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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

【提出】: 2017/09/14 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年12月23日から平成29年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年12月22日現在				当期平成29年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			8,469,179口				6,867,418口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0713円			1口当たり純資産額	1.1817円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,713円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,817円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日				当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 6月23日から平成28年 7月22日まで				平成28年12月23日から平成29年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,938円		費用控除後の配当等収益額	A	1,020円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	410,827円		収益調整金額	C	483,792円
	分配準備積立金額	D	495,300円		分配準備積立金額	D	570,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,055,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,275,168口		当ファンドの期末残存口数	F	8,467,124口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,162円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,246円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,550円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,934円
	平成28年 7月23日から平成28年 8月22日まで				平成29年 1月24日から平成29年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,096円		費用控除後の配当等収益額	A	69,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	408,860円		収益調整金額	C	375,428円
	分配準備積立金額	D	523,141円		分配準備積立金額	D	431,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,005,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	875,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,149,066口		当ファンドの期末残存口数	F	6,536,091口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,340円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,298円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,072円
	平成28年 8月23日から平成28年 9月23日まで				平成29年 2月23日から平成29年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,852円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	427,374円		収益調整金額	C	358,484円
	分配準備積立金額	D	579,315円		分配準備積立金額	D	461,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,013,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,296,126口		当ファンドの期末残存口数	F	6,199,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,221円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,592円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,398円
	平成28年 9月24日から平成28年10月24日まで				平成29年 3月23日から平成29年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	2,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	435,102円		収益調整金額	C	360,774円
	分配準備積立金額	D	569,575円		分配準備積立金額	D	446,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,004,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,360,418口		当ファンドの期末残存口数	F	6,196,268口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,201円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,306円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,392円
	平成28年10月25日から平成28年11月22日まで				平成29年 4月25日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,816円		費用控除後の配当等収益額	A	40,002円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	497,847円		収益調整金額	C	556,161円
	分配準備積立金額	D	551,744円		分配準備積立金額	D	436,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,079,407円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,032,334円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,866,253口		当ファンドの期末残存口数	F	6,482,076口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,217円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,592円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,732円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,964円
	平成28年11月23日から平成28年12月22日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,109円		費用控除後の配当等収益額	A	42,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	84,750円
	収益調整金額	C	481,466円		収益調整金額	C	675,288円
	分配準備積立金額	D	533,936円		分配準備積立金額	D	458,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,261,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,469,179口		当ファンドの期末残存口数	F	6,867,418口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,265円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,836円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,734円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年12月22日現在	当期平成29年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日		当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
期首元本額	7,918,900円	期首元本額	8,469,179円
期中追加設定元本額	1,253,684円	期中追加設定元本額	886,777円
期中一部解約元本額	703,405円	期中一部解約元本額	2,488,538円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	367,334	194,015
合計	367,334	194,015

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

開示資料

決算