有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経 400マザーファンド	2,955,660,090	3,255,068,457
親投資信託受益証券 合計		2,955,660,090	3,255,068,457
合計		2,955,660,090	3,255,068,457

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJPX日経400マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年6月5日現在	平成28年6月6日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,243,707	157,608,883
株式		1,776,770,410	3,072,194,130
派生商品評価勘定		―	1,013,680
未収入金		68,991,629	―
未収配当金		11,470,332	20,037,739
未収利息		5	―
差入委託証拠金		1,740,000	5,850,000
流動資産合計		1,880,216,083	3,256,704,432
資産合計		1,880,216,083	3,256,704,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		117,314	1,163,000
前受金		240,000	575,000
未払解約金		31,750,000	―
未払利息		―	436
その他未払費用		―	3,821
流動負債合計		32,107,314	1,742,257
負債合計		32,107,314	1,742,257
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,363,763,563	2,955,660,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		484,345,206	299,302,085
元本等合計		1,848,108,769	3,254,962,175
純資産合計		1,848,108,769	3,254,962,175
負債純資産合計		1,880,216,083	3,256,704,432

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年6月5日現在	平成28年6月6日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,000,000,000円 期中追加設定元本額 1,010,762,049円 期中一部解約元本額 646,998,486円	期首元本額 1,363,763,563円 期中追加設定元本額 2,177,266,980円 期中一部解約元本額 585,370,453円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 1,363,763,563円 合計 1,363,763,563円	しんきんJPX日経400オープン 2,955,660,090円 合計 2,955,660,090円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,363,763,563口	2,955,660,090口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日	自 平成27年6月6日 至 平成28年6月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年6月5日現在	平成28年6月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年6月5日現在	平成28年6月6日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	379,790,538円	△465,287,617円
合計	379,790,538円	△465,287,617円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	平成27年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買 建	66,800,000	-	66,700,000	△100,000
合計		66,800,000	-	66,700,000	△100,000

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	平成28年6月6日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買 建	173,185,000	-	173,040,000	△145,000
合計		173,185,000	-	173,040,000	△145,000

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日	自 平成27年6月6日 至 平成28年6月6日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年6月5日現在	平成28年6月6日現在
1口当たり純資産額  1.3552円 (1万口当たり純資産額  13,552円)	1口当たり純資産額  1.1013円 (1万口当たり純資産額  11,013円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	12,400	845.90	10,489,160
安藤・間	1,600	590.00	944,000
コムシスホールディングス	1,000	1,760.00	1,760,000
