半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		866,938,831	97.85
	内 ケイマン諸島	866,938,831	97.85
親投資信託受益証券		2,405,676	0.27
	内 日本	2,405,676	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,605,052	1.87
純資産総額		885,949,559	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		814,264,000	△91.91
	-	814,264,000	△91.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,051,400	25.48
	内 日本	20,051,400	25.48
地方債証券		6,140,116	7.80
	内 日本	6,140,116	7.80
特殊債券		50,471,600	64.14
	内 日本	50,471,600	64.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,021,638	2.57
純資産総額		78,684,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。