有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年12月末日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	CIM Variable Correlation Strategy Fund	1,135,256,497	8,283.00	940,332,956	8,390	952,480,200	95.29
2	日本	親投資信託 受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	38,996,099	0.9995	38,976,601	0.9994	38,972,701	3.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.29
親投資信託受益証券	3.90
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。