ミサワホーム	300	780.00	234,000
大成建設	12,000	822.00	9,864,000
大林組	7,100	1,101.00	7,817,100
清水建設	7,000	965.00	6,755,000
長谷工コーポレーション	2,800	1,153.00	3,228,400
鹿島建設	11,000	694.00	7,634,000
三井住友建設	8,900	95.00	845,500
大東建託	900	15,850.00	14,265,000
NIPPO	1,000	1,937.00	1,937,000
住友林業	1,600	1,477.00	2,363,200
大和ハウス工業	7,000	3,107.00	21,749,000
積水ハウス	7,900	1,886.50	14,903,350
協和エクシオ	900	1,331.00	1,197,900
日揮	2,000	1,594.00	3,188,000
千代田化工建設	2,000	737.00	1,474,000
カルビー	900	4,050.00	3,645,000
ヤクルト本社	1,300	5,200.00	6,760,000
明治ホールディングス	1,400	10,220.00	14,308,000
日本ハム	2,000	2,471.00	4,942,000
アサヒグループホールディングス	4,400	3,573.00	15,721,200
キリンホールディングス	9,600	1,823.50	17,505,600
伊藤園	700	3,880.00	2,716,000
キッコーマン	2,000	3,895.00	7,790,000
味の素	5,000	2,549.00	12,745,000
キユーピー	1,200	3,030.00	3,636,000
ニチレイ	3,000	936.00	2,808,000
東洋水産	1,200	4,345.00	5,214,000
日清食品ホールディングス	1,000	5,670.00	5,670,000
日本たばこ産業	13,700	4,482.00	61,403,400
東レ	16,000	944.00	15,104,000
王子ホールディングス	9,000	435.00	3,915,000
大王製紙	1,000	1,160.00	1,160,000
クラレ	3,500	1,418.00	4,963,000
旭化成	14,000	695.60	9,738,400
住友化学	16,000	482.00	7,712,000
日産化学工業	1,300	3,085.00	4,010,500
東ソー	6,000	536.00	3,216,000
デンカ	5,000	462.00	2,310,000
信越化学工業	4,000	6,158.00	24,632,000
エア・ウォーター	2,000	1,705.00	3,410,000
大陽日酸	1,700	963.00	1,637,100
日本パーカライジング	1,100	1,113.00	1,224,300
JSR	2,100	1,560.00	3,276,000
三菱ケミカルホールディングス	14,800	529.80	7,841,040
ダイセル	3,100	1,302.00	4,036,200
積水化学工業	5,000	1,425.00	7,125,000
日本ゼオン	2,000	812.00	1,624,000
アイカ工業	700	2,410.00	1,687,000
宇部興産	12,000	192.00	2,304,000
日立化成	1,100	2,045.00	2,249,500
日本化薬	1,000	1,109.00	1,109,000
日油	2,000	937.00	1,874,000
花王	5,900	5,892.00	34,762,800
日本ペイントホールディングス	1,700	3,040.00	5,168,000
関西ペイント	2,500	2,075.00	5,187,500
DIC	9,000	251.00	2,259,000
富士フイルムホールディングス	5,100	4,259.00	21,720,900
資生堂	4,200	2,815.00	11,823,000
コーセー	400	9,310.00	3,724,000
シーズ・ホールディングス	300	2,346.00	703,800
小林製薬	300	9,030.00	2,709,000
日東電工	1,700	6,975.00	11,857,500
ニフコ	400	5,580.00	2,232,000
ユニ・チャーム	4,500	2,112.50	9,506,250
協和発酵キリン	2,700	1,955.00	5,278,500
武田薬品工業	8,800	4,610.00	40,568,000
アステラス製薬	24,800	1,491.00	36,976,800
塩野義製薬	3,200	5,913.00	18,921,600
田辺三菱製薬	2,600	1,818.00	4,726,800
中外製薬	2,200	3,785.00	8,327,000
科研製薬	400	6,300.00	2,520,000
エーザイ	2,700	6,319.00	17,061,300
ロート製薬	1,100	1,753.00	1,928,300
小野薬品工業	5,000	4,800.00	24,000,000
久光製薬	700	6,060.00	4,242,000
持田製薬	200	8,590.00	1,718,000
参天製薬	4,100	1,655.00	6,785,500
ツムラ	700	2,729.00	1,910,300
沢井製薬	400	7,800.00	3,120,000
第一三共	7,400	2,493.00	18,448,200
キョーリン製薬ホールディングス	600	2,058.00	1,234,800
大塚ホールディングス	4,800	4,615.00	22,152,000
大正製薬ホールディングス	500	10,470.00	5,235,000
