しんきん世界アロケーションファンド 228,862,261円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 65,953,777円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 659,283,476円 合計 1,643,146,415円 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 627,277,355円 しんきん世界アロケーションファンド 294,669,540円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 166,128,858円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 643,326,877円 合計 1,731,402,630円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,643,146,415口 | 1,731,402,630口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2899円 | 1口当たり純資産額 1.3003円 |
| (1万口当たり純資産額 12,899円) | (1万口当たり純資産額 13,003円) |
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 95,251,559 | 54,207,866 | |
| 投資証券 | 4,341,364,000 | 4,802,294,600 | |
| 未収入金 | 29,071,569 | ― | |
| 未収配当金 | 33,776,469 | 39,972,068 | |
| 流動資産合計 | 4,499,463,597 | 4,896,474,534 | |
| 資産合計 | 4,499,463,597 | 4,896,474,534 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 56,093,412 | ― | |
| 未払利息 | 252 | 117 | |
| その他未払費用 | 886 | 406 | |
| 流動負債合計 | 56,094,550 | 523 | |
| 負債合計 | 56,094,550 | 523 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 2,312,000,210 | 2,680,689,106 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,131,368,837 | 2,215,784,905 | |
| 元本等合計 | 4,443,369,047 | 4,896,474,011 | |
| 純資産合計 | 4,443,369,047 | 4,896,474,011 | |
| 負債純資産合計 | 4,499,463,597 | 4,896,474,534 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 1,499,464,927円 期中追加設定元本額 1,719,837,603円 期中一部解約元本額 907,302,320円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,303,371,868円 しんきん世界アロケーションファンド 783,068,322円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 225,560,020円 | 期首元本額 2,312,000,210円 期中追加設定元本額 1,855,816,753円 期中一部解約元本額 1,487,127,857円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,298,115,349円 しんきん世界アロケーションファンド 794,476,309円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 588,097,448円 |
| 合計 2,312,000,210円 | 合計 2,680,689,106円 | |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 2,312,000,210口 | 2,680,689,106口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9219円 | 1口当たり純資産額 1.8266円 |
| (1万口当たり純資産額 19,219円) | (1万口当たり純資産額 18,266円) |
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,309,065 | 12,090,935 | |
| コール・ローン | 18,048,588 | 11,913,472 | |
| 投資証券 | 4,432,908,165 | 4,777,041,360 | |
| 未収入金 | 264,268 | 306,688 | |
| 未収配当金 | 17,787,321 | 17,391,414 | |
| 流動資産合計 | 4,479,317,407 | 4,818,743,869 | |
| 資産合計 | 4,479,317,407 | 4,818,743,869 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,302 | ― | |
| 未払金 | 13,090,069 | 10,972,433 | |
| 未払利息 | 47 | 25 | |
| その他未払費用 | 239 | 50 | |
| 流動負債合計 | 13,106,657 | 10,972,508 | |
| 負債合計 | 13,106,657 | 10,972,508 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 2,731,167,775 | 3,000,266,249 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,735,042,975 | 1,807,505,112 | |
| 元本等合計 | 4,466,210,750 | 4,807,771,361 | |
| 純資産合計 | 4,466,210,750 | 4,807,771,361 | |
| 負債純資産合計 | 4,479,317,407 | 4,818,743,869 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,753,318,846円 期中追加設定元本額 1,808,285,610円 期中一部解約元本額 830,436,681円 | 期首元本額 2,731,167,775円 期中追加設定元本額 1,721,933,734円 期中一部解約元本額 1,452,835,260円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,660,554,467円 しんきん世界アロケーションファンド 833,395,317円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 237,217,991円 合計 2,731,167,775円 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,458,851,544円 しんきん世界アロケーションファンド 878,045,708円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 663,368,997円 合計 3,000,266,249円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 2,731,167,775口 | 3,000,266,249口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 平成29年2月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 6,901,400 | ― | 6,885,098 | △16,302 | |
| 米ドル | 6,115,926 | ― | 6,100,899 | △15,027 | |
| シンガポールドル | 785,474 | ― | 784,199 | △1,275 | |
| 合計 | 6,901,400 | ― | 6,885,098 | △16,302 | |
| 平成29年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 |
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成29年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.6353円 | 1口当たり純資産額 1.6024円 |
| (1万口当たり純資産額 16,353円) | (1万口当たり純資産額 16,024円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
