有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成26年11月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年12月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	CIM Variable Correlation Strategy Fund	1,056,864,075	10,059.48	1,063,150,517	10,559	1,115,942,776	94.66
2	日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	39,999,601	1.0001	40,003,600	1.0002	40,003,600	3.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.66
親投資信託受益証券	3.39
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。