昭和シェル石油	2,200	1,114.00	2,450,800
横浜ゴム	1,300	1,596.00	2,074,800
東洋ゴム工業	1,000	1,251.00	1,251,000
ブリヂストン	7,500	3,643.00	27,322,500
住友ゴム工業	2,100	1,563.00	3,282,300
旭硝子	12,000	628.00	7,536,000
太平洋セメント	14,000	274.00	3,836,000
TOTO	1,600	4,210.00	6,736,000
日本碍子	3,000	2,346.00	7,038,000
日本特殊陶業	1,900	1,991.00	3,782,900
新日鐵住金	10,000	2,121.50	21,215,000
神戸製鋼所	41,000	98.00	4,018,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,000	1,466.00	8,796,000
日立金属	2,500	1,207.00	3,017,500
三井金属鉱業	6,000	188.00	1,128,000
三菱マテリアル	14,000	297.00	4,158,000
住友金属鉱山	6,000	1,135.50	6,813,000
DOWAホールディングス	3,000	638.00	1,914,000
住友電気工業	8,900	1,548.50	13,781,650
アサヒホールディングス	300	1,580.00	474,000
三和ホールディングス	2,200	913.00	2,008,600
三協立山	300	1,476.00	442,800
リンナイ	400	9,440.00	3,776,000
日本発條	2,100	903.00	1,896,300
オーエスジー	1,000	1,932.00	1,932,000
ディスコ	300	10,380.00	3,114,000
ナブテスコ	1,200	2,711.00	3,253,200
SMC	700	26,870.00	18,809,000
小松製作所	10,800	1,877.50	20,277,000
住友重機械工業	6,000	505.00	3,030,000
日立建機	1,000	1,621.00	1,621,000
クボタ	10,600	1,561.00	16,546,600
荏原製作所	5,000	539.00	2,695,000
ダイキン工業	3,100	8,891.00	27,562,100
椿本チエイン	1,000	754.00	754,000
タダノ	1,000	952.00	952,000
平和	600	2,193.00	1,315,800
ユニバーサルエンターテインメント	200	2,297.00	459,400
セガサミーホールディングス	2,300	1,299.00	2,987,700
TPR	300	2,666.00	799,800
ホシザキ電機	600	10,460.00	6,276,000
日本精工	4,300	919.00	3,951,700
ジェイテクト	2,300	1,391.00	3,199,300
不二越	2,000	361.00	722,000
THK	1,400	1,992.00	2,788,800
イーグル工業	300	1,420.00	426,000
マキタ	1,400	6,900.00	9,660,000
三菱重工業	38,000	425.10	16,153,800
IHI	16,000	267.00	4,272,000
コニカミノルタ	5,300	882.00	4,674,600
ブラザー工業	2,700	1,207.00	3,258,900
ミネベア	3,400	826.00	2,808,400
日立製作所	54,000	492.10	26,573,400
三菱電機	23,000	1,291.00	29,693,000
富士電機	6,000	436.00	2,616,000
安川電機	2,600	1,306.00	3,395,600
日本電産	2,500	8,140.00	20,350,000
オムロン	2,400	3,270.00	7,848,000
日本電気	29,000	250.00	7,250,000
富士通	20,000	416.50	8,330,000
沖電気工業	9,000	151.00	1,359,000
セイコーエプソン	3,100	1,871.00	5,800,100
ワコム	1,700	410.00	697,000
パナソニック	24,100	945.00	22,774,500
アンリツ	1,200	629.00	754,800
富士通ゼネラル	1,000	2,063.00	2,063,000
日立国際電気	500	1,450.00	725,000
TDK	1,300	6,000.00	7,800,000
アルプス電気	1,800	2,159.00	3,886,200
ヒロセ電機	300	13,170.00	3,951,000
日本航空電子工業	1,000	1,656.00	1,656,000
横河電機	2,100	1,160.00	2,436,000
日本光電工業	900	3,135.00	2,821,500
堀場製作所	400	4,830.00	1,932,000
キーエンス	500	68,500.00	34,250,000
シスメックス	1,600	7,930.00	12,688,000
スタンレー電気	1,500	2,345.00	3,517,500
カシオ計算機	2,100	1,633.00	3,429,300
ファナック	2,200	16,090.00	35,398,000
エンプラス	100	3,130.00	313,000
浜松ホトニクス	1,600	2,894.00	4,630,400
京セラ	3,500	5,210.00	18,235,000
村田製作所	2,200	12,570.00	27,654,000
小糸製作所	1,300	5,170.00	6,721,000
ミツバ	400	1,657.00	662,800
キヤノン	11,400	3,122.00	35,590,800
リコー	6,800	922.00	6,269,600
東京エレクトロン	1,700	7,949.00	13,513,300
トヨタ紡織	700	2,224.00	1,556,800
ユニプレス	400	1,963.00	785,200
豊田自動織機	1,900	4,535.00	8,616,500
デンソー	5,200	4,022.00	20,914,400
東海理化電機製作所	600	1,854.00	1,112,400
三井造船	8,000	155.00	1,240,000
川崎重工業	16,000	317.00	5,072,000
名村造船所	600	654.00	392,400
日産自動車	29,400	1,064.50	31,296,300
いすゞ自動車	6,100	1,290.00	7,869,000
トヨタ自動車	6,200	5,667.00	35,135,400
日野自動車	3,000	1,091.00	3,273,000
三菱自動車工業	8,400	567.00	4,762,800
NOK	1,000	1,875.00	1,875,000
カルソニックカンセイ	2,000	818.00	1,636,000
アイシン精機	2,100	4,520.00	9,492,000
マツダ	6,700	1,787.50	11,976,250
ダイハツ工業	2,500	1,473.00	3,682,500
本田技研工業	14,200	2,907.00	41,279,400
スズキ	4,100	2,757.00	11,303,700
富士重工業	6,700	3,943.00	26,418,100
ヤマハ発動機	3,000	1,769.00	5,307,000
エクセディ	300	2,471.00	741,300
豊田合成	800	2,038.00	1,630,400
日本精機	1,000	2,105.00	2,105,000
シマノ	800	16,660.00	13,328,000
テイ・エス テック	500	2,795.00	1,397,500
テルモ	3,200	4,615.00	14,768,000
ニコン	3,900	1,526.00	5,951,400
トプコン	700	1,102.00	771,400
オリンパス	3,100	4,405.00	13,655,500
HOYA	4,800	3,723.00	17,870,400
セイコーホールディングス	1,000	375.00	375,000
バンダイナムコホールディングス	2,200	2,750.00	6,050,000
パイロットコーポレーション	400	5,050.00	2,020,000
アシックス	2,000	2,420.00	4,840,000
ヤマハ	1,600	3,140.00	5,024,000
ピジョン	1,200	2,973.00	3,567,600
電源開発	1,800	2,732.00	4,917,600
東京瓦斯	24,000	432.40	10,377,600
大阪瓦斯	22,000	403.30	8,872,600
東武鉄道	11,000	551.00	6,061,000
相鉄ホールディングス	5,000	638.00	3,190,000
東京急行電鉄	12,000	927.00	11,124,000
小田急電鉄	7,000	1,178.00	8,246,000
京王電鉄	6,000	945.00	5,670,000
京成電鉄	3,000	1,461.00	4,383,000
東日本旅客鉄道	3,900	9,906.00	38,633,400
西日本旅客鉄道	2,000	6,930.00	13,860,000
東海旅客鉄道	1,900	19,030.00	36,157,000
西日本鉄道	4,000	567.00	2,268,000
近鉄グループホールディングス	21,000	436.00	9,156,000
阪急阪神ホールディングス	14,000	762.00	10,668,000
南海電気鉄道	6,000	607.00	3,642,000
京阪ホールディングス	6,000	738.00	4,428,000
名古屋鉄道	10,000	563.00	5,630,000
日本通運	8,000	454.00	3,632,000
ヤマトホールディングス	3,800	2,249.50	8,548,100
山九	3,000	588.00	1,764,000
日本郵船	19,000	203.00	3,857,000
ANAホールディングス	39,000	308.70	12,039,300
近鉄エクスプレス	400	1,313.00	525,200
グリー	1,300	633.00	822,900
ネクソン	2,000	1,764.00	3,528,000
ティーガイア	200	1,563.00	312,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,900	308.00	1,509,200
野村総合研究所	1,500	4,045.00	6,067,500
フジ・メディア・ホールディングス	2,200	1,301.00	2,862,200
オービック	700	5,950.00	4,165,000
ヤフー	14,900	524.00	7,807,600
トレンドマイクロ	1,000	3,750.00	3,750,000
日本オラクル	300	6,070.00	1,821,000
伊藤忠テクノソリューションズ	500	2,481.00	1,240,500
大塚商会	600	5,040.00	3,024,000
USEN	900	356.00	320,400
エイベックス・グループ・ホールディングス	400	1,303.00	521,200
日本テレビホールディングス	1,900	1,899.00	3,608,100
日本電信電話	12,500	4,741.00	59,262,500
KDDI	19,000	3,155.00	59,945,000
光通信	300	8,920.00	2,676,000
NTTドコモ	15,600	2,779.50	43,360,200
GMOインターネット	800	1,271.00	1,016,800
東宝	1,500	2,958.00	4,437,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,300	5,470.00	7,111,000
SCSK	500	3,985.00	1,992,500
ソフトバンクグループ	8,300	6,093.00	50,571,900
双日	13,100	252.00	3,301,200
アルフレッサ ホールディングス	2,600	2,311.00	6,008,600
シップヘルスケアホールディングス	400	3,120.00	1,248,000
第一興商	500	4,230.00	2,115,000
メディパルホールディングス	2,100	1,848.00	3,880,800
伊藤忠商事	16,400	1,316.00	21,582,400
丸紅	20,500	501.70	10,284,850
豊田通商	2,300	2,355.00	5,416,500
兼松	4,000	175.00	700,000
三井物産	18,800	1,278.00	24,026,400
日立ハイテクノロジーズ	700	3,110.00	2,177,000
住友商事	13,100	1,054.00	13,807,400
三菱商事	15,600	1,916.50	29,897,400
岩谷産業	2,000	612.00	1,224,000
東邦ホールディングス	700	2,727.00	1,908,900
サンリオ	600	2,046.00	1,227,600
日鉄住金物産	2,000	373.00	746,000
ミスミグループ本社	2,300	1,736.00	3,992,800
ローソン	800	8,910.00	7,128,000
エービーシー・マート	300	6,720.00	2,016,000
ゲオホールディングス	300	1,533.00	459,900
セリア	200	7,420.00	1,484,000
MonotaRO	700	3,855.00	2,698,500
J.フロント リテイリング	2,600	1,230.00	3,198,000
マツモトキヨシホールディングス	400	5,870.00	2,348,000
スタートトゥデイ	600	5,210.00	3,126,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,100	1,031.00	4,227,100
ウエルシアホールディングス	200	6,320.00	1,264,000
コスモス薬品	100	20,520.00	2,052,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,700	4,685.00	40,759,500
ツルハホールディングス	500	11,490.00	5,745,000
良品計画	200	26,140.00	5,228,000
ドンキホーテホールディングス	1,300	3,725.00	4,842,500
VTホールディングス	900	504.00	453,600
ユナイテッドアローズ	300	3,110.00	933,000
スギホールディングス	400	5,880.00	2,352,000
ファミリーマート	600	5,980.00	3,588,000
日本瓦斯	300	2,360.00	708,000
AOKIホールディングス	500	1,178.00	589,000
しまむら	200	13,930.00	2,786,000
高島屋	3,000	753.00	2,259,000
イオン	8,600	1,659.00	14,267,400
イズミ	400	4,165.00	1,666,000
ヤオコー	200	4,790.00	958,000
ケーズホールディングス	800	1,807.00	1,445,600
アインホールディングス	300	7,450.00	2,235,000
ニトリホールディングス	900	11,220.00	10,098,000
バローホールディングス	400	2,918.00	1,167,200
ファーストリテイリング	400	30,090.00	12,036,000
サンドラッグ	400	9,330.00	3,732,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,000	470.50	6,587,000
新生銀行	18,000	161.00	2,898,000
あおぞら銀行	13,000	361.00	4,693,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,800	523.20	33,380,160
りそなホールディングス	24,300	398.50	9,683,550
三井住友トラスト・ホールディングス	43,000	362.20	15,574,600
三井住友フィナンシャルグループ	10,900	3,353.00	36,547,700
西日本シティ銀行	7,000	208.00	1,456,000
千葉銀行	8,000	538.00	4,304,000
常陽銀行	8,000	407.00	3,256,000
群馬銀行	5,000	438.00	2,190,000
ふくおかフィナンシャルグループ	9,000	372.00	3,348,000
静岡銀行	6,000	783.00	4,698,000
十六銀行	3,000	294.00	882,000
スルガ銀行	2,000	2,451.00	4,902,000
八十二銀行	5,000	483.00	2,415,000
ほくほくフィナンシャルグループ	14,000	132.00	1,848,000
広島銀行	6,000	387.00	2,322,000
中国銀行	2,000	1,219.00	2,438,000
伊予銀行	3,000	690.00	2,070,000
セブン銀行	7,800	379.00	2,956,200
みずほフィナンシャルグループ	215,400	166.60	35,885,640
山口フィナンシャルグループ	3,000	1,051.00	3,153,000
北洋銀行	3,200	295.00	944,000
京葉銀行	2,000	403.00	806,000
SBIホールディングス	2,500	1,096.00	2,740,000
ジャフコ	300	3,040.00	912,000
大和証券グループ本社	19,000	604.70	11,489,300
野村ホールディングス	40,100	443.80	17,796,380
岡三証券グループ	2,000	510.00	1,020,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,400	495.00	1,188,000
松井証券	1,000	925.00	925,000
カブドットコム証券	1,800	359.00	646,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	4,600	2,909.00	13,381,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,200	3,011.00	18,668,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000	1,335.00	2,670,000
第一生命保険	13,300	1,336.50	17,775,450
東京海上ホールディングス	8,400	3,592.00	30,172,800
T&Dホールディングス	7,600	1,018.00	7,736,800
クレディセゾン	1,600	2,025.00	3,240,000
芙蓉総合リース	200	4,490.00	898,000
興銀リース	400	1,944.00	777,600
東京センチュリーリース	500	3,595.00	1,797,500
イオンフィナンシャルサービス	1,400	2,370.00	3,318,000
アコム	4,200	565.00	2,373,000
日立キャピタル	500	2,464.00	1,232,000
オリックス	14,700	1,467.00	21,564,900
三菱UFJリース	5,300	448.00	2,374,400
日本取引所グループ	6,100	1,333.00	8,131,300
ヒューリック	4,300	1,082.00	4,652,600
野村不動産ホールディングス	1,400	1,933.00	2,706,200
プレサンスコーポレーション	100	3,870.00	387,000
東急不動産ホールディングス	5,000	717.00	3,585,000
飯田グループホールディングス	1,900	2,247.00	4,269,300
パーク24	1,000	3,445.00	3,445,000
三井不動産	11,000	2,614.50	28,759,500
三菱地所	15,000	2,027.50	30,412,500
東京建物	2,300	1,349.00	3,102,700
住友不動産	5,000	2,944.00	14,720,000
大京	4,000	166.00	664,000
レオパレス21	2,500	708.00	1,770,000
スターツコーポレーション	300	2,264.00	679,200
住友不動産販売	200	2,123.00	424,600
タカラレーベン	900	747.00	672,300
イオンモール	1,300	1,469.00	1,909,700
エヌ・ティ・ティ都市開発	1,300	1,086.00	1,411,800
ミクシィ	400	4,410.00	1,764,000
日本M&Aセンター	300	6,980.00	2,094,000
テンプホールディングス	1,500	1,742.00	2,613,000
クックパッド	500	1,427.00	713,500
綜合警備保障	700	5,240.00	3,668,000
カカクコム	1,600	2,092.00	3,347,200
エムスリー	1,900	3,385.00	6,431,500
ディー・エヌ・エー	1,000	2,271.00	2,271,000
博報堂DYホールディングス	3,000	1,384.00	4,152,000
電通	2,500	5,420.00	13,550,000
みらかホールディングス	600	4,610.00	2,766,000
オリエンタルランド	2,400	7,166.00	17,198,400
リゾートトラスト	900	2,254.00	2,028,600
ユー・エス・エス	2,700	1,775.00	4,792,500
サイバーエージェント	600	5,310.00	3,186,000
楽天	10,300	1,160.00	11,948,000
リロ・ホールディング	100	15,490.00	1,549,000
エイチ・アイ・エス	400	3,055.00	1,222,000
カナモト	300	2,419.00	725,700
セコム	2,300	8,332.00	19,163,600
ベネッセホールディングス	700	2,516.00	1,761,200
イオンディライト	200	3,145.00	629,000
合計	2,240,400		3,072,194,130

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。